导读:本文包含了内部信用评级体系论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:内部信用评级,内部资本市场,层次分析法
内部信用评级体系论文文献综述
项楠,郝秋娟,关一品[1]（2019）在《辽河油田内部信用评级体系的构建》一文中研究指出内部信用评级体系是影响大型企业内部资本市场效率的重要基础。文章从资金效率和资金风险两大维度出发,并进一步区分营运资金管理绩效、资本回报、财务风险、发展能力四大类指标,构建中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(以下简称"辽河油田")内部信用评级指标体系,同时,采用层次分析法,定性分析与定量分析相结合,对体系中各指标的权重进行确定。最后,根据内部信用评级体系评分,将成员单位的信用划分为A、B、C不同等级,相应执行不同的内部负息资金利率政策。(本文来源于《商业会计》期刊2019年22期）
杨阳[2]（2018）在《P银行零售信用内部评级体系研究》一文中研究指出零售贷款与公司贷款不同,体现出数目多、行业离散化的特性,相比之下商业银行对零售贷款实施集约化管理,对其风险进行量化处理,正确度量其信用风险,因此,对商业银行零售内评体系基础理论及实际应用的探讨显得至关重要。本文采用了数量分析与规范分析相结合的方式,以P银行近五年的零售贷款数据为样本,研究了P银行建立零售内部评级体系的基础理论、零售信用风险管理现状,以及构建体系的必要性及过程,通过上述的分析,认为该体系在降低零售业务审查、审批时间以及进行风险管理方面具有很好的运用效果,介于该体系还可以根据系统录入申请人的相关信息,运用零售分池的方式计算贷款客户的违约概率和违约损失率,并据此进行贷款风险等级分类及贷后管理,实行更加科学的零售信用风险管理。除此之外,本文在上述研究的基础上还提出了确保零售内评体系正常运行的保障措施,通过建立相应的治理架构、加强数据治理、引进人才以及转变风险管理理念四个方面确保P银行的零售内部评级体系正常运行。(本文来源于《江西师范大学》期刊2018-05-01）
闻怡[3]（2017）在《商业银行非零售信用风险内部评级体系研究》一文中研究指出银行信用风险管理的核心是利用非零售内部评级法精准的计量银行信用风险水平,提高监管资本对风险的敏感度。目前国际上部分大型活跃银行均采用该方法运用到信用风险管理中,并发挥了较大的作用。国内由于征信体系尚处于起步阶段,银行无法全面了解借款人的信用状况,发放贷款过程中信息不对称的问题相当突出,主要依据银行信贷人员的主观判断决定是否发放贷款,对信用风险的量化计量方法较少。本文从信用风险、非零售内部评级体系等相关理论描述开始,对信用风险度量的意义、非零售内部评级法的基本架构进行描述,对我国商业银行内部评级体系存在的问题进行梳理。对银行内部评级体系进行介绍,详细描述了银行非零售内部评级模式设计与体系建设,从内部评级模型的敞口划分、设计方法、模型验证等角度进行详细分析。最终得出结论,总结存在困难与主要应对策略。(本文来源于《吉林大学》期刊2017-05-01）
曾冠斌[4]（2017）在《民生银行信用风险内部评级体系设计与构建》一文中研究指出我国自1978年加入世界经济大家庭后,通过叁十多年的改革开放,逐渐成为了世界经济链中至关重要的一部分。近年来,随着金融创新与现代银行信用的不断发展,银行业所面对的风险也更加复杂化,多元化。信用风险仍然是银行业所面临的主要风险,也是导致金融危机的根本原因之一。在日趋复杂的经济环境下,银行如何采取有效的风险管理办法显得尤为重要。由于我国经济体制特性,相比于国际同行的发展,我国银行业一直处于落后状态。虽然在股份制改革后,国内银行开始研究先进的风险管理模式与管理技术,但是由于基本经营理念和文化的不同,我国银行对风险管理的重视程度仍然不足,对于风险的管理和控制能力远不能适应经济的发展,成为桎梏我国银行业发展的主要原因。本研究基于国内外有关信用风险测度模型的众多研究成果,在探讨商业银行内部信用评级体系发展趋势后,详细分析了现有的国内外信用风险度量模型的发展现状与趋势,并将其结合我国实际国情,试图运用统计学方法构建适应我国商业银行的内部评级模型,以此为基础构建整体内部评级体系。同时希望本研究所构建的内部评级系统能够为我国商业银行内部评级体系构建与行业发展提供一些参考价值。本研究以民生银行为研究对象,在文献综述的基础上主要做的以下几项研究:1)对民生银行现有内部评级体系进行研究,并通过与国外先进银行内部评级体系进行对比,发现民生银行现有内部评级体系的问题与不足。2)在巴塞尔新资本协议的基础下,通过对国外先进银行内部评级体系的研究与学习,根据民生银行自身情况和我国银行业基本情况构建了适合民生银行的内部评级体系。(本文来源于《湖南大学》期刊2017-03-20）
