论文摘要
本文主要研究带常数利息力更新风险模型的破产概率和上尾独立随机变量和的尾概率，全文共分三部分．主要内容为：第一章为绪论部分，介绍了风险理论的研究内容和发展状况、本文的研究背景以及研究目的，此外还简单介绍了经典风险理论、重尾分布等相关知识．第二章讨论常数利息力下一类大额索赔连续风险模型的破产概率估计．首先我们将Chen和Ng[7]模型中的到时刻t的总保费c假设为一个随机过程C(t)．当索赔额的分布函数属于L∩D，并且索赔额两两之间负相关的情况下，利用概率极限理论知识给出了有限时间破产概率的渐近表达式，从而将Chen和Ng[7]模型中的索赔额分布函数属于ERV族推广到了L∩D．第三章讨论了上尾独立随机变量和的尾概率，令{X_k，1≤k≤n)是一列非负上尾独立的随机变量，具有共同的分布F，并且F∈L∩D，我们证明了从此结果我们可以看到上尾独立并没有影响随机变量和的尾概率的渐近性．
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