我国金融风险预警分析

论文摘要

随着世界经济一体化、经济自由化的不断发展，现代金融业已经成为社会经济的核心和先导产业，随之而来的金融风险问题也成为各国政府的棘手问题。在当代经济开放条件下，金融活动更加灵活，金融创新愈加复杂多样，不确定因素日益增加，金融风险随之不断上升，当金融风险累积到一定程度后，金融风险就会演变为金融危机。而一旦演变为金融危机，就不仅会导致经济衰退，而且还会引发社会危机甚至政治危机。近几十年来，世界许多国家和地区爆发金融危机。20世纪80年代前后，接连出现了墨西哥货币危机、阿根廷债务危机、欧洲汇率危机、亚洲金融危机、俄罗斯卢布崩盘、美国次贷危机等。就我国而言，多年来经济一直保持持续高速增长，即使在2009年世界经济不景气的情况下，我国经济仍达到了8.7%的高速增长。但我国的金融风险情况到底如何？这是我国政府和学术界都非常关心的问题。同时，由于我国经济规模庞大，已经成为世界最主要的经济体之一，对世界经济的影响举足轻重，我国金融风险状况也成为国际社会关注的焦点之一。本文基于以往金融风险预警的研究，首先对金融风险产生的原理进行了梳理，并结合我国金融风险存在的特殊性，对KLR信号分析法的指标体系进行了改进，构建了适合我国国情的金融风险预警指标体系；其次，采用熵值法对金融风险预警指标进行了客观赋权，构建我国金融风险综合预警指数；再次，对我国1995-2009年的金融风险情况进行了灯号区间显示和评价，采用ARMA模型、灰色预测模型等计量分析方法，对我国未来两年的金融风险情况进行了预测；最后，对我国预防金融风险提出了相关的政策建议，主要包括进一步推进我国金融产权制度改革、探索改进经营模式与统一监管、提高金融体系信息透明度、加强金融法律建设、建立宏观金融风险预警机制等。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 一、 选题的背景和意义
• 二、 研究的基本思路和方法
• 三、 研究内容和创新点
• （一） 研究内容
• （二） 预期创新点
• 第二章 金融风险预警的文献综述
• 一、 相关概念的界定
• （一） 金融风险与金融安全
• （二） 金融风险与金融危机
• （三） 金融风险、金融安全和金融危机之间的联系
• 二、 文献综述
• （一） 国外研究综述
• （二） 国内研究综述
• （三） 综述评析
• 第三章 我国金融风险预警系统的构建
• 一、 开放视角下的我国金融风险
• （一） 开放视角下一国金融风险的产生
• （二） 我国金融风险的特殊性
• 二、 金融风险预警系统
• （一） 构建我国金融风险预警系统的必要性和可行性
• （二） 构建我国金融风险预警系统的步骤和目标
• 三、 金融风险预警模型
• 第四章 我国金融风险预警的实证分析
• 一、 金融风险预警指标体系及临界值、区间确定
• （一） 指标详解
• （二） 指标体系及风险表现区间的划分
• 二、 我国金融风险预警模型的构建
• （一） 数据来源及预处理
• （二） 采用熵值法进行指标权重的计算
• （三） 模型构建
• 三、 我国金融风险的灯号区间显示与评价
• 第五章 我国金融风险警情预测
• 一、 预测方法
• （一） HP 滤波
• （二） 灰色预测模型 GM（1，1）
• （三） ARMA 模型
• 二、 实证分析
• （一） 样本内拟合
• （二） 预测及评价
• 结论
• 一、 基本结论
• 二、 政策建议
• 三、 研究的不足与展望
• 参考文献
• 个人简历及在校期间参与课题及发表论文
• j'>附录 1 各指标信息熵e_j
• 附录 2 各指标权重