本文主要研究内容
作者冯玲,纪婉妮（2019）在《随机波动率费曼路径积分股指期权定价》一文中研究指出：采用量子力学中的费曼路径积分方法,推导出了更符合市场一般化情形的随机波动率股指期权定价模型.在此基础上,以恒指期权为例进行实证研究预测30天的期权价格,同时将Heston模型作为对照组,并进行稳健性检验.研究结果表明,本文构建的股指期权定价模型通过求解费曼定价核的数值解,进而在线性算法上直接实现股指期权价格的预测,相比于Heston模型利用特征函数的方法,不论是在相同到期日不同执行价格下还是在相同执行价格不同到期日下,定价精度显著提高.费曼路径积分作为量子金融的主要方法,本文的研究将为其进一步应用于金融衍生品定价提供参考.
Abstract
cai yong liang zi li xue zhong de fei man lu jing ji fen fang fa ,tui dao chu le geng fu ge shi chang yi ban hua qing xing de sui ji bo dong lv gu zhi ji quan ding jia mo xing .zai ci ji chu shang ,yi heng zhi ji quan wei li jin hang shi zheng yan jiu yu ce 30tian de ji quan jia ge ,tong shi jiang Hestonmo xing zuo wei dui zhao zu ,bing jin hang wen jian xing jian yan .yan jiu jie guo biao ming ,ben wen gou jian de gu zhi ji quan ding jia mo xing tong guo qiu jie fei man ding jia he de shu zhi jie ,jin er zai xian xing suan fa shang zhi jie shi xian gu zhi ji quan jia ge de yu ce ,xiang bi yu Hestonmo xing li yong te zheng han shu de fang fa ,bu lun shi zai xiang tong dao ji ri bu tong zhi hang jia ge xia hai shi zai xiang tong zhi hang jia ge bu tong dao ji ri xia ,ding jia jing du xian zhe di gao .fei man lu jing ji fen zuo wei liang zi jin rong de zhu yao fang fa ,ben wen de yan jiu jiang wei ji jin yi bu ying yong yu jin rong yan sheng pin ding jia di gong can kao .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自物理学报的冯玲,纪婉妮，发表于刊物物理学报2019年20期论文，是一篇关于费曼路径积分论文,均值定价核论文,随机波动率论文,股指期权定价论文,物理学报2019年20期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自物理学报2019年20期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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