论文摘要
在风险理论中,破产概率是主要的研究领域。破产概率及其相关问题越来越得到人们的关注。而利率对破产问题的影响,在很多文献中都被讨论过。 常利率和独立同分布利率对破产问题的影响曾先后被研究过。但是,这两种假设都是不现实的。因为利率往往是随着时间的变化而变化。 本文研究带有相依利率的两种风险模型的破产问题。首先用鞅方法证明了折扣盈余的收敛性。然后推导出了破产概率,破产前盈余的分布,破产后盈余的分布和破产前后盈余的联合分布的积分方程。
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标签：折扣因子论文; 破产概率论文; 破产前盈余的分布论文; 破产后盈余的分布论文; 破产前后盈余的联合分布论文;