银行监管和政府产权利益下不良资产的生成机制分析

论文摘要

金融对我国经济增长持续的高贡献率,主要是由四大国有独资商业银行创造的。然而,四大国有商业银行在为宏观经济增长提供高效率支持的同时,基于历史的、制度的、以及政府政策的影响,也付出了高昂的成本--金融风险的加速积聚,集中表现为国有商业银行不良资产的大量积聚。这不仅削弱了国有商业银行的运行效率,也降低了国民经济的稳定性,加剧了区域性和系统性金融风险爆发的可能性。我国金融业将在今年年底对外资全面开放,银行业将首当其冲,面临外资银行的巨大冲击和挑战,这使得“如何化解银行信贷风险、防范银行不良资产”成为当前我国经济改革和发展中最突出的任务之一。因此,对国有商业银行不良资产的表现和成因进行全方位的深刻透析,进而选择恰当的防范与化解途径是一项既富有现实意义、又具有理论价值的研究课题。20多年来我国的商业银行制度变革取得了令人瞩目的成效,已经基本确定了我国央行宏观调控机制和商业银行经营制度的框架结构。但在同时,金融体制改革的不彻底性也逐渐显现,特别是监管体制的不完善和银行产权制度的缺陷,导致银行不良资产不断积聚,由此引发的各种矛盾和摩擦日益突出,使深层次改革步履维艰。探求适合中国和适应市场经济发展的制度变革新途径,特别是建立完善的监管机制和对产权制度进行彻底的变革,从而在根源上解决国有商业银行的不良资产问题,便成为本文研究的基本着眼点和选题的现实意义。本文在定性与定量相结合,系统分析和动态分析相辅佐的方法指导下,对我国银行不良资产的形成原因进行了深刻的探索,通过先后建立静态博弈模型和两阶段的动态博弈模型,深入分析了在我国监管体制不健全的缝隙中和产权缺陷中不良资产的形成机制原理,在此基础上,证实了实现监管有效性和产权多元化的重要性,建议应该将改革的着眼点放在现有的监管制度和产权制度上,建立有效的监管新模式和实现彻底的股份制改革,从而确立现代商业银行制度。

论文目录

• 论文摘要
• Abstract
• 第一章 导论
• 1.1 研究背景与研究意义
• 1.2 相关文献综述
• 1.2.1 关于银行不良资产的相关理论研究
• 1.3 主要研究对象、研究思路、研究方法和创新之处
• 1.3.1 论文研究对象及研究思路
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 论文创新处
• 第二章 我国银行不良资产问题概述
• 2.1 不良资产的界定
• 2.2 我国银行不良资产的现状和处置情况
• 2.2.1 不良资产令人担忧的明降暗升
• 2.2.2 我国银行不良资产的处置现状
• 2.3 我国不良资产居高不下的原因
• 2.3.1 历史包袱
• 2.3.2 宏观金融政策的变迁
• 2.3.3 制度缺陷
• 2.4 不良资产对银行本身及国民经济产生的影响
• 2.4.1 不良资产对银行的影响
• 2.4.2 不良资产对国民经济的影响
• 本章小结
• 第三章 银行监管与不良资产形成机制的一般博弈模型
• 3.1 政府对银行监管的理论依据
• 3.1.1 银行体系本身具有内在的脆弱性
• 3.1.2 对银行业进行监管可以降低或消除金融市场失灵
• 3.1.3 银行监管可以保护一般存款人及金融商品消费者的合法权益
• 3.1.4 银行业在经济活动中的特殊地位
• 3.2 政府对银行监管的成本和收益
• 3.2.1 银行监管的成本分析
• 3.2.2 银行监管的收益分析
• 3.3 银行监管下不良资产生成机制的一般博弈模型
• 3.3.1 完全信息下不良资产生成的静态博弈分析
• 3.3.2 中央银行监管下不良资产生成的一般博弈模型
• 3.4 新加坡的银行监管体制借鉴
• 3.4.1 新加坡银行监管体系一般介绍
• 3.4.2 新加坡银行监管的特点
• 本章小结
• 第四章 政府产权利益下不良资产形成的动态博弈分析
• 4.1 产权与产权制度
• 4.1.1 商业银行产权安排的特性
• 4.1.2 商业银行产权制度明晰化的必然性
• 4.1.3 商业银行的产权模式和剩余索取权
• 4.1.4 我国国有商业银行产权制度的缺陷
• 4.2 银行产权制度下不良资产生成机制分析
• 4.2.1 基本假设和模型出发点
• 4.2.2 平均主义政府的博弈模型
• 4.2.3 激励主义政府的博弈模型
• 4.3 波兰处置不良资产的经验借鉴
• 4.3.1 波兰银行体制改革的金融背景
• 4.3.2 商业银行的重建及私有化
• 4.3.3 变革评价及借鉴作用
• 本章小结
• 第五章 监管有效性和产权多元化
• 5.1 银行监管有效性的提高
• 5.2 国有商业银行的产权制度的完善
• 5.2.1 中国建设银行的改革实践
• 5.2.2 建行与其余三家国有商业银行的业绩比较
• 5.2.3 股份制改造是国有商业银行走出不良资产困境的有效途径
• 本章小结
• 总结与展望
• 参考文献
• 后记