论文摘要
本文以上证综指日收益率作为研究对象,利用Eviews5.0统计软件对样本数据进行统计特征分析,主要得出以下结论:序列数据具有尖峰厚尾特征;序列数据具有异方差特征;序列数据波动具有非对称特征。并利用GARCH族模型进行实证研究。通过各个模型的参数估计、诊断分析以及模型预测精度的比较发现EGARCH（1,1）-M模型能较好地模拟上证综指的波动特征。
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