本文主要研究内容
作者杨晓辉,谭红日（2019）在《基于单指数模型的最优风险资产组合选择及分析》一文中研究指出：单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。
Abstract
chan zhi shu mo xing zai gou zao ji yu ma ke wei ci zi chan zu ge shua ze mo xing suo xu de xie fang cha ju zhen shi ,you gu ji liang shao 、ji suan jian bian deng du te you shi 。yin ci ,shua ze chan zhi shu mo xing ,li yong shang zheng Agu zhi shu ji shang zheng Agu gu piao jin hang zui you feng xian zi chan zu ge de gou zao ,bing jin hang hui gui fen xi 。hui gui jie guo xian shi ,zuo wei shi chang shou yi lv ce du de shang zheng Agu zhi shu ,ji chao e shou yi fen bu bing bu ju you zheng tai xing ,chan zhi shu mo xing bing bu kuo yong yu shang zheng Agu shi chang ,ji gou zao de tou zi zu ge hui le guan gu ji zu ge de zong ti fang cha ,cong er di gu feng xian 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自征信的杨晓辉,谭红日，发表于刊物征信2019年02期论文，是一篇关于单指数模型论文,最优风险资产组合论文,上证股论文,征信风险论文,收益率论文,征信2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自征信2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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