商业银行外汇交易操作风险管理研究

论文摘要

外汇市场已成为全球最大的交易市场，经过短短的几十年时间，外汇市场不论是在广度上还是在深度上的发展速度都是惊人的，外汇买卖的交易主体也从以往的以商业银行为主发展到商业银行、投资银行、外汇交易商、经纪商、跨国公司、基金经理、保险公司、政府、中央银行、养老基金等多个主体，每日的交易量已从1974年的10亿美元上升到2006年的2.18万亿美元。从全球发展趋势看，日趋增多的诉讼、迅速调整的法律和监管体系、新经济模式(如网络银行、电子贸易等)的出现、更为复杂的交易工具和交易战略、技术系统的可靠性、交易量的提高、监管要求的日趋严格等，都增大了金融机构面临的操作风险，这种变化也开始促使操作风险管理从理论转向实践。如果说在20世纪90年代国际金融界对于操作风险还没有统一的定义、没有普遍认同的衡量方法、没有可以公开获取的数据库、没有成熟的技术和软件、监管者也没有引入足够关注的话。那么，从当前情况看，国际金融界在操作风险管理上取得的进展是相当明显的：如已经有了较为一致认可的关于操作风险的定义，开始建立可行的实际衡量操作风险的方法，许多先进的银行已经开始建立成熟的数据库，市场上已经有多种技术服务和软件出售，以巴塞尔委员会为代表的监管者，已经对操作风险给予了足够的重视。本文运用国际金融外汇交易理论和知识，并结合当前银行外汇交易发展的实际，介绍了外汇交易操作风险管理的发展情况，指出了加强操作风险管理的重要性和紧迫性。通过与市场风险和信用风险的比较，结合操作风险定义的细分，点明了操作风险定义的特殊性，明确了操作风险的界定，分析了巴塞尔协议对操作风险衡量的办法，提出了应用的建议。外汇操作风险管理策略研究部分，介绍了一般的控制办法和使用保险进行风险缓释的新思路，通过案例分析，运用以上的理论和方法对我国新兴业务—外汇买卖业务中的操作风险进行了识别、衡量和控制，并提出了外汇操作风险管理所应注意的内容。

论文目录

• 论文摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 第一节 研究背景
• 第二节 研究目的和意义
• 第三节 相关研究综述
• 第四节 研究内容与研究方法
• 第二章 外汇交易操作风险管理理论
• 第一节 外汇交易操作风险的界定和识别
• 第二节 操作风险的衡量
• 第三章 外汇交易操作风险管理策略研究
• 第一节 操作风险控制一般采取的措施
• 第二节 操作风险的缓释
• 第三节 操作风险管理的组织策略
• 第四章 银行外汇交易操作风险管理的案例分析
• 第一节 银行外汇交易实际操作风险管理
• 第二节 对建立我国外汇交易操作风险管理体系的建议
• 第三节 完善我国银行风险管理体系的注意点
• 第五章 结束语
• 参考文献