论文摘要
如今，对单位根过程的研究已经成为当今计量经济学的主要课题之一。对单位根的检验问题已经得到了很有效的解决方法，那么当在某个频率上存在单位根时模型会有怎样的特点呢?本文从季节单位根模型系数出发，从三种不同的情况分析了各个频率上存在单位根时模型的特点，包括其周期、如何消除其非平稳性等，并通过对模拟数据的作图验证了结论。同时给出了如何对参数用最小二乘方法进行估计，并构造统计量进行检验。本文还给出了参数置信椭球的求法，最后考虑到数据可能包含多个滞后项，按照BIC准则，给出了如何确定滞后阶的值。
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