我国区域信贷配给的形成机制：理论与实证研究

论文摘要

在我国经济转轨时期,我国的区域信贷配给存在着巨大的差异,东部经济发达地区信贷资金不断流入,而中西部经济欠发达地区的信贷资金却在不能满足本地区需求的情况下持续流出,这使得我国区域经济发展战略的实施效果受到较大的影响。本文从区域信贷配给的角度,对造成我国区域间信贷资金分布差异巨大的信贷配给形成机制方面的原因进行了进行了理论分析和实证研究。论文的研究分为七章:第一章是对全文写作的背景、选题目的、意义进行了介绍。第二章是文献回顾和评述部分,通过对相关文献的研究,指出已有研究的主要特点和存在的不足指出,对区域信贷配给形成机制的理论及其实证的研究空间进行了展望。第三章是描述了我国区域经济差异的现状,对作为区域经济差异产生主要原因的区域信贷配给差异进行实证分析,并进一步分析了区域信贷配给对于区域经济的影响。第四章研究了商业银行在利率机制、风险控制机制和经营管理机制的作用下如何进行区域信贷配给决策。第五章分析了在区域经济发展、区域信贷市场结构和区域法治信用环境的差异条件下商业银行的区域信贷配给将产生怎样的变化,并且在总结第四章和第五章前三节的理论分析逻辑脉络的基础上,指出区域信贷配给机制的形成过程,主要是围绕着风险机制和收益机制两条主线,由此最后探讨了在风险和收益不同匹配的情况下,商业银行如何进行权衡形成区域信贷配给的机制。第六章通过FH和Park基本测试模型,以广东省三大经济区域13个市的统计数据,实证检验我国低风险高收益状态下区域信贷配给形成机制,指出这种机制会造成我国区域信贷配给差异的不断扩大。第七章提出了缩减区域信贷配给的差异、提高国家区域发展政策有效性等问题的解决措施和政策建议。通过全文的研究,建立了区域信贷配给形成机制的理论分析框架,将区域作为一个独立的信贷配给研究对象,从商业银行作为信贷供给主体的区域信贷配给决策以及区域差异条件下的信贷配给形成两个方面对区域信贷配给形成机制进行了全面而系统地论述。主要创新之处在于:在理论研究上,建立了区域信贷配给的一个基本模型,通过逐步调整假设条件而论述阐明商业银行如何根据内外在条件的变化去调整区域信贷配给决策,这种决策又如何在区域差异化条件的影响下最终实现区域信贷配给的结果。由于区域信贷配给形成过程中的各种作用机制纷繁复杂而由相互牵连,本文通过对各种作用机制分析的过程,逐步明确了区域信贷配给形成机制的逻辑主线,即我国商业银行在区域信贷配给过程中,各种作用机制是通过直接或间接地影响利率和风险机制而发生作用。在实证研究上,针对区域信贷配给形成机制理论模型推导分析的每一环节,本文均结合我国商业银行在各地区进行信贷配给的实践进行分析,阐明我国区域信贷配给的最终结果决不是一蹴而就的,是各种因素和作用机制的共同结果,只不过由于这些形成机制的作用方向恰好在中国的区域信贷配给实践上有着同一的方向,由此产生了中国经济转轨时期区域信贷配给的巨大差异,东部地区信贷资金不断聚集,而中西部地区的信贷配给程度却有加深的趋势。本文最后实证分析了我国区域信贷配给的巨大差异以及形成机制的作用结果,指出要实现我国区域发展战略,引导全国信贷资源的合理配置,需要对能影响区域信贷配给形成机制的多各方面共同着手才能获得明显成效。

