我国商业银行不良贷款影响因素及管理策略研究

论文摘要

经过中国银行业这些年的改革与创新,国内商业银行的不良贷款率大大下降,不良贷款问题似乎正在逐步得到缓解。然而,中国东方资产管理公司研发中心在09年发布的不良资产市场调查报告中认为,商业银行不良贷款规模将增加。从银监会公布的统计数据可以看出,尽管这些年四大商业银行对不良贷款进行了剥离,但是从其绝对数额和其占贷款比例方面来看,都依然让人担忧。本文认为,进一步分析不良贷款影响因素并找出对关键影响因素的治理措施是解决不良贷款问题的关键。文章首先阐述国际国内关于不良贷款理论概述,接着对不良贷款的国际国内的相关理论文献加以解释,并采用2005年一季度到2009年四季度国内商业银行数据,根据我国商业银行自身特点,选用国内生产总值(GDP)、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量(广义M2)和股票价格指数(上证综合价格指数).七个宏观经济指标进行主成分回归建模,分别运用相关性分析、主成分回归等方法对不同影响因素进行实证分析。研究结果显示：宏观经济因素与不良贷款余额负相关。其中,财政收入及进出口总额的增加对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%的上面两项将会导致不良贷款平均降低0.034%和0.027%。并且,宏观经济因素的七个指标对不良贷款的降低有正向的促进作用。因此,在操作层面上,可以通过发展经济,增加财政收入、改善国内商业银行的外部信用环境等措施来降低商业银行的不良贷款。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 1 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外关于金融风险分析和不良贷款方面的研究
• 1.2.2 国内关于不良贷款问题的研究
• 1.3 研究方法及文章框架
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 论文框架及安排
• 1.3.3 论文的创新之处
• 2 不良贷款理论概述
• 2.1 银行不良贷款的概念界定及其分类
• 2.1.1 银行不良贷款的概念界定
• 2.1.2 国际上关于不良贷款的分类方法
• 2.1.3 我国关于不良贷款的分类方法
• 2.2 不良贷款形成的相关理论基础
• 2.2.1 金融脆弱性理论
• 2.2.2 信用论
• 2.2.3 贷款客户关系理论
• 2.2.4 贷款竞争理论
• 2.2.5 贷款勉强理论
• 2.2.6 困境银行经营行为理论
• 2.3 主要概念界定
• 3 我国不良贷款现状及其产生因素分析
• 3.1 我国商业银行不良贷款现状分析
• 3.1.1 我国商业银行不良贷款总体状况概述
• 3.1.2 国有商业银行不良贷款情况介绍
• 3.2 我国商业银行不良贷款产生因素分析
• 3.2.1 宏观因素方面
• 3.2.2 银行（贷款人）方面
• 3.2.3 企业（借款人）方面
• 4 不良贷款宏观影响因素的实证分析
• 4.1 指标的选择及相关经济学说明
• 4.1.1 指标的选择
• 4.1.2 所选指标的经济学说明
• 4.2 研究方法的确定
• 4.3 数据来源
• 4.4 实证研究过程
• 4.4.1 相关性分析
• 4.4.2 共线性诊断
• 4.4.3 主成分回归建模
• 4.4.4 回归方程分析
• 4.5 实证研究结论
• 5 关于对不良贷款管理的策略研究
• 5.1 国外银行不良贷款的处理方式
• 5.1.1 国外处理银行不良贷款的主要方式
• 5.1.2 国外银行处理不良贷款给我们的启示
• 5.2 对我国商业银行不良贷款的管理策略研究
• 5.2.1 政府方面
• 5.2.2 银行方面
• 5.2.3 企业方面
• 6 结论
• 6.1 本文的研究结论
• 6.2 本文的不足及研究展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录
• 附录A 05至09年国内商业银行不良贷款情况表
• 附录B 05至09年国有商业银行与股份制商业银行不良贷款情况表
• 附录C 攻读硕士学位期间的情况