商业银行信用风险管理系统构建研究

论文摘要

商业银行信用风险管理研究是金融界一个很重要的课题,但是研究并未取得很好的收获。而信用风险是银行业所面监的最主要的风险形式,信用风险研究越来越显得重要。最近几年,理论界对信用风险管理的研究,以及实务界在管理实践中对信用风险识别和监控方法的创新才变得活跃起来,而且构成了现代金融管理领域新发展的一个重要方面。本文从以下几个方面进行了阐述。首先,本文将阐述商业银行信用风险管理的相关概念和理论,包括信用风险的概念和成因分析、商业银行信用风险管理的重要性和目的等。其次,着重对我国商业银行信用风险的产生原因进行分析,并阐述我国商业银行信用风险管理的现状,同时,重点分析目前我国商业银行信用风险管理方面存在的问题和不足。再次,提出我国商业银行信用风险管理系统的构建模式,主要包括风险评价子系统、风险内控子系统和信用文化子系统。在信用评价子系统方面,提出了基于多层次模糊综合评价的商业银行信用风险评价模型,并通过实例进行检验。在信用风险内控子系统方面,重点分析构成要素及控制原则,并详细阐述了信用风险管理组织体系和制度体系的构建问题。在信用文化子系统方面,在阐述信用文化建设的作用及建设要点的基础上,从宏观和微观两个方面提出了加强我国商业银行信用文化建设的措施。最后,从会计制度国际化、建立信用违约数据库、培养债券评级机构的公信力、建立信用激励与惩戒机制等方面阐述了加强我国商业银行信用风险管理的政策建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1 章 绪论
• 1.1 研究背景
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国内研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 研究目的及意义
• 1.3.1 研究目的
• 1.3.2 研究意义
• 1.4 主要研究内容及方法
• 1.4.1 本文研究的主要内容
• 1.4.2 研究方法
• 第2 章 商业银行信用风险与管理概述
• 2.1 商业银行信用风险的概念
• 2.2 商业银行信用风险的特征
• 2.2.1 概率分布厚尾特征
• 2.2.2 信用交易存在信息不对称
• 2.2.3 非系统风险特征明显
• 2.2.4 缺乏量化的数据基础
• 2.3 商业银行信用风险产生的原因
• 2.3.1 道德风险
• 2.3.2 逆向选择
• 2.4 商业银行信用风险管理的重要性
• 2.4.1 银行比一般企业具有更大的风险
• 2.4.2 银行信用风险是各种经济风险的集中反映
• 2.4.3 银行信用风险爆发具有极大破坏性
• 2.5 本章小结
• 第3 章 我国商业银行信用风险管理的现状
• 3.1 我国商业银行信用风险的成因
• 3.1.1 政府干预
• 3.1.2 来自借款人的原因
• 3.1.3 银行产权制度不合理
• 3.1.4 银行内部经营管理
• 3.2 我国商业银行信用风险管理现状
• 3.3 我国商业银行信用风险管理存在的问题
• 3.3.1 信用风险度量中的不足
• 3.3.2 信用风险管理组织体系的弊端
• 3.3.3 现代信用文化发展落后
• 3.4 本章小结
• 第4 章 我国商业银行信用风险管理系统的构建
• 4.1 构建我国商业银行信用风险管理系统的理论基础
• 4.1.1 量化风险理论
• 4.1.2 信息不对称理论
• 4.1.3 信用文化管理理论
• 4.2 我国商业银行信用风险管理系统的构成要素
• 4.2.1 信用风险评价子系统
• 4.2.2 信用风险内控子系统
• 4.2.3 信用文化管理子系统
• 4.3 我国商业银行信用风险管理系统的流程
• 4.4 本章小结
• 第5 章 商业银行信用风险评价子系统
• 5.1 信用风险评价子系统的构成要素
• 5.1.1 评价对象
• 5.1.2 评价小组
• 5.1.3 评价指标体系
• 5.2 基于多层次模糊综合评价的信用风险评价模型
• 5.2.1 信用风险评价指标体系的建立
• 5.2.2 信用风险评价指标权重的确定
• 5.2.3 模糊综合评价模型的构建
• 5.3 多层次模糊综合评价模型的实证分析
• 5.3.1 通过层次分析法确定各因素权重
• 5.3.2 对某企业Q 在某银行的信用风险进行模糊评价
• 5.4 本章小结
• 第6 章 商业银行信用风险内控子系统
• 6.1 信用风险内控子系统的构成要素
• 6.1.1 内控组织
• 6.1.2 内控管理
• 6.1.3 信息沟通
• 6.2 内部控制的实施原则和功能
• 6.2.1 内部控制原则
• 6.2.2 内部控制的功能
• 6.3 我国商业银行信用风险管理组织体系
• 6.3.1 对信用风险管理组织体系的一般分析
• 6.3.2 构建我国商业银行的信用风险管理组织体系
• 6.4 我国商业银行信用风险管理的制度体系
• 6.4.1 信用风险管理政策
• 6.4.2 内部信用授权制度
• 6.4.3 信用风险授信限额制度
• 6.4.4 经风险调整的业绩评价制度
• 6.5 本章小结
• 第7 章 商业银行信用文化子系统
• 7.1 信用文化在银行信用风险管理中的作用
• 7.1.1 对风险管理制度规章的制订有指导作用
• 7.1.2 弥补信用风险管理制度及规章的不足
• 7.1.3 调节风险管理过程中发生的偏差
• 7.1.4 提高全体员工的风险意识
• 7.1.5 信用文化建设是风险管理的有效保证
• 7.2 商业银行信用文化建设的要点
• 7.3 我国商业银行信用文化的建设
• 7.3.1 宏观信用文化的建设
• 7.3.2 商业银行微观信用文化的建设
• 7.4 本章小结
• 第8 章 政策建议
• 8.1 建立我国国有商业银行信用风险管理模式的原则
• 8.2 会计制度国际化
• 8.3 建立信用违约数据库
• 8.4 培养债券评级机构的公信力
• 8.5 建立信用激励与惩戒机制
• 8.6 培育信用风险管理的文化
• 8.7 强化金融监管，提高我国国有商业银行信用风险管理水平
• 8.8 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 作者简介