论文目录

• 中文摘要
• Abstract
• 目录
• 图目录
• 表目录
• 1 导论
• 1.1 研究的背景
• 1.1.1 区域信贷配给的差异
• 1.1.2 关于区域信贷配给的几个典型争议性问题
• 1.2 研究的目的和意义
• 1.3 研究的思路和技术路线
• 1.4 研究的内容
• 1.5 研究的方法
• 1.6 创新之处
• 2 理论基础和文献综述
• 2.1 核心概念的界定
• 2.2 信贷配给的基础性理论研究
• 2.2.1 信贷配给理论的起源
• 2.2.2 信贷配给理论的发展
• 2.3 区域信贷配给理论的综述
• 2.3.1 关注于区域信贷市场分割和利率差异的新古典一般均衡阶段
• 2.3.2 将不完全信息理论引入区域信贷配给研究的新凯恩斯主义阶段
• 2.3.3 从供给和需求全面研究区域信贷配给的后凯恩斯主义阶段
• 2.4 理论评述和研究展望
• 2.4.1 国外区域信贷配给理论研究的思想脉络
• 2.4.2 我国学者的研究评述和研究展望
• 2.5 本章小结
• 3 我国区域信贷配给的差异性分析及其对区域经济的影响
• 3.1 我国区域经济发展差异的形成
• 3.2 区域信贷配给差异的实证
• 3.2.1 我国区域经济与信贷资源配置的差异描述
• 3.2.2 区域信贷配给差异的模型设计
• 3.2.3 信贷配给区域差异的实证分析
• 3.3 区域信贷配给对区域经济增长的影响
• 3.3.1 区域信贷配给对区域经济增长影响理论分析
• 3.3.2 区域信贷配给对经济增长关系的实证分析
• 3.4 区域信贷配给对区域经济的福利效应
• 3.4.1 区域信贷配给对区域经济福利效应的理论分析
• 3.4.2 区域信贷配给对区域经济福利效应的实证分析
• 3.5 本章小结
• 4 商业银行的区域信贷配给机制
• 4.1 商业银行区域信贷配给的利率机制
• 4.1.1 目标函数为利润最大化的区域信贷配给基本模型
• 4.1.2 利率管制下的区域信贷配给
• 4.1.3 放松利率管制后的区域信贷配给
• 4.2 商业银行区域信贷配给的风险控制机制
• 4.2.1 内在因素影响的风险控制机制
• 4.2.2 外在因素影响的风险控制机制
• 4.3 商业银行区域信贷配给的经营管理机制
• 4.3.1 我国商业银行信贷规模管理体制的变革
• 4.3.2 资本充足率管理机制
• 4.3.3 组织经营管理机制
• 4.3.4 经营管理机制导致经营目标偏离后的区域信贷配给机制
• 4.4 本章小结
• 5 区域差异下的信贷配给形成机制
• 5.1 区域经济发展差异条件下的区域信贷配给
• 5.1.1 区域资金报酬率
• 5.1.2 区域经济发展阶段
• 5.1.3 区域经济体规模
• 5.2 区域信贷市场结构差异条件下的区域信贷配给
• 5.2.1 区域信贷市场结构的界定和分类标准
• 5.2.2 我国信贷市场的基本结构模式及其形成原因
• 5.2.3 区域信贷市场结构对区域信贷配给的影响机制
• 5.3 区域法治信用环境差异条件下的区域信贷配给
• 5.3.1 区域法治信用环境对区域信贷配给的影响愈加显现
• 5.3.2 区域法治信用环境存在的问题
• 5.3.3 区域法治信用环境对区域信贷配给的作用机制和实证检验
• 5.4 风险和收益权衡下的区域信贷配给形成机制
• 5.4.1 区域信贷配给形成机制的逻辑分析脉络
• 5.4.2 不同风险和收益匹配情况下的区域信贷配给形成机制
• 5.5 本章小结
• 6 区域信贷配给形成机制的实证分析:以广东省为例
• 6.1 区域经济发展条件差异下的区域信贷配给
• 6.1.1 区域经济发展差异与区域信贷配给差异相关性分析
• 6.1.2 导致区域信贷配给差异的区域信贷资金流动性实证分析
• 6.2 商业银行区域信贷配给的趋利性形成机制的实证检验
• 6.2.1 Park模型介绍
• 6.2.2 Park模型估计结果分析
• 6.3 商业银行区域信贷配给的风险控制机制的实证检验
• 6.3.1 Park调整模型
• 6.3.2 Park调整模型估计结果分析
• 6.4 实证检验的结论和意义
• 6.5 本章小结
• 7 主要结论和对策建议
• 7.1 本文的主要结论
• 7.2 对策和建议
• 7.2.1 实施以消除商业银行存贷款垄断利差为主的利率市场化改革
• 7.2.2 逐步建立以利润最大化为目标的商业银行经营管理机制
• 7.2.3 发展区域经济,提高区域自身对商业银行信贷资金的吸引能力
• 7.2.4 强化竞争性,合理改善区域信贷市场结构
• 7.2.5 改善区域法治信用环境
• 7.2.6 实施差异化的区域信贷发展政策措施
• 7.3 需要进一步探讨的问题
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表的论文
• 后记