证券公司业务分析系统的设计与实现

论文摘要

股权分置改革的顺利完成为现在中国证券市场的蓬勃发展奠定了坚实的基础。多层次资本市场正逐步建立,证券交易品种日益丰富,参与证券交易的投资者越来越多,证券交易量也随之逐步攀升。同时资本市场的开放,也让更多的OFII进入中国市场,证券公司之间的竞争也趋近白热化。随着证券市场运作日趋规范,证券公司客户服务质量和与证券业务的风险控制已经成为券商竞争的核心。为了提高投资理财服务水平,争取更多的客户资源;提升证券业务风险的专业化管理程度,促进证券公司的经营管理水平迈上更高的台阶,因此建设以客户关系管理和业务风险分析为核心功能的证券公司业务分析系统变得非常迫切。本文根据证券公司经纪业务、自营业务、资产管理、证券承销等业务在经营决策中的实际分析需求,结合软件工程管理知识,运用ETL、数据仓库、OLAP和数据挖掘等技术,从客户关系管理和业务风险分析两个方面入手,设计并开发了H证券公司的业务分析系统。证券公司业务分析系统是专门为证券公司总部中高层决策人员和数据分析人员设计的,进行公司经营决策的信息支持系统。系统的设计采用C/S结构,即客户/服务器模式。系统建成上线之后,证券公司业务分析系统实时地为证券公司经营管理决策活动提供全方位、多角度的分析数据,运行效果良好,公司经营决策层和数据分析人员都给予了较高的评价,目前已成为H证券公司进行经营决策的得力助手。证券公司业务分析系统的体系架构由下至上划分为数据源、数据存储、数据分析三个层次。首先从证券公司内部数据源和外部数据源提取与分析目标相关的各项数据,并对数据进行清洗、转换;接着将分析数据装载进数据仓库;然后利用OLAP、数据挖掘分析技术对数据进行总结、分析和预测;最后根据证券公司业务分析系统提供的分析结果,有针对性地对目前证券公司各项业务经营中存在的问题进行改进,从而达到加强风险控制、提高证券公司服务质量,争取更多客户源,实现利润最大化的经营目标。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 引言
• 1.1 选题背景和研究思路
• 1.2 国内外课题研究现状
• 1.3 本文主要研究内容
• 1.4 本文组织结构
• 第二章 系统综述
• 2.1 证券公司业务分析系统概述
• 2.2 证券公司业务分析系统的主要功能
• 2.2.1 统计报表功能
• 2.2.2 客户管理综合分析
• 2.2.3 业务风险综合分析
• 2.2.4 高级数据挖掘功能
• 2.3 证券公司业务分析系统中的相关技术和工具
• 2.3.1 数据仓库
• 2.3.2 ETL
• 2.3.3 OLAP
• 2.3.4 数据挖掘
• 第三章 需求分析
• 3.1 数据中心构建需求
• 3.1.1 数据提取
• 3.1.2 数据的清洗和转换
• 3.1.3 数据的装载
• 3.2 客户关系管理子系统功能需求分析
• 3.2.1 客户分类分析
• 3.2.2 客户资金分析
• 3.2.3 客户交易分析
• 3.2.4 客户股份分析
• 3.2.5 客户反馈分析
• 3.2.6 客户忠诚度分析
• 3.3 业务风险分析子系统功能需求分析
• 3.3.1 风险控制指标全局监控
• 3.3.2 净资本全局风险监控
• 3.3.3 自营业务风险监控
• 3.3.4 资产管理风险监控
• 3.4 系统设置及用户权限管理功能需求
• 第四章 系统设计
• 4.1 系统开发工具选择
• 4.2 数据模型结构设计
• 4.2.1 数据模型结构设计的要求及步骤
• 4.2.2 数据仓库的数据源
• 4.2.3 概念模型设计
• 4.2.4 逻辑模型设计
• 4.2.5 物理模型建模
• 4.3 ETL接口设计
• 4.3.1 系统运行环境及数据抽取软件
• 4.3.2 数据抽取
• 4.3.3 数据转换
• 4.3.4 数据装载
• 4.4 OLAP设计
• 4.4.1 OLAP报表展现的实现工具
• 4.4.2 OLAP实现方式
• 4.4.3 系统内几张关键报表的设计
• 4.5 客户分类的设计
• 4.5.1 业务指标分析
• 4.5.2 聚类数据仓库的生成及其数据标准化处理
• 4.5.3 客户聚类相似度公式及计算
• 4.6 客户流失分析的设计
• 4.6.1 证券业客户流失的定义
• 4.6.2 影响客户流失的因素
• 4.6.3 客户流失模型建立
• 4.6.4 基于决策树的证券业客户流失模型
• 4.7 辅助功能设计
• 第五章 系统实现
• 5.1 风险指标设置
• 5.2 净资本风险监管报表查询
• 5.3 客户基本分类分析
• 5.4 客户股份流动分析
• 第六章 论文总结及进一步工作
• 6.1 论文总结
• 6.2 进一步的工作
• 参考文献
• 致谢