中国消费信贷对经济增长的影响研究

论文摘要

消费信贷在二战后取得了迅速的发展。二战之前,西方国家调控消费的主要手段是财政和收入政策。从20世纪50年代开始,西方各国引入金融政策作为调控消费的重要手段,消费信贷得到了快速的发展。90年代初,西方发达国家先后陷入经济衰退,有效需求不足,各国纷纷通过发展消费信贷刺激消费需求。我国消费信贷起源于20世纪80年代,亚洲金融危机之前一直处于摸索阶段,发展缓慢。1997年下半年,中国出口迅速减少,有效需求不足,一度面临经济增速下降的问题。鉴于当时的经济情况,政府出台相关政策鼓励商业银行开展消费信贷业务,我国消费信贷开始快速增长,经过十几年的发展,我国消费信贷余额从1998年的456.17亿元增长到2010年底的74277亿元。消费信贷在我国的快速发展,是否能在宏观上起到刺激消费、促进经济增长的作用,对经济增长的推动作用能有多大是本文研究的主要内容。本文采用理论与实证相结合的研究方法,研究了我国消费信贷对经济增长的影响,并且针对性的提出了发展我国消费信贷的对策建议,文章分为六个部分。第一部分对国内外学者对消费信贷与经济增长相关关系的研究成果进行了评述。国外的消费信贷起步早,资料和数据相对丰富,研究大都集中在定量分析上；由于我国消费信贷发展较为滞后,资料和数据不够完备,国内学者对消费信贷的研究大都集中在定性分析上,或通过美国的消费信贷数据来探讨我国消费信贷的现状并提出政策建议,对消费信贷的实证研究很少。第二部分是消费信贷和经济增长的经济学分析。首先,对消费信贷的定义和分类进行了简要的说明；然后,对最有影响的消费理论进行了简要的描述,对近年来的消费信贷理论进行了介绍；接着分析了消费信贷推动经济增长的作用途径,包括直接拉动和间接拉动；最后从宏观、中观、微观三个层面分析了发展消费信贷的意义。第三部分是我国经济增长和消费信贷的现状分析。详细总结了现阶段我国经济增长的情况,运用指标分析了我国消费信贷的发展现状得出,自1999年以来,我国消费信贷规模保持持续、较快的增长,无论消费者信贷余额的绝对量、在金融机构贷款余额的比重和消费信贷对城乡居民存款余额的比重都呈现出上升的趋势。第四部分是我国消费信贷对经济增长影响的实证研究。选取我国消费信贷余额、消费需求和GDP的季度数据运用向量自回归模型进行实证分析,通过ADF检验得出LNGDP、LNCD和LNCC都是一阶单整的,采用Johansen方法进行协整检验,得出变量之间存在长期稳定的关系,然后用脉冲响应函数和方差分解分析LNCC对LNGDP的影响效果,得出LNCC对LNGDP的拉动作用不大。第五部分提出应该从宏观经济、金融机构及居民三个层面采取措施,为消费信贷的发展提供保障,具体措施包括：发挥发展消费信贷中政府的职能；完善发展消费信贷的外部环境;针对性地发展消费信贷；完善个人信用制度；创新产品种类,简化申请程序；改变消费者的理财观念,最大限度的增加消费需求；缩减消费成本,鼓励居民消费：加强居民素质教育,提高消费质量。第六部分为本文的结论。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 引言
• 1.1 选题的背景和意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外研究综述
• 1.2.2 国内研究进展
• 1.3 本文的研究方法和结构
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 结构框架
• 2 消费信贷与经济增长的经济学分析
• 2.1 消费信贷的定义及分类
• 2.1.1 消费信贷的定义
• 2.1.2 消费信贷的分类
• 2.2 消费信贷的相关经济理论
• 2.2.1 绝对收入消费理论
• 2.2.2 相对收入理论
• 2.2.3 持久收入理论和生命周期理论
• 2.2.4 利息理论
• 2.2.5 消费决策影响收入理论
• 2.3 消费信贷推动经济增长的作用途径
• 2.3.1 消费信贷对经济增长的直接拉动
• 2.3.2 消费信贷对经济增长的间接拉动
• 2.4 发展消费信贷的意义
• 2.4.1 宏观层面
• 2.4.2 中观层面
• 2.4.3 微观层面
• 3 我国消费信贷与经济增长的现状分析
• 3.1 我国经济增长状况的分析
• 3.2 我国消费信贷状况的分析
• 3.2.1 消费信贷产品种类
• 3.2.2 消费信贷发放机构
• 3.2.3 消费信贷的使用者
• 3.2.4 消费信贷的环境
• 3.3 我国消费信贷发展现状的指标分析
• 3.3.1 消费信贷与经济增长关系的指标分析
• 3.3.2 消费信贷余额占金融机构贷款总额的比重
• 3.3.3 消费信贷与居民储蓄存款余额
• 4 实证研究
• 4.1 数据的选择与处理
• 4.1.1 变量及数据选取
• 4.1.2 数据处理
• 4.2 实证分析
• 4.2.1 平稳性检验
• 4.2.2 协整检验
• 4.2.3 建立VAR模型
• 4.2.4 脉冲响应函数分析
• 4.2.5 方差分解
• 4.3 实证结果小结
• 5 发展我国消费信贷的政策建议
• 5.1 宏观经济层面上发展消费信贷的建议
• 5.1.1 发挥发展消费信贷中政府的职能
• 5.1.2 完善发展消费信贷的外部环境
• 5.2 金融机构层面上发展消费信贷的建议
• 5.2.1 针对性地发展消费信贷
• 5.2.2 完善个人信用制度
• 5.2.3 创新产品种类,简化申请程序
• 5.3 居民层面上发展消费信贷的建议
• 5.3.1 改变消费者的理财观念
• 5.3.2 缩减消费成本,鼓励个人消费
• 5.3.3 加强居民素质教育,提高消费质量
• 6 结论
• 参考文献
• 后记