基于随机边界分析法的我国银行经营效率评价研究

论文摘要

银行作为金融体系的核心直接影响着金融业和整体国民经济的竞争实力。回首改革开放30年所走过的路程,我国银行业在中国经济、金融发展和改革开放中做出了巨大的贡献。当今随着经济全球化进程的推进,我国金融市场正积极的向着市场化和国际化迈进,此时的我国银行又承载着更加艰巨的责任。在这样的国内国际大环境下,为保证银行实现高效稳定健康的可持续性发展,从银行自身的角度对其进行经营效率评价研究具有重要的现实意义。本文的研究对象为我国银行,包括3家政策性银行、4家国有商业银行和8家具有代表性的全国性股份制商业银行。本文将政策性银行纳入研究范围,这是根据我国金融体制改革的步骤适时提出的。未来我国的3家政策性银行也将按照一行一策的方针进行的银行商业化改革,实现自主经营、自负盈亏、自担风险。因此,本文将政策性银行作为样本银行之一进行研究,对我国政策性银行改革和银行总体效率的提升具有重要的参考意义。本文的总体研究思路是以Battese and Coelli（1995）提出的随机边界分析模型为基础,构建出我国银行的成本无效率评价模型和无效率因子评估模型,运用最大似然估计法,推估1999-2005年样本银行的成本无效率值,同时估计两个模型的系数值,根据实证结果对银行效率高低和各无效率影响因子进行量化和比较。本文经实证研究发现国有银行的经营效率在三类银行中处于最低,其次是政策性银行,经营效率最优的是全国性股份制商业银行。本研究还发现我国银行的股份制改革取得了明显的成效,使得我国银行业的经营效率大幅提升,同时这也得益于加入WTO给中国经济和金融业带来的冲击和挑战。本研究详细分析了影响我国银行经营效率的这些无效率因素及产生原因,最后提出了提升我国银行经营效率的对策和建议。认为我国银行应从加快建立现代商业银行制度、优化银行的组织架构、加强人力资源管理的创新机制、采用先进的银行业务流程、实施银行服务外包战略等几方面入手,努力把我国银行建设成为高效的健康的领先的现代化国际化金融企业。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 研究的原因和意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 研究内容与方法
• 1.4 主要创新点
• 第2章 银行效率理论及评价方法概述
• 2.1 效率的相关定义
• 2.2 银行效率的内涵和分类
• 2.2.1 银行效率理论的内涵
• 2.2.2 银行效率的分类
• 2.2.3 Farrell 的效率测度理论
• 2.3 银行效率评价方法概述
• 2.3.1 传统分析法
• 2.3.2 边界分析法
• 2.4 本章小结
• 第3章 基于SFA 法的效率评价模型构建
• 3.1 应用SFA 评价银行效率的依据
• 3.2 SFA 法的理论模型
• 3.2.1 边界函数的定义
• 3.2.2 随机边界函数模型
• 3.2.3 无效率因子的评估
• 3.3 银行效率评价模型的构建
• 3.3.1 投入和产出指标的确定
• 3.3.2 实际成本函数的种类和选择
• 3.3.3 模型的建立
• 3.4 本章小结
• 第4章 我国银行经营效率评价实证研究
• 4.1 样本及数据来源
• 4.2 实证模型及变量说明
• 4.2.1 实证模型
• 4.2.2 变量说明
• 4.3 实证结果
• 4.3.1 成本无效率评价模型的估计
• 4.3.2 无效率因子评价模型的估计
• 4.3.3 我国银行各年度的成本无效率值
• 4.4 本章小结
• 第5章 我国银行效率影响因子实证分析
• 5.1 无效率因子对银行效率的影响
• 5.1.1 银行经营制度的影响
• 5.1.2 存贷比的影响
• 5.1.3 银行成立年限的影响
• 5.1.4 银行分支机构数的影响
• 5.1.5 加入WTO 的影响
• 5.2 提升我国银行经营效率的几点建议
• 5.3 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 攻读学位期间所发表的学术论文
• 致谢