我国商业银行操作风险研究

论文摘要

20世纪90年代以来,一些全球顶尖的商业银行纷纷爆出惊天大案。2008年1月,法国兴业银行(Societe Generale)曝出丑闻,一名交易员违反规例,秘密进行期指买卖,导致银行损失高达72亿美元,几乎造成该银行倒闭。我国的情况也是如此,2007年4月,中国农业银行邯郸分行金库库管员监守自盗,盗窃库款5100万元人民币,创下我国历史上金库被盗现金的最大数额。目前国内外商业银行操作风险面临的形势非常严峻,操作风险所引致的损失并不亚于市场风险与信用风险。然而,我国目前对信用风险、市场风险的研究较多,对操作风险的研究较少。而业界长期以来不重视操作风险,在操作风险的识别、计量、管理等方面更是存在很大缺陷,迫切需要建立一套科学的管理体系。因此,本文对商业银行操作风险进行研究,具有一定的理论和实践意义。本文主要分三部分。第一部分是我国商业银行操作风险的识别,从操作风险的概念、分类及形成机理等方面入手进行深入分析,解决“操作风险是什么”的问题。第二部分是我国商业银行操作风险的计量,运用损失数据统计和资本计量两种方法,对操作风险进行定量分析,解决“操作风险有多大”的问题。第三部分是我国商业银行操作风险的控制,从银行内部管理等方面,提出防范、化解、转移操作风险的措施,解决“操作风险如何管理”的问题。通过对操作风险定性、定量的分析,以及操作风险控制措施的探讨,为商业银行的操作风险管理提供建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景和研究意义
• 1.2 研究方法及创新点
• 第2章 文献综述
• 2.1 巴塞尔银行监管委员会的研究
• 2.2 其他研究综述
• 2.3 综述小结
• 第3章 国外商业银行操作风险管理的实践
• 3.1 英国商业银行操作风险管理
• 3.2 美国商业银行操作风险管理
• 3.3 德国商业银行操作风险管理
• 3.4 国外商业银行操作风险管理模式的最新进展
• 第4章 我国商业银行操作风险的识别
• 4.1 我国商业银行操作风险的概念
• 4.2 我国商业银行操作风险的分类
• 第5章 我国商业银行操作风险的成因
• 5.1 心理、行为是操作风险发生的主观因素
• 5.2 信息不对称是操作风险发生的客观因素
• 5.3 内部控制缺陷是操作风险发生的制度因素
• 5.4 信息系统技术和管理的不足带来操作风险
• 5.5 外部因素对操作风险的影响
• 第6章 我国商业银行操作风险的度量
• 6.1 我国银行业操作风险损失统计分析
• 6.2 我国商业银行操作风险计量方法的选择及实证研究
• 第7章 我国商业银行操作风险管理
• 7.1 我国商业银行操作风险管理存在的问题
• 7.2 加强我国商业银行操作风险管理的建议
• 参考文献
• 致谢
• 学位论文评阅及答辩情况表