中国建设银行湖南省分行授信业务信用风险管理研究

论文摘要

信用风险是商业银行最主要的风险之一。信用风险因其传播效应，一旦积聚爆发，会相继引发银行危机、货币危机、金融危机乃至社会、政治、国家危机。因此，信用风险管理，小则关系一个银行的生存发展，大可影响一个国家的兴衰存亡。“湖南建行”作为中国建设银行的一个一级分行，其信用风险管理固然任重道远。那么，如何加强对信用风险的科学管理?如何切实防范和控制信用风险?本文从信用风险管理流程的识别、评估、预警、控制的4个阶段，来研究“湖南建行”授信业务的信用风险管理。 本文利用信用风险识别和评估的原理，以先进的网络技术作支撑，以现有的信贷管理信息系统为平台，构想设计“湖南建行”信用风险评级和预警体系。体系首先对行业、区域、产品、行业—区域交叉风险进行计量和评级，并将计算结果作为中间环节，导入客户风险评级模块，将所有的分析评价指针最终量化为违约概率，按照违约概率的分布将客户风险划分为AAA至D10个等级(AAA级为最高级，风险最低)，同时根据预期损失率的概率分布，将行业、区域和产品的风险划分A至E 5个风险等级，(A级为低风险，E级为高风险)。对B级(中低风险)和C级(中等风险)定义为兰色预警状态，对D级(中高风险)和E级定义为红色预警状态，然后将兰色预警状态圈定为次重点监测的对象，将红色预警状态圈定为重点监测的对象。最后，系统根据这些指标值自动生成风险管理指导政策。通过对“湖南建行”2003年12月的授信数据进行模拟演习，初步验证了信用风险评级和预警系统的可行性。 在对信用风险进行识别、评估和预警的基础上，论述有效防范信用风险的策略：授信方式的选择，授信额度的确定，授信政策的制定，贷款管理责任制度的建立和健全，授信人员整体素质的提高；并从建立科学的系统的信用风险评级、预警和监控体系，落实贷后管理措施，强化对不良贷款的风险控制三个方面提出了控制信用风险的具体措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 银行风险概述
• 1.2.1 风险因素、风险及损失的关系
• 1.2.2 商业银行风险的分类
• 1.3 授信业务信用风险及其管理
• 1.3.1 授信业务信用风险
• 1.3.2 授信业务信用风险的特征
• 1.3.3 授信业务信用风险管理
• 第2章 授信业务信用风险的识别
• 2.1 授信业务信用风险的要素及识别方法
• 2.1.1 授信业务信用风险的理论要素
• 2.1.2 授信业务的信用风险因素
• 2.1.3 授信业务信用风险的识别方法
• 2.2 授信业务信用风险的因素分析
• 2.2.1 行业授信风险分析
• 2.2.2 客户基本面分析
• 2.2.3 财务报表分析
• 2.3 湖南建行信用风险识别的现状及改进
• 2.3.1 湖南建行信用风险识别的主体
• 2.3.2 湖南建行信用风险识别中存在的问题
• 2.3.3 如何提高湖南建行对信用风险的识别能力
• 第3章 授信业务信用风险的评估
• 3.1 违约风险的量度
• 3.1.1 违约概率
• 3.1.2 历史违约概率与考察期
• 3.2 暴露风险的量化
• 3.2.1 表内贷款的暴露风险度量
• 3.2.2 表外授信项目的暴露风险度量
• 3.2.3 未计入表内和表外授信项目的暴露风险度量
• 3.2.4 预期暴露的时间序列图
• 3.3 补偿风险的量度
• 3.3.1 违约损失与补偿率
• 3.3.2 补偿保障中的法律风险
• 3.3.3 抵押和质押方式下的补偿风险的估测
• 3.3.4 保证方式下的违约风险的度量
• 3.4 信用风险与潜在损失
• 3.4.1 预期损失
• 3.4.2 意外损失
• 3.4.3 信用风险价值VAR
• 3.5 湖南建行授信业务信用风险评估与国际先进水平的差距
• 第4章 湖南建行授信业务信用风险的评级与预警
• 4.1 湖南建行授信业务信用风险评级体系的构建
• 4.1.1 建立客户信用评级体系的意义
• 4.1.2 建立客户信用评级体系构想
• 4.2 湖南建行授信业务信用风险预警体系的构建
• 4.2.1 风险预警概述
• 4.2.2 建立信用风险预警系统构想
• 4.3 信用风险评级及预警系统的演习
• 4.3.1 授信业务信用风险评级及预警的过程
• 4.3.2 授信业务信用风险评级及预警的方法
• 4.3.3 授信业务信用风险评级及预警演习结果
• 第5章 湖南建行授信业务信用风险的防范和控制
• 5.1 湖南建行授信业务信用风险的防范
• 5.1.1 授信方式的选择
• 5.1.2 授信额度的确定
• 5.1.3 授信政策的制定
• 5.1.4 贷款管理责任制度的建立和健全
• 5.1.5 授信人员素质的提高
• 5.2 湖南建行授信业务信用风险的控制
• 5.2.1 建立科学的系统的信用风险评级、预警和监控体系
• 5.2.2 落实贷后定期检查、跟踪管理措施
• 5.2.3 推行贷款五级分类强化对不良贷款的风险控制
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录A （作者攻读硕士研究生期间发表的论文）