论文摘要
在国内金融机构个人理财业务竞争日益激烈的今天,如何建立个人理财管理信息系统成为机构关心的问题。以往的管理信息系统开发的方法难以解决需求快速多变、技术平台不断更新以及重用性和互操作性等问题,而新的开发方法又尚未完全发展成熟,模型驱动架构开发方法是一种能够解决上述软件开发问题的新兴开发方法之一。文章立足于分析、设计个人理财资产配置系统,尝试性地应用模型驱动架构的开发方法完成对该系统业务模型的转化。在解决企业建立管理信息系统的需要的同时,为模型驱动架构开发方法提供领域实作经验。首先,文章对个人理财资产配置和模型驱动架构两个领域的基本理论概念进行了研究性综述。指出现有的均值一方差模型缺乏对于成本等因素的考虑,认为如果要将该模型应用到建立实际系统中,需要改进和优化模型；然后了解了模型驱动架构实现工具遵循元模型转换的基本工作原理,并掌握了模型驱动架构开发方法的模型转化实现过程。分析设计个人理财资产配置系统的工作内容分为两个方面：业务模型的设计和数学模型的建立。在设计业务模型方面,对个人理财资产配置系统涉及到的业务问题、业务对象和业务过程进行界定之后,文章给出了领域模型；然后依据面向特征的领域分析方法FODM产生了需求分析模型。领域模型和需求分析模型是资产配置系统生成平台无关模型PIM的前提。在数学模型方面,文章基于均值—方差模型提出了改进方案,包括加入对成本的考虑和对在险价值VaR的考虑,并将无风险资产也加入到投资组合的配置中进行优化。之后文章对经优化的资产配置模型并进行了实例分析,为资产配置系统的实际建立提供了数学模型上的支持。基于以上业务模型和数学模型的分析的成果,文章使用模型驱动架构工具Enterprise Architect实现个人理财资产配置系统的分析、设计,共完成了3层(平台无关模型PIM、平台相关模型PSM,代码模型CODE)8个模型(资产配置领域模型、资产配置需求模型、资产配置PIM,DDL PSM,Java PSM, WSDL PSM,DDL Code, Java Code, WSDL Code)的建立与转化,最后认为模型驱动架构确实能够极大地提高软件的生产效率总之,本文完成了对于个人理财资产配置系统的分析、设计和业务模型转化,解决了企业对于开发该系统的实际需要。由于模型转化过程中应用了模型驱动架构的开发方法,该系统能够较好的保证代码重用性和互操作性,软件开发的效率得以提高。
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标签：个人理财论文; 资产配置论文; 均值方差模型优化论文; 模型驱动架构论文; 模型转换论文;