基于需求不确定性的供应链风险分担机制研究

论文摘要

本文以供应链风险分担为研究对象,深入分析了哪些风险可由供应链成员分担,证明了供应链风险分担的合理性,提出了一种风险分担机制,并论证了其在各种情形下的有效性。首先在对供应链风险进行详细描述、归纳、分类的基础上,讨论了基于风险是否可分担的供应链风险分类,提出由企业外部但属于供应链网络内部因素引起的风险是可以在供应链成员之间进行分担,并指出可分担风险主要包括因需求不确定性引起的市场风险。其次把委托代理理论运用到供应链管理中,证明了供应链风险分担的合理性。研究表明在供应链最优激励合同中加入风险分担因素是合理的,因为风险分担因素包含了更多有关代理人行动选择的信息量,通过这些信息量,委托人可以排除掉更多的外生因素的干扰,使得风险成本和激励成本下降,从而降低了总代理成本。最后运用金融衍生工具期权来管理市场风险,论证了销售商为风险中性和具有决策偏好两种情况下,期权合同作为风险分担机制的有效性。研究表明销售商极度风险厌恶情形下,期权合同不能实现供应链协作及风险分担;其余情形下,在供应链市场风险管理中运用衍生工具期权能够提高供应链的整体绩效和效率,并可以协调供应链成员的行为,实现风险分担,达到双方共赢的局面,即在这些情形下期权合同是一种有效的风险分担机制。在实现协作的各种情形中,销售商具有浪费厌恶偏好时,期权价格等于风险中性情形;销售商具有缺货厌恶偏好时,期权价格高于风险中性情形;在销售商具有其他决策偏好情形下,期权价格只有低于风险中性情形才能实现供应链协作。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 现实意义
• 1.2 国内外研究进展
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究的兴起
• 1.3 问题的提出和研究目的
• 1.4 内容安排
• 第二章 供应链风险的概念及分类
• 2.1 供应链风险的概念
• 2.1.1 风险的含义
• 2.1.2 供应链风险
• 2.2 供应链风险的分类
• 2.2.1 供应链风险一般分类
• 2.2.2 基于风险分担的供应链风险分类
• 第三章 从委托代理角度分析供应链风险分担的合理性
• 3.1 委托代理概念及其在供应链上的应用
• 3.1.1 委托代理的基本概念
• 3.1.2 供应链企业间的委托代理问题
• 3.2 供应链风险分担模型
• 3.2.1 对称信息情况下的最优合同
• 3.2.2 信息不对称时的最优合同
• 3.2.3 具有风险分担因素的最优合同
• 3.3 本章小结
• 第四章 供应链风险分担机制分析——期权合同的应用
• 4.1 期权的基本概念以及模型的基本假设
• 4.1.1 期权的基本概念
• 4.1.2 模型的基本假设
• 4.2 销售商风险中性时期权合同模型
• 4.2.1 销售商的决策
• 4.2.3 供应商的决策
• 4.2.4 期权对供应链双方的协调
• 4.3 销售商具有决策偏好的供应链期权合同模型
• 4.3.1 定义和说明
• 4.3.2 销售商具有浪费厌恶偏好
• 4.3.3 销售商具有缺货厌恶偏好
• 4.3.4 销售商具有风险厌恶偏好
• 4.3.5 销售商具有损失厌恶偏好
• 4.4 本章小结
• 第五章 结论与研究展望
• 5.1 研究结论
• 5.2 研究展望
• 参考文献
• 附录 攻读硕士期间发表的学术论文
• 致谢