我国商业银行信贷业务操作风险管理研究

论文摘要

信贷业务操作风险是指存在于信贷业务各个环节中的,由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素造成损失的风险。商业银行会建立相应的管理框架对信贷业务操作风险进行管理。商业银行信贷业务操作风险管理框架一般包括两部分：环境建设与管理流程。环境建设包括：管理战略、基础设施、管理文化三个方面；管理流程包括：风险识别、风险计量、风险控制、风险监测四个环节。本文主要从信贷业务操作风险管理框架的角度,对我国商业银行信贷业务操作风险管理进行分析探讨。自2005年起,我国逐渐重视对信贷业务操作风险进行管理。目前各商业银行虽然在信贷业务操作风险管理中取得了一定成效,但是在实际业务中仍然存在许多问题：在环境建设方面主要表现出对信贷业务操作风险认识不全面、风险管理模式缺乏效率、组织结构不合理、数据库织数据短缺、风险管理文化未形成等问题；在管理流程方面主要表现出风险识别方法不能满足需要、风险计量模型缺乏统一标准、准备金提取不足、内部控制措施不完善、风险缓释实行条件不充分、内控测评部门监督职能较弱、’风险预警指标及工具有待完善、风险报告传递不畅等问题。针对我国信贷业务操作风险管理中存在的问题,本文对拥有丰富管理经验的国际商业银行相关管理政策、措施进行分析,希望能够在完善我国信贷业务操作风险管理方面获得启示。本文在从信贷业务操作风险管理框架的角度分析国际商业银行管理政策、措施后,从信贷业务操作风险管理发展过程、商业银行内部因素、商业银行外部因素三个方面总结归纳出三点启示以供我国商业银行借鉴。本文在分析国际商业银行信贷业务操作风险管理经验的基础上,根据我国商业银行的实际情况,从风险管理框架的环境建设、管理流程两个方面,针对信贷业务操作风险管理中存在的实际问题提出具有可行性的对策、建议,以完善我国商业银行信贷业务操作风险管理框架,提高商业银行风险控制水平,降低操作风险带来的信贷损失。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 序论
• 第1章 商业银行信贷业务操作风险管理概述
• 1.1 商业银行操作风险
• 1.1.1 商业银行操作风险概念
• 1.1.2 商业银行操作风险与其他风险的区分
• 1.1.3 商业银行操作风险成因
• 1.2 商业银行信贷业务操作风险特点
• 1.2.1 风险的可控性
• 1.2.2 风险损失比例高
• 1.2.3 与信用风险联系的紧密性
• 1.2.4 发生周期具有规律性
• 1.3 商业银行信贷业务操作风险管理框架
• 1.3.1 商业银行信贷业务操作风险管理环境建设
• 1.3.2 商业银行信贷业务操作风险管理流程
• 第2章 我国商业银行信贷业务操作风险管理现状
• 2.1 我国商业银行信贷业务操作风险管理成效
• 2.1.1 商业银行信贷业务操作风险管理环境建设成效
• 2.1.2 商业银行信贷业务操作风险管理流程成效
• 2.2 我国商业银行信贷业务操作风险管理中存在的问题
• 2.2.1 商业银行信贷业务操作风险管理环境建设中存在的问题
• 2.2.2 商业银行信贷业务操作风险管理流程中存在的问题
• 第3章 国际商业银行信贷业务操作风险管理借鉴及对我国的启示
• 3.1 国际商业银行信贷业务操作风险管理环境建设
• 3.1.1 国际商业银行信贷业务操作风险管理战略
• 3.1.2 国际商业银行信贷业务操作风险管理基础设施
• 3.1.3 国际商业银行信贷业务操作风险管理文化
• 3.2 国际商业银行信贷业务操作风险管理流程
• 3.2.1 国际商业银行信贷业务操作风险识别
• 3.2.2 国际商业银行信贷业务操作风险计量
• 3.2.3 国际商业银行信贷业务操作风险控制
• 3.2.4 国际商业银行信贷业务操作风险监测
• 3.3 国际商业银行信贷业务操作风险管理对我国的启示
• 3.3.1 国际商业银行信贷业务操作风险管理发展过程
• 3.3.2 国际商业银行信贷业务操作风险管理内部因素
• 3.3.3 国际商业银行信贷业务操作风险管理外部因素
• 第4章 完善我国商业银行信贷业务操作风险管理的探讨
• 4.1 完善我国商业银行信贷业务操作风险管理环境建设
• 4.1.1 商业银行信贷业务操作风险管理战略
• 4.1.2 商业银行信贷业务操作风险管理基础设施
• 4.1.3 商业银行信贷业务操作风险管理文化
• 4.2 完善我国商业银行信贷业务操作风险管理流程
• 4.2.1 商业银行信贷业务操作风险识别
• 4.2.2 商业银行信贷业务操作风险计量
• 4.2.3 商业银行信贷业务操作风险控制
• 4.2.4 商业银行信贷业务操作风险监测
• 结语
• 参考文献
• 致谢