论文摘要
信用风险贯穿于商业银行经营的全过程,是商业银行面临的主要风险之一。信用风险巨大的商业银行不仅其自身的经营安全受到巨大威胁,其破产倒闭也会对支付体系产生破坏性作用,而且还可能因多米诺骨牌效应而引发一国整个金融体系的崩溃,导致金融危机。因此,准确有效地识别、度量和管理信用风险,已成为商业银行和金融监管部门最为关注的问题之一。本文从商业银行信用风险的涵义和特征出发,从风险度量这一角度对商业银行信用风险管理方法—VaR的概念、参数、计算方法及优点进行了阐述,并在此基础上对基于VaR的几种信用风险模型进行了比较分析。接下来结合苏州农业银行信用资产特征和信用风险管理现状,分析了引入先进信用风险度量方法的必要性。本文主体部分结合苏州农行的实际情况,基于VaR应用CreditMetrics模型对苏州农行信用风险进行了实证分析,并就并VaR的适用性进行了研究。研究表明,VaR信用风险管理模型可以在苏州农行乃至我国商业银行信用风险的量化管理中得到很好的应用,风险量化结果具有较好的指导意义。文章最后根据VaR模型适用中存在的局限性提出了政策建议。文章主要分为以下几个部分:第一部分为第一章,导言。阐述了文章的研究目的和意义,研究方法,文章的主要内容和创新之处等。第二部分为第二章至第四章,模型的概述。简述VaR理论,并介绍了基于VaR方法的信用风险模型,重点介绍了文章适用的CreditMetrics模型及其建立过程。第三部分为第五章,模型的应用和实证,为文章的核心部分。本章利用蒙特卡罗随机模拟的方法,以实例的形式对违约模型和CreditMetrics模型在苏州农行信用风险管理中的应用作了分析探讨。第四部分为第六章,结论和政策建议。阐述了研究的结论,并对VaR模型适用中存在的局限性提出了政策建议。希望本文能对今后VaR方法在苏州农行乃至我国商业银行的普遍应用提供参考。
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摘要ABSTRACT第一章 导言1.1 选题背景及其意义1.1.1 问题的提出1.1.2 研究的目的和意义1.2 理论研究综述1.3 研究思路、方法及本文结构1.3.1 研究思路1.3.2 研究方法1.3.3 技术路线1.3.4 本文结构1.4 可能存在的创新和不足1.4.1 可能的创新1.4.2 可能的不足第二章 信用风险及其管理2.1 信用风险的定义和特点2.1.1 信用风险的定义2.1.2 信用风险的特点2.2 信用风险的成因和风险因子2.2.1 信用风险的成因2.2.2 信用风险的风险因子2.3 信用风险的管理2.3.1 信用风险的识别2.3.2 信用风险的计量2.3.3 信用风险的监测2.3.4 信用风险的控制第三章 VaR技术及其应用沿革3.1 VaR方法的应用沿革3.2 VaR的定义、特点和计算方法3.2.1 VaR的定义3.2.2 VaR的特点3.2.3 VaR的计算3.3 VaR的应用3.4 风险分散对于 VaR计算的影响3.5 VaR方法在实务中的作用和缺陷3.5.1 VaR在实务中的作用3.5.2 VaR方法的缺陷第四章 VaR方法在信用风险管理模型中的应用4.1 信用风险管理模型的应用需求4.1.1 新版巴塞尔协议（Basel II）的要求4.1.2 经济资本的计算与合理分配的要求4.1.3 贷款定价及考核绩效的需求4.1.4 资金管理的需求4.2 主要的信用风险管理模型4.2.1 CreditMetrics模型4.2.2 KMV模型+模型'>4.2.3 CreditRisk+模型4.2 4 Credit Portfolio View模型4.3 VaR 方法在 CreditMetrics模型中的应用4.3.1 CreditMetrics模型评估组合信用风险的基本思路4.3.2 CreditMetrics模型的整体框架4.3.3 CreditMetrics模型计算组合风险价值的步骤4.3.4 对 CreditMetrics模型的评价第五章 苏州农行信用风险管理实证分析5.1 苏州农行信贷资产特征及其对信用风险管理的要求5.1.1 苏州农行运营的外部经济金融环境5.1.2 苏州农行信贷资产特征5.1.3 目前苏州农行信用风险管理现状及其对于风险管理模型的要求5.2 VaR模型应用分析5.2.1 样本的选取5.2.2 VaR模型应用的思路设计5.2.3 VaR模型计算5.2.4 结果分析5.3 VaR模型在应用中存在的障碍和局限性分析第六章 结论与政策建议6.1 本文的基本结论6.2 促进 VaR模型在我国银行信贷风险管理中应用的思路和建议6.2.1 构建 VaR应用的基础条件6.2.2 建立 VaR方法在我国应用的政策和制度引导6.2.3 建立基础风险和特殊风险的预防管理机制参考文献附录致谢
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