我国商业银行贷款定价模式研究

论文摘要

长期的利率管制造成我国商业银行缺乏贷款定价的经验，利率市场化进程的加快和银行业的对外开放，这给我国商业银行带来巨大的挑战，面对这种挑战，我国商业银行必须借鉴国外的先进经验，并结合自身的实际情况，积极探索建立科学的、合适的贷款定价模式。基于这种背景，本文希望通过对国外贷款定价模式的分析和我国商业银行贷款定价的现状等因素的分析，构建适应我国商业银行的贷款定价模式。本文首先对我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题进行分析，说明利率市场化对我国商业银行的影响。然后介绍并分析了国外商业银行贷款定价模式，包括传统的贷款定价模式：成本加成定价模式、价格领导定价模式、客户盈利能力分析模式和新兴的贷款定价模式：基于RAROC定价模式和期权定价模式。最后，在以上分析的基础上，尝试设计了基于客户信用风险进行定价、并根据银行——客户整体的关系进行调整的贷款定价模式。为了使这一贷款定价模式能有效使用，本文还针对我国商业银行的现状提出一系列政策建议，包括，建立科学的贷款定价政策框架、建立科学有效的内部风险评级系统、树立以客户为中心的经营理念和灵活运用合适的贷款定价模式。本文的在设计我国商业银行贷款定价模型中，尝试设计出简单的衡量信用风险的公式。当然由于缺乏数据和实践等因素，该模式在实际运用中肯定会存在问题，其实用性有待进一步论证。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 1 导论
• 1.1 选题背景与意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 本文的研究内容及结构
• 2 商业银行贷款定价理论
• 2.1 商业银行贷款定价的概念
• 2.1.1 贷款利息
• 2.1.2 贷款费用
• 2.2 商业银行款定价的理论依据
• 2.2.1 古典利率理论
• 2.2.2 马克思的利率理论
• 2.2.3 新古典的可贷资金利率理论
• 2.2.4 IS—LM模型
• 2.3 商业银行贷款定价原则
• 2.3.1 资金盈利性、安全性和流动性原则
• 2.3.2 根据借款人的信用等级定价原则
• 2.3.3 以成本作为确定贷款价格的下限原则
• 2.3.4 市场竞争原则
• 2.4 影响商业银行贷款定价的主要因素
• 2.4.1 贷款成本
• 2.4.2 中央银行利率
• 2.4.3 贷款风险
• 2.4.4 预期利润
• 2.4.5 借贷资金的供求
• 2.4.6 经营理念
• 3 我国商业银行贷款定价的现状分析
• 3.1 我国商业银行贷款定价方法
• 3.2 我国商业银行贷款定价存在的主要问题
• 3.2.1 借贷双方信息不对称
• 3.2.2 缺乏定量化的定价系统
• 3.2.3 缺少健全的信贷风险补偿机制
• 3.2.4 内部控制体制尚不完善
• 3.2.5 缺乏市场均衡利率的形成机制和价格发现机制
• 3.3 利率市场化对我国商业银行贷款定价的影响
• 3.3.1 加大商业银行的利率风险和利率管理难度
• 3.3.2 加大商业银行间的竞争压力和经营压力
• 3.3.3 银行盈利空间收窄
• 3.3.4 增大借款人逆向选择和商业银行本身道德风险的发生
• 4 国外商业银行贷款定价模式研究
• 4.1 成本加成定价模式分析
• 4.1.1 成本加成定价模式
• 4.1.2 成本加成定价模型在贷款中的应用
• 4.1.3 成本加成定价模式分析
• 4.2 基准利率加点定价模式分析
• 4.2.1 基准利率加点定价模式
• 4.2.2 基准利率加点定价模式分析
• 4.3 客户盈利分析定价模式分析
• 4.3.1 客户盈利分析定价模式
• 4.3.2 客户盈利能力分析举例
• 4.3.3 客户盈利分析定价模式分析
• 4.4 基于RAROC贷款定价模式分析
• 4.4.1 基于RAROC贷款定价模式
• 4.4.2 RAROC贷款定价的应用案例
• 4.4.3 RAROC定价模式分析
• 4.5 基于期权的贷款定价模式分析
• 4.5.1 公司普通股价值的期权特性分析
• 4.5.2 基于期权的贷款定价模式分析
• 5. 我国商业银行贷款定价模式设计及分析
• 5.1 我国商业银行贷款定价模式设计
• 5.1.1 基于客户信用评级的信用风险定价
• 5.1.2 基于银行——客户整体关系的贷款利率的调整
• 5.2 该模型在贷款定价中的应用
• 6. 结论及政策建议
• 6.1 基本结论
• 6.2 政策建议
• 结论
• 参考文献
• 附录：攻读硕士学位期间发表的论文
• 致谢