本文主要研究内容
作者马俊美,卓金武,张建,陈渌（2019）在《广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论》一文中研究指出：研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.
Abstract
yan jiu le an yi zi hui gui tiao jian yi fang cha (GARCH)mo xing xia fang cha yan sheng chan pin de jia su mo ni ding jia li lun .ji yu Black-Scholesmo xing xia de chan pin jia ge jie xi jie yi ji dui liang lei biao de guo cheng de ju fen xi ,di chu le yi chong GARCHmo xing xia gao xiao kong zhi bian liang jia su ji shu ,bing gei chu zui you kong zhi bian liang de shua qu fang fa .shu zhi ji suan jie guo biao ming ,di chu de kong zhi bian liang jia su mo ni fang fa ke yi you xiao de jian xiao Monte Carlomo ni wu cha ,di gao ji suan xiao lv .gai suan fa ke yi fang bian de jie jue GARCHsui ji bo dong lv mo xing xia ji ta fu za chan pin de ji suan wen ti ,ru ya shi ji quan 、lan zi ji quan 、shang feng ding fang cha hu huan 、Corridorfang cha hu huan yi ji Gammafang cha hu huan deng ji suan wen ti .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自同济大学学报(自然科学版)的马俊美,卓金武,张建,陈渌，发表于刊物同济大学学报(自然科学版)2019年03期论文，是一篇关于随机波动率论文,加速论文,控制变量论文,方差衍生产品论文,同济大学学报(自然科学版)2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自同济大学学报(自然科学版)2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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