金融保险中的若干模型与分析

金融保险中的若干模型与分析

论文摘要

随着人类社会的不断进步与发展,金融保险产品逐渐成为人们日常生活的必须品.金融保险中的数学建模、定量分析尤显重要了.本文研究了金融保险中的若干随机模型,主要研究工作包括:1.考虑到保险公司经营规模的不断扩大,建立了完全离散的两险种风险模型;给出了破产概率满足的瑕疵离散更新方程;讨论了该模型的调节系数,在调节系数存在的条件下得到了破产概率的估计;利用离散更新不等式估计了破产概率,这种方法适用于调节系数不存在的情形.2.建立了两险种马氏风险模型,得到了破产概率满足的积分方程;利用推广后的更新技巧估计了破产概率收敛速度的界,在此基础上进一步将模型拓广到一般情形的两险种马氏风险模型并给出其破产概率的估计.3.通过分析带有随机收益的风险模型,建立了带有马氏随机收益的马氏风险模型,给出其破产概率满足的积分方程,并讨论其在随机收益和索赔额满足指数分布、混合指数分布情形下的破产概率.4.基于金融市场存在摩擦的现状,研究了借款利率大于存款利率且投资者拥有或借入某种股票需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益的套期保值问题,得到了欧式未定权益的上、下套期保值价格,并证明了最优上、下套期保值策略的存在性,进而得到了欧式未定权益无套利价格区间.5.研究了标的资产价格由几何Levy过程定义的几何平均亚式期权的定价问题,通过选择股票作为标准单位资产,使用鞅方法,得到了一个简单有效的定价方法,同时得到了价格过程所满足的一个积分微分方程.

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 风险和风险模型
  • 1.2 未定权益的定价及套期保值
  • 1.3 本论文的主要工作
  • 第二章 完全离散的两险种风险模型
  • 2.1 完全离散的两险种风险模型
  • 2.2 调节系数和破产概率的估计
  • 2.3 离散更新不等式和破产概率的估计
  • 第三章 两险种马氏风险模型
  • 3.1 两险种马氏风险模型
  • 3.2 破产概率的估计
  • 3.3 模型的拓广
  • 第四章 带有马氏随机收益的马氏风险模型
  • 4.1 基本模型
  • 4.2 破产概率满足的积分方程
  • 4.3 指数分布情形下的破产概率
  • 4.4 混合指数分布情形下的破产概率
  • 第五章 摩擦金融市场的欧式未定权益的套期保值
  • 5.1 数学模型
  • 5.2 上套期保值价格
  • 5.3 下套期保值价格
  • 5.4 无套利区间
  • 第六章 几何Levy模型下几何平均亚式期权的定价
  • 6.1 亚式期权
  • 6.2 几何平均亚式期权的定价公式
  • 6.3 几何平均亚式期权价格的积分微分方程
  • 参考文献
  • 作者在攻读博士学位期间公开发表及完成的论文
  • 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目
  • 致谢
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