我国上市商业银行效率测度及影响因素分析

论文摘要

在我国现行金融市场还不够成熟的条件下,商业银行是最主要的间接融资方式,在整个金融系统中发挥着重要作用,一直以来是学术界研究的重点。自国有商业银行纷纷上市后,上市商业银行的效率问题开始成为人们关注的焦点。本文首先对国内外有关商业银行效率的研究文献进行了梳理；其次,对主要的商业银行效率测度方法进行了比较和总结,最终运用数据包络分析法（Data Envelopment Analysis）对2002-2009年我国14家上市商业银行的技术效率、纯技术效率及规模效率进行测度及分析；再次,从理论与实证两方面分析了上市商业银行效率的影响因素,并借助于面板数据（Panel Data）模型进行相关实证分析；文章最后就如何提高上市商业银行效率提出了相关对策建议。具体研究内容及结论如下：商业银行效率的测度方法主要有单要素财务指标分析法、参数估计法及非参数估计法。通过对这些方法的比较分析,本文最终选定DEA方法进行效率测度,其中选取利息收入、净利润额为产出指标,固定资产原值、主要支出为投入指标。我国上市商业银行的技术效率总体上处于相对较高的水平,但仍有一些银行的效率有待进一步提高；在纯技术效率方面,中国农业银行的纯技术效率是最低的：从规模效率上来看,我国上市商业银行的规模效率得分值普遍较高。从平均技术效率的排名来看,兴业银行、上海浦东发展银行、民生银行排在前三位,排名最低的是农业银行；从平均纯技术效率来看,只有农业银行的纯技术效率小于0.8；在规模效率方面,所选的上市商业银行的平均规模效率均在0.9以上。以14家上市商业银行的技术效率为因变量,国内生产总值对数、市场集中度、不良贷款率、贷存比、中间业务收入占比及上市年数作为解释变量,研究表明资产占比与上市年数未能通过显著性检验,于是将这两个变量剔除后通过面板数据模型进行分析。最后在实证的基础上,本文从宏观层面及银行自身层面分别提出了相关的对策建议。宏观层面的对策建议包括实现经济发展方式的快速转变；进一步完善市场机制；加强金融监管体系建设；银行自身层面的对策建议包括加强不良资产管理；优化资产配置；加快中间业务发展与金融创新。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 引言
• 1.1 研究背景、目的及意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究目的及意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究综述
• 1.3 研究内容、方法及研究思路
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 研究思路
• 1.4 本文的创新点
• 第2章 商业银行效率理论及相关测算方法
• 2.1 商业银行效率的内涵
• 2.2 商业银行效率的分类
• 2.2.1 商业银行的规模效率
• 2.2.2 商业银行的范围效率
• 2.2.3 商业银行的X-效率
• 2.3 商业银行效率的测算方法
• 2.3.1 财务指标分析法
• 2.3.2 前沿效率分析法
• 2.3.3 各种方法的比较
• 第3章 上市商业银行效率测度与分析:基于DEA方法
• 3.1 DEA模型介绍
• 3.1.1 规模报酬不变的效率度量
• 3.1.2 规模报酬可变的效率度量
• 3.2 基于DEA模型的上市商业银行效率测度及分析
• 3.2.1 投入、产出指标的确定
• 3.2.2 样本选择及数据来源
• 3.2.3 中国上市商业银行效率测度的结果分析
• 第4章 我国上市商业银行效率的影响因素分析
• 4.1 我国上市商业银行效率影响因素定性分析
• 4.1.1 宏观经济影响因素
• 4.1.2 行业影响因素
• 4.1.3 微观影响因素
• 4.2 我国上市商业银行效率影响因素实证分析
• 4.2.1 数据说明与指标选取
• 4.2.2 模型的设定
• 4.2.3 实证结果及分析
• 第5章 提高我国上市商业银行效率的对策建议
• 5.1 从宏观层面提高上市商业银行效率的措施
• 5.1.1 实现经济发展方式的快速转变
• 5.1.2 进一步完善上市商业银行市场机制
• 5.1.3 加强金融监管体系建设
• 5.2 从银行自身层面提高上市商业银行的效率措施
• 5.2.1 加强上市商业银行不良资产管理
• 5.2.2 实现上市商业银行资产的优化配置
• 5.2.3 加快中间业务发展与金融创新
• 第6章 结论与研究展望
• 6.1 结论
• 6.2 研究展望
• 参考文献
• 附录
• 附录A:2002-2009年14家上市商业银行投入产出数据
• 附录B:有关面板数据模型的2002-2009年14家上市商业银行数据
• 致谢
• 攻读学位期间公开发表的学术论文