董治[5]（2015）在《德国银行内部信用评级体系的借鉴与启示》一文中研究指出随着《巴塞尔新资本协议》的正式实施,中国银行业将逐步走向国际市场,因此,如何按照《巴塞尔新资本协议》的要求建立我国商业银行的内部评级体系,就成为我国银行业面临的首要课题。一直以来,德国银行业都堪称稳健经营的典范,其在长期的经营实践中积累的丰富经验对于正在走向国际化、市场化的我国银行业来说,无疑具有十分重要的借鉴意义。德国银行内部评级体系概述内部评级是银行识别、计量、监测和控制信用风险的重要(本文来源于《银行家》期刊2015年12期）
朱良平[6]（2015）在《信用风险内部评级模型监控体系的探索和实践》一文中研究指出20世纪50年代以来,随着银行业务复杂程度的提高,国际银行业采用了越来越多的风险计量模型来评估客户、产品、交易的风险。近10年来,银行风险管理的技术方法取得了跨越式发展。当前,国内商业银行已普遍建立内部评级体系,对客户交易等风险进行定量评估和计算。本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架,具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容,提出了银行内部(本文来源于《中国金融电脑》期刊2015年06期）
侯娜[7]（2015）在《PD银行LC分行零售信用内部评级体系研究》一文中研究指出零售信贷业务具有与公司信贷业务不同的数量多、行业分散化等特点,这就要求商业银行对零售风险实行量化管理与集约化管理,准确量化其信用风险,因此对商业银行零售评级体系基础理论及实际应用的探讨显得尤为重要。本文运用数量分析与规范分析结合的方法,结合PD银行LC分行自开业以来零售信贷业务积累的数据,研究了PD银行LC分行现行的零售信用内部评级体系的基础理论、体系构成,分析了该体系在缩短零售业务审查、审批时间和进行风险管理方面的应用效果。根据实际分析,该体系可以根据系统录入的借款人和贷款信息,通过零售分池方法,计算贷款的违约概率,并据此对贷款风险分级,将待审查审批的贷款分为自动通过、自动拒绝、人工审批叁种,缩短零售信贷产品的人工审查审批时间,并根据测算的违约概率细分正常和关注类贷款,对贷款进行十级分类,提供比五级分类更精细的管理工具,实现信贷资产的风险管理。本文以上述研究为基础,结合实际业务操作,指出该体系现有的存在假性低违约贷款、缺乏风险定价机制、缺乏贷后预警机制、缺乏抵押物动态管理机制四个主要问题,并针对风险定价、贷后预警存在的问题,给出了差别化定价、个人授信客户叁色预警机制两个优化方案。(本文来源于《长安大学》期刊2015-05-01）
袁锟[8]（2015）在《内部评级法在Z银行法人客户信用评级体系建设中的应用》一文中研究指出信用风险是商业银行面临的最重要的风险,信用风险又称违约风险,英文名称是Credit Risk。随着金融全球化的趋势和金融市场近年来的波动,随着国内商业银行近几年的快速发展(包括分支机构、业务规模、人员的快速扩张),国内商业银行正面临着前所未有的信用风险挑战。我国银行监管部门也不断提高对商业银行信用风险管理的要求,信用风险度量方法和模型也不断创新和改进,信用风险的内部评级法正是新资本协议的核心内容之一。信用风险具有风险潜在性、风险的长期性、风险的破坏性和风险控制艰巨性的特点。信用风险对于国内商业银行来说更是重中之重,绝大多数商业银行的信用风险加权资产占比都在90%以上,而新资本协议(Basel II、III)的实施更是银行信用风险管理提出了更高的要求,而Z银行现有的管理方法及评级模型不能对信用风险进行很好的风险度量,也没有形成风险度量体系化,不能满足实施新资本协议的要求,迫切需要改进升级,建立符合实施新资本协议要求的内部评级体系及内部评级模型。