中国实际GDP的趋势及周期成分分解

论文摘要

中国自建国以来经济一直处于繁荣与衰退的交替中，从大起大落到高位平缓，而对于各个区域和各区域内各个省份、自治区以及直辖市的经济波动特征的研究文献几乎没有。本文首先总结了经济周期理论的发展历程，并对经济周期分解模型的相关文献进行了归纳总结。通过Clark的不可观测模型、Harvey的结构时间序列模型及HP滤波方法对中国按可比价格的GDP序列进行了建模及估计，并分析了经济周期波动的特征。本文最大的贡献在于使用Clark的不可观测模型对于国内各区域以及各区域内各省、自治区或者直辖市的经济周期波动进行了分解，得到了各自的趋势特征及周期特征并且对于其中特征比较突出的省、自治区或者市的经济周期波动进行了经济学意义上的解释,如历次重大经济事件或者国家政策对各个区域的经济冲击，或者各个省的发展战略如固定资产投资额等对各省经济波动的影响等，同时对于同一区域各个省、自治区或者直辖市的经济周期进行了对比。本文结论的意义主要在于可以对不同区域或者同一区域不同省份或者直辖市进行周期及趋势的对比，并且可以用来对以后年度实际GDP的预测。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 经济周期理论的发展状况
• 1.3 经济周期分解方法的发展
• 2 周期分解模型介绍
• 2.1 CLARK 的 UC 模型
• 2.2 HARVEY 的结构时间序列模型
• 2.3 HP 滤波模型
• 3 三种方法在中国总体经济波动分析中的运用
• 3.1 中国 GDP 趋势和周期的分解
• 3.2 中国经济周期的划分
• 3.3 三种方法的对比及选择 UC 模型的原因
• 4 中国分区域经济趋势周期成分分析对比
• 4.1 数据来源
• 4.2 各区域经济波动趋势和周期成分的分解
• 4.3 重大事件对各区域的经济影响分析
• 5 中国各省、自治区及直辖市的经济波动的分析
• 5.1 东部地区各省的经济波动分析
• 5.2 中部地区各省的经济波动分析
• 5.3 西部地区各省的经济波动分析
• 6 结论与扩展
• 致谢
• 参考文献
• 附录