国有商业银行操作风险防范实证研究

论文摘要

随着大量操作风险案件的曝光,人们对操作风险的关注与日俱增,对国有商业银行操作风险防范也提出了更为严峻的考验。面对银行业竞争日益激烈的趋势,国有商业银行采取有效措施防范操作风险,进而减少损失,对其提高竞争力的意义重大。本文阐述了操作风险基础理论,从多角度剖析国有商业银行生成操作风险的因素,分析了国有商业银行操作风险防范现状和存在问题,然后运用因子分析进行实证研究,并从不同层面提出国有商业银行操作风险防范的对策建议,尤其要注重各项措施在不同阶段、不同层面间的相互配合。文章由六章内容组成:第一章导论论述了研究背景,目的和意义,国内外研究动态,并对其进行评述,以及研究思路和方法,可能创新之处。第二章操作风险及生成的一般性因素分析主要介绍了操作风险涵义、特征,并进行操作风险生成的一般性因素分析。第三章国有商业银行操作风险防范现状及存在问题从内部控制、制度和技术三个方面介绍国有商业银行操作风险防范的现状,并重点分析了国有商业银行操作风险防范存在的问题。第四章指标选取、数据收集及样本概况主要内容有选取指标、设计问卷并收集数据、统计及分析调查数据,为下一步的实证研究奠定基础。第五章国有商业银行操作风险防范的实证研究运用因子分析法对指标进行归类,得出四个因子,并计算因子得分及排名,同时通过项目分析、信度检验验证指标的可用性,进行单因素分析,分析是否存在影响问卷得分的因素,根据实证分析结果得出结论。第六章完善国有商业银行操作风险防范的对策建议构建了分阶段操作风险防范体系,以及结合实证研究结果,分别从防范制度层面、防范能力、防范意识、外部约束和模型度量五个方面提出完善国有商业银行操作风险防范的对策建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 选题背景
• 1.2 研究目的与意义
• 1.2.1 研究目的
• 1.2.2 研究意义
• 1.3 国内外研究动态
• 1.3.1 国外研究动态
• 1.3.2 国内研究动态
• 1.3.3 国内外研究成果评述
• 1.4 研究思路与方法
• 1.4.1 研究思路
• 1.4.2 研究方法
• 1.5 论文可能的创新之处
• 第二章 操作风险及生成的一般性因素分析
• 2.1 商业银行操作风险概念
• 2.1.1 有代表性的操作风险概念
• 2.1.2 国有商业银行界定的操作风险概念
• 2.2 操作风险的特征
• 2.3 操作风险生成的一般性因素分析
• 2.3.1 内部程序因素
• 2.3.2 人员因素
• 2.3.3 系统因素
• 2.3.4 外部事件因素
• 第三章 国有商业银行操作风险防范现状及存在问题
• 3.1 国有商业银行操作风险防范现状
• 3.1.1 以内部控制为基础
• 3.1.2 以制度约束为核心手段
• 3.1.3 以先进技术为重要手段
• 3.2 国有商业银行操作风险防范存在的问题
• 3.2.1 人为因素引起的操作风险尚未得到有效控制
• 3.2.2 多层级机构设置不利于操作风险防范
• 3.2.3 股权结构相对单一
• 3.2.4 缺乏有效的操作风险监管机制
• 3.2.5 防范操作风险手段单一
• 3.2.6 操作风险计量进程较慢
• 第四章 指标选取、数据收集及样本概况
• 4.1 指标选取
• 4.1.1 指标选取的原则
• 4.1.2 指标选取
• 4.2 数据收集
• 4.2.1 问卷设计
• 4.2.2 数据收集
• 4.3 样本概况
• 4.3.1 调查对象的基本情况
• 4.3.2 调查指标的基本情况
• 第五章 国有商业银行操作风险防范的实证分析
• 5.1 项目分析
• 5.2 因子分析
• 5.2.1 因子分析方法
• 5.2.2 实证分析
• 5.3 信度检验
• 5.4 计算各因子得分
• 5.5 单因素分析
• 5.6 结论
• 第六章 完善国有商业银行操作风险防范的对策建议
• 6.1 构建分阶段操作风险防范体系
• 6.1.1 第一阶段：建立以预警机制为主的操作风险防范体系
• 6.1.2 第二阶段：建立以审查监督机制为主的操作风险防范体系
• 6.1.3 第三阶段：建立以应急处置机制为主的操作风险防范体系
• 6.2 完善国有商业银行操作风险防范制度
• 6.2.1 完善制度设计、及时更新
• 6.2.2 升级计算机系统、优化业务流程
• 6.2.3 建立清晰的组织架构
• 6.2.4 完善关键风险指标监测体系
• 6.2.5 健全培训与考核制度
• 6.3 提升国有商业银行操作风险防范能力
• 6.3.1 员工的业务处理能力
• 6.3.2 员工的制度执行能力
• 6.3.3 内部稽核能力
• 6.3.4 突击检查能力
• 6.3.5 应急处理能力
• 6.4 开发和应用先进度量模型
• 6.5 培养员工自觉防范操作风险的意识
• 6.5.1 员工自身操作风险防范意识
• 6.5.2 员工的监督意识
• 6.6 完善国有商业银行的外部约束机制
• 6.6.1 国有商业银行操作风险的信息披露
• 6.6.2 外部监管
• 6.6.3 市场约束
• 参考文献
• 附录1
• 附录2
• 附录3
• 致谢
• 作者简介