本文采用先进的计量分析方法对定量因素(如财务数据)进行建模,并根据对多名专家的调查表,综合确定影响企业发展并可能导致违约的定性因素,结合定量和定性因素两个方面建立综合模型,建立的评级模型符合银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的要求,形成了一整套客户内部评级体系和方法;建立的评级模型也综合考虑了当前宏观经济形势并结合专家对今后宏观经济基本情况的判断,模型不仅是对历史数据的客观反映,而且能够适应宏观经济发展、政策变化等的实际需求。Z银行根据监管的要求及业务的发展需求建立了法人客户评级体系,本文主要介绍了Z银行法人客户评级体系的建设过程及内部评级体系的应用,全文分为六个章节:第一章介绍本文选题的背景、意义以及建设内部评级体系的创新之处;第二章介绍内部评级法的技术及应用;第叁章介绍Z银行历史状况及问题;第四章介绍Z银行内部评级建设过程;第五章介绍Z银行模型问题及建议;第六章总结了内部评级法在Z银行信用评级体系建设中的应用及展望未来内部评级体系对于Z银行的意义。(本文来源于《河南科技大学》期刊2015-05-01）
叶虹[9]（2014）在《A银行四川分行信用风险内部评级体系的研究》一文中研究指出当前中国银行业正在加紧实施新资本协议,研究商业银行信用风险内部评级体系的建设具有重大的理论和实践意义。新资本协议明确鼓励有条件的银行使用内部评级法来计量并管理风险,但从现状看,我国银行业内部评级管理的理论研究和实务操作中还存在着不少薄弱环节。因此,本文在系统回顾新资本协议关于信用风险内部评级法的相关要求,以及在我国商业银行的实施状况的基础上,基于案例分析方法研究内部评级法在A银行四川分行的实施情况,分析存在的局限并提出改进建议。研究主要从以下两个部分展开：第一部分,是商业银行内部评价体系框架的概述。系统回顾了新巴塞尔资本协议的演变过程,较为全面地分析了新资本协议对国际银行业提出的新的风险管理要求及其目的,提出了新形势下对我国商业银行的挑战。简要系统归纳了评级发起认定推翻更新等流程、内部评级法的数据和IT系统建设以及设计并建立有效的内部评级体系、内部评级体系验证等方面的实施方案；以及我国构建包含借款人评级和债项评级的二维评级体系、设计内部评级的组织架构、实施并完善数据库建设和IT系统建设构建等方面建设的基本情况。还归纳了国内商业银行受益于内部评级法的实施风险管理水平逐步提高、覆盖了从宏观到微观各层面的定量与定性指标、对信用风险的度量尺度存在差异、各行测算的违约概率值有较大差异等特点。第二部分,是以A银行四川分行为案例研究内部评级法的实施情况,指出存在的不足并提出改进建议。这部分是本文的研究重点,以四川国栋建设股份有限公司为案例分析,详细介绍A银行四川分行内部评级法的动因、进展、操作实施及其运用推进。首先,简要介绍A银行四川分行目前采用的评级方法,完整展现A银行四川分行评级体系的现状,在此基础上以四川国栋建设股份有限公司客户为例,详细阐述内部评级模型在A银行四川分行的应用情况。具体而言,在分析四川国栋建设股份有限公司基本情况、竞争优势、财务情况等方面情况的基础上,运用内部评级模型判别该客户的信用评级,据此得出该客户偿债能力和风险预测等结论。其次,研究内部评价法在A银行四川分行的实施保障和核心应用,介绍A银行四川分行内部评级体系完善、基础数据库及模型构建等,阐述内部评级法在风险绩效考核、信贷审批管理、限额管理、风险预警、贷款损失准备金提取和贷款定价等多方面管理中的作用。最后,分析A银行四川分行内部评级法应用过程存在的不足之处,并据此提出改进建议。信用评级体系在我国处于起步阶段,风险防范经验不足,加之外部环境欠佳,相关法律法规不健全等因素,我国商业银行客户信用评级体系面临着巨大的考验。本文从A银行四川分行评级操作的实务出发,完整展现四川分行内部评级体系,并对A银行四川分行应用内部评级法中存在的数据模型地区性差异、流程独立性不强等局限性提出改进建议,为国内商业银行继续加强内部评级法的应用,深化信用风险管理提供一些参考,符合我国监管部门对A银行内部评级监管模式的规定,为监管有效性提供了论证和理论依据。(本文来源于《西南财经大学》期刊2014-03-01）
