论文题目: 中国国有商业银行操作风险研究：制度归因、实证分析与对策设计
论文类型: 博士论文
论文专业: 技术经济及管理
作者: 盛军
导师: 陈方正
关键词: 国有商业银行,操作风险,制度分析,机制设计
文献来源: 同济大学
发表年度: 2005
论文摘要: 作为一种古老的风险类型,操作风险不仅存在于金融业,也广泛存在于其它行业。在商业银行业,无论是监管者还是经营者一直没有给予操作风险太多的重视。这种忽视导致了严重操作风险损失的接连发生,直到1999年《新巴塞尔资本协议》的咨询文本颁布,情况终于有所改观。操作风险的衡量与管理一时间成为各国银行家和监管者关注的热点。 正在这一阶段,中国国有商业银行改革也进入了攻坚阶段——产权改革。国内外的研究都显示:中国的商业银行,特别是四大国有商业银行存在严重的操作风险问题。进入2002年以来,各类操作风险事件进入了一个暴露高峰期,责任人的级别之高、损失金额之巨、影响范围之广都达到了前所未有的水平,严重影响了政府、公众和潜在的海外投资者对中国国有商业银行的信心。为此,中国银监会于2005年3月正式下发了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,敦促各商业银行加强操作风险防范。 国内对于操作风险的研究,在《新巴塞尔资本协议》颁布以前就开始了,被冠以金融犯罪研究、经营风险研究、内部控制研究等各种名目。虽然国外学术界和实务界对新协议存有这样那样的不同见解,我国监管部门也明确表示推迟若干年执行新协议,但近几年来国内学者对于商业银行操作风险的研究,基本还是围绕新协议开展的。然而,绝大多数文献并没有考虑中国国有商业银行制度的特殊性,仅仅依托一个对操作风险的抽象定义来研究,甚至跳过了对操作风险本身属性和具体表现的研究,直接去讨论如何防范和管理操作风险,不免有“舍本求末”之嫌。 本课题的研究就是在这样的背景下产生的,全文大致可以分为五个部分: 第一部分是导言和文献回顾,主要是对课题研究的背景的交待。 第二部分是操作风险内涵的明晰,主要是立足中国国有商业银行经营现状,从商业银行全面风险管理的角度出发,对操作风险的概念、特征、分类及其与其他类型银行风险的区别与联系进行比较详尽的阐述,特别是对操作风险与其他类型银行风险的交叉性和重叠性进行了分析。 第三部分是中国国有商业银行操作风险的制度根源分析,分为历时和共时
论文目录:
第1章 引言
1．1 灾难与补救: 重新认识操作风险
1．1．1 《新巴塞尔资本协议》的颁布
1．1．2 中国商业银行面临严峻的操作风险威胁
1．2 选题意义
1．3 研究对象和研究方法
1．4 全文结构与主要创新点
1．4．1 全文结构
1．4．2 主要研究问题和创新点
第2章 文献回顾
2．1 本论题相关的文献综述
2．1．1 商业银行风险管理理论简述
2．1．2 国内外学者对银行业操作风险的研究
2．1．3 制度层面的银行风险研究
2．1．4 操作风险中人的因素
2．1．5 简评
2．2 商业银行操作风险评估方法
2．2．1 概述
2．2．2 基本指标法
2．2．3 标准法
2．2．4 高级计量法
第3章 商业银行操作风险的界定
3．1 商业银行风险概述
3．1．1 风险与商业银行风险
3．1．2 几种主要的商业银行风险
3．2 商业银行操作风险的定义
3．2．1 一般意义上的操作风险与银行操作风险
3．2．2 对商业银行操作风险的定义
3．2．3 本文作者的观点
3．3 商业银行操作风险的特征
3．4 商业银行操作风险的分类
3．4．1 巴塞尔委员会的分类
3．4．2 其他学者与机构的观点
3．4．3 本文作者的观点
3．5 商业银行各种风险的交叉性
3．5．1 操作风险与信用风险的关系
3．5．2 操作风险与市场风险的关系
3．5．3 操作风险与流动性风险的关系
第4章 中国国有商业银行操作风险的制度归因: 历时研究
4．1 制度风险与金融风险
4．1．1 信息、制度与金融制度
4．1．2 制度、制度风险与操作风险
4．2 中国的国有商业银行改革
4．2．1 改革前的“大一统”金融体制
4．2．2 建立(恢复)专业银行阶段
