本文主要研究内容
作者黄泽锋,叶艺虹,黄广仪（2019）在《国际原油价格与我国新能源股股价的波动研究》一文中研究指出：选取2014年5月16日至2018年10月25日WTI原油期货价格与深证国证新能指数的日样本数据,通过ADF检验、自相关检验、ARCH检验等方法,基于ARMA-GARCH模型对二者的VaR(在险价值)与其之间的△CoVaR进行拟合和预测,对国际原油价格与我国能源股价格间的波动关系进行量化研究,并做出经济解释。结果表明,国际原油期货价格对我国新能源股的溢出效应呈现正负交替的时变性以及显著的不对称性,即油价下跌的溢出效应比其上涨更为明显;从长期来看,原油对新能源股存在较为显著的正向风险溢出。故政府需做好准备应对这种溢出效应,重点勘察国际油价下跌给股市造成的风险。
Abstract
shua qu 2014nian 5yue 16ri zhi 2018nian 10yue 25ri WTIyuan you ji huo jia ge yu shen zheng guo zheng xin neng zhi shu de ri yang ben shu ju ,tong guo ADFjian yan 、zi xiang guan jian yan 、ARCHjian yan deng fang fa ,ji yu ARMA-GARCHmo xing dui er zhe de VaR(zai xian jia zhi )yu ji zhi jian de △CoVaRjin hang ni ge he yu ce ,dui guo ji yuan you jia ge yu wo guo neng yuan gu jia ge jian de bo dong guan ji jin hang liang hua yan jiu ,bing zuo chu jing ji jie shi 。jie guo biao ming ,guo ji yuan you ji huo jia ge dui wo guo xin neng yuan gu de yi chu xiao ying cheng xian zheng fu jiao ti de shi bian xing yi ji xian zhe de bu dui chen xing ,ji you jia xia die de yi chu xiao ying bi ji shang zhang geng wei ming xian ;cong chang ji lai kan ,yuan you dui xin neng yuan gu cun zai jiao wei xian zhe de zheng xiang feng xian yi chu 。gu zheng fu xu zuo hao zhun bei ying dui zhe chong yi chu xiao ying ,chong dian kan cha guo ji you jia xia die gei gu shi zao cheng de feng xian 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自商业经济的黄泽锋,叶艺虹,黄广仪，发表于刊物商业经济2019年03期论文，是一篇关于国际原油论文,能源股论文,波动溢出效应论文,商业经济2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自商业经济2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：国际原油论文; 能源股论文; 波动溢出效应论文; 商业经济2019年03期论文;