张燮宇[10]（2013）在《内部评级体系在我国商业银行信用风险管理运用中的问题与建议探索》一文中研究指出从20世纪70年代以来,随着全球经济一体化和贸易自由化程度的加深,金融在创新方面变得越来越多,但也同时在这种复杂的局面下,国际商业银行所面临的挑战和风险也日益复杂化和多元化。我们能够看到,不管是东南亚金融危机还是美国次级贷危机的发生,金融危机的产生总是与银行风险管理的疏忽有着直接或者间接的联系。在商业银行所面临的种种风险之中,信用风险作为商业银行风险管理中的核心环节,是商业银行面临的其他各种风险中引起银行信贷资产质量下降、出现流动性危机的主要原因所在,其也一直被认为是引发区域性甚至全球性金融危机的根本原因之一。所以,信用风险管理的规范对整个全球经济持续稳健的发展和商业银行强化自身竞争力都具有非常关键的作用。而我国商业银行现在正处于一个市场转型的阶段,面对国际竞争越来越激烈,国内商业银行蹲守巴塞尔新资本协议中对风险管理的相关要求,不断改善信用风险管理体系,并提高风险管理水平。这既是适应监管,降低资本成本,实现规模经济的要求；也是增强盈利能力,提高核心竞争力的需要。随着我国对外开放的程度越来越高,金融市场的改革步伐也在不断加快,我国商业银行更应该以内部评级法作为遵循巴塞尔协议的核心技术。内部评级法作为现在国际银行也广泛推广的信用风险管理方法,在我国商业银行中如何进一步推广和应用,最终建立一个符合我国商业银行发展需要的信用风险内部控制机制,这对于银行业的健康发展以及整个金融体系的稳定有着极为重要的意义。内部评级法作为巴塞尔新资本协议的核心内容之一,对银行的信用风险管理有着重要的意义。本文通过对其在我国商业银行信用风险管理中的应用进行研究,得出相关的结论。以期为我国的商业银行推广信用风险内部评级法,提供相应的依据。并进一步地推动商业银行信用风险的量化管理的进程。本文主要对内部评级法在我国商业银行中的应用进行了尝试性地分析,目的是能够将过去的一些研究成果与现在市场发展对商业银行的需求有机结合起来。但是鉴于自身知识的浅薄和工作经验的欠缺,使得本文中存在许多的不足之处。这些不足之处,敬请专家学者们给予批评指正,笔者将在以后的工作中继续学习与探索。谢谢各位评审老师和答辩老师!(本文来源于《西南财经大学》期刊2013-03-01）
内部信用评级体系论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
零售贷款与公司贷款不同,体现出数目多、行业离散化的特性,相比之下商业银行对零售贷款实施集约化管理,对其风险进行量化处理,正确度量其信用风险,因此,对商业银行零售内评体系基础理论及实际应用的探讨显得至关重要。本文采用了数量分析与规范分析相结合的方式,以P银行近五年的零售贷款数据为样本,研究了P银行建立零售内部评级体系的基础理论、零售信用风险管理现状,以及构建体系的必要性及过程,通过上述的分析,认为该体系在降低零售业务审查、审批时间以及进行风险管理方面具有很好的运用效果,介于该体系还可以根据系统录入申请人的相关信息,运用零售分池的方式计算贷款客户的违约概率和违约损失率,并据此进行贷款风险等级分类及贷后管理,实行更加科学的零售信用风险管理。除此之外,本文在上述研究的基础上还提出了确保零售内评体系正常运行的保障措施,通过建立相应的治理架构、加强数据治理、引进人才以及转变风险管理理念四个方面确保P银行的零售内部评级体系正常运行。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
内部信用评级体系论文参考文献
[1].项楠,郝秋娟,关一品.辽河油田内部信用评级体系的构建[J].商业会计.2019
[2].杨阳.P银行零售信用内部评级体系研究[D].江西师范大学.2018
[3].闻怡.商业银行非零售信用风险内部评级体系研究[D].吉林大学.2017
[4].曾冠斌.民生银行信用风险内部评级体系设计与构建[D].湖南大学.2017
[5].董治.德国银行内部信用评级体系的借鉴与启示[J].银行家.2015
[6].朱良平.信用风险内部评级模型监控体系的探索和实践[J].中国金融电脑.2015
[7].侯娜.PD银行LC分行零售信用内部评级体系研究[D].长安大学.2015
[8].袁锟.内部评级法在Z银行法人客户信用评级体系建设中的应用[D].河南科技大学.2015
[9].叶虹.A银行四川分行信用风险内部评级体系的研究[D].西南财经大学.2014
[10].张燮宇.内部评级体系在我国商业银行信用风险管理运用中的问题与建议探索[D].西南财经大学.2013