论文题目: 基于Bayes方法的非参数估计
论文类型: 硕士论文
论文专业: 概率论与数理统计
作者: 欧祖军
导师: 江其保
关键词: 带宽,采样,分布,混合分布,数据扩大
文献来源: 东南大学
发表年度: 2005
论文摘要: 在非参数估计的研究中，Bayes方法是一种常用也非常有效的手段。在本文中，我们应用Bayes的思想解决了一类非参数的估计的问题：有界区间上的变带宽局部多项式估计和时间序列趋势项的非参数估计。对于第一个问题，Fan and Gijbels(1996)提出了变带宽局部多项式估计的思想：把区间依据数据容量划分成一些小区间，在每个子区间上用局部多项式来进行估计并根据某些适当的准则来确定其带宽，在本文中，我们把要划分的小区间的个数和区间端点都作为随机变量，然后利用可逆跳跃的马尔柯夫蒙特卡洛(RJMCMC)的方法来解决这一问题。对于第二个问题，我们从尺度空间(scale space)的观点来考虑带AR(p)误差的时间序列的趋势函数的多尺度贝叶斯分析，即把趋势函数的核估计中的带宽(h)看成是随机参数，并服从混合Γ先验或者混合对数正态的先验，通过对h的贝叶斯分析来分析趋势函数的长期、中期、短期的情况。为从后验分布中抽取样本，我们应用Gibbs抽样算法得到Markov-chain样本。最后我们给出了数值例子和总结。
论文目录:
摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 变带宽的局部多项式估计
§2.1 介绍
§2.2 Bayesian模型
§2.2.1 固定带宽的局部多项式估计
§2.2.2 Bayesian模型
§2.2.3 结点的选取
§2.2.4 算法
§2.2.5 几个注
§2.3 数值例子
§2.4 总结
第三章 时间序列趋势项的非参数估计
§3.1 介绍
§3.2 基于Bayes方法的估计
§3.2.1 模型及假设
§3.2.2 δ_1的更新
§3.2.3 δ_2的更新
§3.2.4 δ的更新
§3.3 数值模拟
附录一 若干表达式的推导
§A.0.1 (3.1)式的推导
§A.0.2 (3.2)式的推导
致谢
参考文献
发布时间: 2007-06-11
参考文献
- [1].基于非参数估计的平滑转换资本资产定价[D]. 刘瑾瑜.华南理工大学2018
- [2].欧式期权价值评估的非参数估计[D]. 欧诗德.吉林大学2006
- [3].基于Bayes网络和期权博弈的风险决策研究[D]. 刘新华.湖南工业大学2008
- [4].半参数回归模型的Bayes估计[D]. 李琪琪.中国科学技术大学2009
- [5].模糊可靠性的Bayes分析[D]. 马翠玲.兰州理工大学2007
- [6].非参数回归模型的Bayes估计方法及其应用研究[D]. 龙杏芬.西安理工大学2010
- [7].缺失数据下两个总体参数的Bayes估计及其性质[D]. 佟莉莉.吉林大学2007
- [8].熵损失函数下几种分布参数的Bayes估计[D]. 金梅花.延边大学2007
- [9].基于Bayes理论的风险度量[D]. 郭爽.华中科技大学2007
- [10].基于稳定分布的GARCH模型的Bayes参数估计及其实证分析[D]. 付伟芳.华东师范大学2007
相关论文
- [1].混合模型参数估计的研究[D]. 钱峰.东南大学2005
- [2].基于稳定分布的GARCH模型的Bayes参数估计及其实证分析[D]. 付伟芳.华东师范大学2007
- [3].缺失数据下两个总体参数的Bayes估计及其性质[D]. 佟莉莉.吉林大学2007
- [4].基于Dirichlet过程的非参数贝叶斯分析[D]. 姚宗静.西南交通大学2007
- [5].经验Bayes估计中的若干问题[D]. 李树祥.西北大学2007
- [6].基于MCMC方法的统计模型的参数估计[D]. 曹晨.南京航空航天大学2007
- [7].计量经济学中统计建模的非参数方法和转变点分析[D]. 孙云利.华中科技大学2004
- [8].非参数Bayes模型下的U型和析因设计[D]. 吴晶雯.上海师范大学2005
- [9].Bayes方法中的若干问题[D]. 赵文芝.西北大学2005
- [10].资产价格易变性的非参数估计及其对中国股市的应用研究[D]. 鲁万波.四川大学2003