4．2．3 国有银行改革(一): 信贷体制改革与商业化
4．2．4 国有银行改革(二): 风险防范和产权改革
4．3 嵌入经济制度变迁中的国有商业银行改革
4．3．1 经济体制改革的必然要求
4．3．2 强制型制度变迁带来中国国有商业银行的低效
4．4 国有商业银行操作风险的演变分析
4．4．1 从制度变迁角度划分的几种操作风险类型
4．4．2 国有商业银行操作风险演变的五个阶段
4．4．3 国有商业银行操作风险积累的补充讨论
4．4．4 对国有商业银行操作风险特征的再认识
小结
第5章 中国国有商业银行操作风险的制度归因: 共时研究
5．1 国有商业银行总体制度安排
5．1．1 产权安排
5．1．2 治理结构
5．1．3 组织结构
5．2 国有商业银行几项核心制度与操作风险
5．2．1 产权制度缺陷对操作风险的促生作用
5．2．2 内控制度缺陷对操作风险的纵容作用
5．2．3 人事制度缺陷对操作风险的强化作用
5．3 专题讨论: 金融欺诈与过度吸存
5．3．1 金融欺诈行为的成本收益分析
5．3．2 过度吸存与操作风险
第6章 中国商业银行操作风险事件的实证分析
6．1 对实证研究的说明
6．1．1 损失事件搜集和入选原则
6．1．2 关于事件分类的说明
6．1．3 涉案金额、发案年份和暴露年份
6．2 统计分析
6．2．1 银行产权特征与操作风险事件
6．2．2 银行级别和案例类别
6．2．3 损失事件数目和金额的地域分布
6．2．4 损失事件发生年份和案例类别交叉分析
6．2．5 国内数据分析之结论
6．3 国内外比较研究
6．3．1 国外数据列表与简析
6．3．2 国内外比较之结论
6．4 预测分析
6．4．1 风险衡量问题
6．4．2 Buhlmann模型介绍
6．4．3 数值估计
附表: 中国各类银行操作风险事件
第7章 对策设计(一): 银行业监管制度的完善
7．1 商业银行操作风险的监管现状
7．2 国有商业银行与监管部门的博弈分析
7．2．1 业务运营监管博弈
7．2．2 市场退出监管博弈
7．3 关于完善监管制度的几点建议
7．3．1 加强行业监管部门职能
7．3．2 发挥外部审计职能
7．3．3 发挥行业协会监督作用
7．3．4 健全信息披露制度
第8章 对策设计(二): 银行内部的激励约束机制
8．1 改革人事制度和薪酬制度
8．1．1 改革整体思路
8．1．2 建行和中行的方案
8．1．3 人事与薪酬改革的一个数学描述
8．2 建立操作风险损失分担制度
8．2．1 风险分担制度的现实依据
8．2．2 操作风险损失保证金与赔偿金模型
8．3 完善国有商业银行内控制度
8．3．1 操作风险内部控制的制度基础
8．3．2 建立操作风险控制的一般原则和基础设施
8．3．3 识别和评价操作风险
8．3．4 操作风险控制的具体方案
8．3．5 监督与反馈
结论与展望
致谢
参考文献
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
发布时间: 2006-04-27
参考文献
- [1].我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D]. 卢安文.重庆大学2010
- [2].中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D]. 温红梅.哈尔滨工业大学2008
- [3].商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D]. 丰吉闯.中国科学技术大学2012
- [4].中国商业银行操作风险管理研究[D]. 厉吉斌.上海交通大学2007
- [5].中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D]. 张宏毅.重庆大学2008
- [6].银行业操作风险研究[D]. 王晓东.西南财经大学2008
- [7].基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究[D]. 张晨.合肥工业大学2009