存款人市场约束与官方监管及银行内控机制的关系研究

论文摘要

2007年初爆发的次贷危机影响深远，面对日益复杂的金融交易和金融环境，监管力量亟待加强和获得其他方面的补充。存款人市场约束对维护银行健康发展具有重要的现实意义，经济学家和监管部门寻找更有效的方式来控制银行冒险，防止金融危机，其中的思路是向依靠市场的方式回归。拟通过本文的研究，进一步丰富和充实存款人市场约束理论，探索银行业的来自市场的自我稳定机制。存款人市场约束与官方监管、银行内控机制之间有特定的内在联系，并通过银行内控机制来更正银行的过度冒险行为。本文的研究力图构建一个整体性研究框架，全面性把握银行监管机制，作为提出或改善政策建议的依据，有助于全面加强银行业稳定。首先，本文简要对存款人市场约束的相关文献进行梳理，明确存款人市场约束机制的一般原理以及其实现条件，达到对存款人市场约束更深刻的认识；其次，理论分析存款人市场约束与官方监管、银行内控机制之间的区别与联系，强调了信息披露制度的重要作用；最后，以中美银行业各14家银行的数据作为主要研究对象，在María Soledad、Martínez和Sergio Schmukler的存款人市场约束计量模型基础上，加入资本充足率、存款保险制度、银行内部控制的代表性变量，进一步从实证角度检验三者之间的内在联系。本文采用面板数据的处理方法。通过理论与实证研究，得出一下主要结论：次贷危机后，美国银行业风险传染效应明显提高，存款人更加关注银行的流动性风险；银行业存款人市场约束机制是有效的，美国存款人主要是通过存款利率渠道约束银行的风险行为，我国则通过存款数量渠道；资本充足率监管降低了美国存款人对银行风险的敏感性，而对我国影响不大；隐形存款保险对帮助银行增加存款余额几乎没有帮助，显形存款保险有效降低存款者承担的风险，在其他情况相同的情况下，银行能够以较低的利率吸收存款，总之，官方监管与存款人市场约束是一种相互促进的作用；内部控制会影响银行的存款余额及存款利率，相对于中国，美国银行业内控机制能够较快地更正风险过度行为。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 一、 研究背景及意义
• 二、 国内外研究现状综述
• 三、 研究内容、框架及创新点
• 第二章 存款人市场约束机制
• 一、 存款人市场约束的产生和发展
• 二、 存款人市场约束的一般原理
• 三、 存款人市场约束机制的流程图
• 第三章 存款人市场约束与官方监管的关系
• 一、 存款人市场约束与官方监管的区别
• 二、 官方监管对存款人市场约束影响的模型分析
• 第四章 存款人市场约束与银行内控的关系
• 一、 存款人市场约束与银行内控的区别
• 二、 银行内部控制与存款人市场约束关系的模型分析
• 第五章 三者关系实证研究
• 一、 模型设定
• 二、 数据收集与处理
• 三、 实证结果分析
• 四、 改善我国存款人市场约束的政策建议
• 结论
• 一、 本文结论
• 二、 本文存在的不足
• 三、 研究展望
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历及研究成果