本文主要研究内容
作者叶宗裕,王卫杰（2019）在《基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究》一文中研究指出：进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显著大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。
Abstract
jin hang ji liang jing ji fen xi shi yi ban dou yao jian yan mo xing shi fou cun zai zi xiang guan xing ,dan mu qian chang yong de ji chong zi xiang guan jian yan fang fa dou bu tong cheng du de cun zai yi xie wen ti ,dui ci jin hang jin yi bu de yan jiu you chong yao yi yi 。dui yu yi jie zi xiang guan xing jian yan ,DWjian yan shi zui chang yong de fang fa ,dan ji cun zai liang ge bu que ding ou yu 。zhen dui gei ding de jie shi bian liang ,yun yong mo ni fang fa ,ke yi de dao DWjian yan de lin jie zhi ,cong er ke fu le ji cun zai bu que ding ou yu de que xian 。hui gui jian yan fa ze mo ke yong de lin jie zhi ,ye ke yi yong mo ni fang fa ji suan ji lin jie zhi ,er ju chu jian yan gong xiao hen jie jin 1de qing xing wai ,hui gui jian yan fa de gong xiao xian zhe da yu DWjian yan ,ke yi ti dai DWjian yan 。dang yang ben liang bu shi hen da shi ,LMjian yan tong ji liang de lin jie zhi yu ka fang fen bu de lin jie zhi cha ju jiao da ,bu neng shi yong biao zhun ka fang lin jie zhi 。zai LMjian yan zhong ,tong chang tong guo dui zui gao jie zhi hou xiang ji shu jin hang tjian yan yi que ding zi xiang guan de jie shu ,dan LMjian yan zhong zui gao jie zhi hou xiang ji shu de ttong ji liang yu biao zhun tfen bu you jiao da cha ju ,ye bu neng yong tfen bu lin jie zhi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自统计与信息论坛的叶宗裕,王卫杰，发表于刊物统计与信息论坛2019年09期论文，是一篇关于检验论文,检验论文,回归检验法论文,检验功效论文,临界值论文,蒙特卡罗模拟论文,统计与信息论坛2019年09期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自统计与信息论坛2019年09期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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