基于熵权的油轮航运企业经营风险评估研究

论文摘要

油轮航运企业的经营活动比较复杂,涉及可变因素较多,较容易产生风险。采用恰当的方法进行油轮航运企业经营风险评估有利于油轮航运企业的稳定经营,具有重大意义。本文首先回顾了风险、风险管理的定义以及风险评估方法的研究动态,并简要介绍了相关理论,以期为研究油轮航运企业经营风险模型做铺垫。根据油轮航运企业经营的特点,本文通过查阅大量文献资料,并向相关专家咨询,在结合众多学者专家观点的基础上,提出将油轮航运企业可能发生的经营风险分为运营管理风险、经济风险、环境风险和安全风险。本文对油轮航运企业经营风险建立评价指标体系(一级4个指标,二级12个指标),作为进行油轮航运企业经营风险评估的基础。在风险评估模型研究中,选择模糊综合评判对油轮航运企业的经营风险进行评估,并提出采用熵权法和德尔菲法相结合确定综合权重的方法,对模糊综合评判进行改进,避免了主观性。此外,本文还通过MATLAB编程,运用计算机计算解决计算繁琐的问题。通过模型应用,本文得到油轮航运企业经营风险评估的满意结果,表明基于熵权的模糊综合评判模型能够根据所提供的数据,准确评估出油轮航运企业所处的风险等级,这说明将熵权应用到模糊综合评判在风险评估方面具有良好的性能和较高的可信度。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 问题的提出
• 1.2 本文研究目的和意义
• 1.3 风险评估文献综述
• 1.3.1 风险概念
• 1.3.2 风险管理
• 1.3.3 风险评估方法研究动态
• 1.4 本文主要研究思路和框架
• 第2章 相关理论概述
• 2.1 风险管理
• 2.1.1 风险的本质
• 2.1.2 风险分析
• 2.1.3 风险评价
• 2.1.4 风险控制
• 2.2 风险评估
• 2.2.1 风险评估的意义
• 2.2.2 风险评估的种类
• 2.2.3 风险评估的步骤
• 2.3 熵
• 2.3.1 熵概念的产生
• 2.3.2 熵理论在国内外的发展
• 2.3.3 信息熵
• 2.4 本章小结
• 第3章 油轮航运企业经营风险分析
• 3.1 运营管理风险
• 3.2 经济风险
• 3.3 环境风险
• 3.4 安全风险
• 3.5 本章小结
• 第4章 基于熵权的油轮航运企业经营风险评估模型
• 4.1 选用模糊综合评判建立模型的原因
• 4.2 模糊综合评判
• 4.2.1 模糊综合评判的介绍和步骤
• 4.2.2 模糊综合评判数学模型的选取
• 4.3 油轮航运企业经营风险评价指标体系的建立
• 4.3.1 评价指标体系建立的原则
• 4.3.2 指标的选择与量化
• 4.3.3 指标体系的设置
• 4.4 油轮航运企业经营风险评价指标权重的确定
• 4.4.1 权重确定方法的对比分析
• 4.4.2 熵权法确定指标权重
• 4.5 本章小结
• 第5章 油轮航运企业经营风险评估模型应用
• 5.1 因素集及评价集的确定
• 5.1.1 因素集
• 5.1.2 评价集
• 5.2 确定评价指标权重
• 5.2.1 德尔菲法确定主观权重
• 5.2.2 熵权法确定客观权重
• 5.2.3 确定综合权重
• 5.3 建立评判隶属矩阵
• 5.4 模糊综合评判
• 5.5 本章小结
• 第6章 结论
• 参考文献
• 附录A 油轮航运企业经营风险评价指标调查表
• 附录B MATLAB计算熵权程序
• 攻读学位期间公开发表的论文
• 致谢
• 研究生履历