导读:本文包含了无套利原理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资产证券化,无套利定价模型,损失分布,价值过程
无套利原理论文文献综述
余粤[1]（2014）在《基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展》一文中研究指出基于高斯联结相依函数的单因子资产证券化定价模型由于其表达形式简洁、数值模拟简单,被业界广泛应用于资产证券化产品定价,但单因子模型对损失分布的刻画粗糙,无法充分估计尾部风险。使用基于损失分布特征函数的多因子模型对资产池的损失分布进行精细化的建模,在不增加参数要求的基础上提高了对损失分布构建的准确性。另外,对于目前我国市场上越来越多的单一标的资产证券化产品,也给出了具有解析解的定价方法。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2014年10期）
汤正洪,何建敏,韩扬[2]（2014）在《附加保函的应付款资产支持证券定价研究——一个基于无套利原理和风险减值因子的定价模型》一文中研究指出以附加保函的应付款资产为例,研究了短期资产证券化的定价问题。将应付款资产与保函的全部现金流作为证券化的基础资产,在分析其主要风险暴露的基础上,将风险因素转化为证券化产品价值的减值因子,并根据无套利原理构建了适用于短期资产支撑证券的定价模型。定价模型不以相同或相似证券的价格作为计算基础,只需调整模型的风险减值因子和重新预测无风险利率,即可实现重新或多次定价。运用CIR模型与蒙塔卡罗模拟进行仿真案例实验,实验表明模型对短期资产证券化的定价结果在可接受的范围内。(本文来源于《北京航空航天大学学报(社会科学版)》期刊2014年04期）
郭培俊,李向南[3]（2009）在《无套利原理下的期权定价性质》一文中研究指出无套利原理是期权定价理论的基础,而期权作为一种金融衍生产品,它的定价模型取决于风险资产价格的演化模型。在连续时间的情形,风险资产价格演化可以通过一个随机微分方程来描述,但是在缺少这样一个风险资产价格模型的情况下,我们显然是不能得到期权的准确定价公式的,但是在无套利原理的假设下我们依然可以通过数学推理的方法得到期权的一些重要性质。(本文来源于《中国商界(下半月)》期刊2009年08期）
魏锋[4]（2005）在《套利、无套利原理和公司理财学》一文中研究指出现代金融理论对套利的研究就是对不能获得套利机会这一假定的含义的研究。这是因为在金融市场上,套利的出现是与均衡相矛盾的。无套利原理假设金融市场不存在套利机会。从理论上讲,由于实现这种策略的规模可以是任意的,因此只要存在套利机会,就意味着存在一个财富泵。 在1923年凯恩斯提出解释远期汇率的“利率平价说”中首次引入了无套利原理。无套利均衡分析在公司理财领域的运用最早体现在莫迪格莱尼和米勒(1958)研究企业资本结构与企业价值之间关系的MM理论中。他们的理论使公司财务从此具有了严格的分析方法和数理理论基础,可以说是为公司财务这门学科奠定了基础。在随后的理财学研究中,无套利原理发挥了重要的指导作用。本文将对无套利原理在理财学研究中的应用作一总结。 无套利原理在众多的财务理论中的广泛应用,使得基于无套利原理的无套利分析方法与均衡分析方法一道成为公司理财学的基本分析方法。无套利原理与风险中性假设也是紧密联系在一起的。当无风险套利机会出现的时候,所有的市场参与者就都会进行套利活动,而不管其对风险的厌恶程度如何。 无套利原理是现代金融理论的精髓。我们只有透过无套利原理,才能真正地理解和把握现代金融理论的总体架构和发展脉搏。本文还将对无套利原理的理论意义和对我国的借鉴意义作一总结。(本文来源于《首都经济贸易大学》期刊2005-03-01）
无套利原理论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
以附加保函的应付款资产为例,研究了短期资产证券化的定价问题。将应付款资产与保函的全部现金流作为证券化的基础资产,在分析其主要风险暴露的基础上,将风险因素转化为证券化产品价值的减值因子,并根据无套利原理构建了适用于短期资产支撑证券的定价模型。定价模型不以相同或相似证券的价格作为计算基础,只需调整模型的风险减值因子和重新预测无风险利率,即可实现重新或多次定价。运用CIR模型与蒙塔卡罗模拟进行仿真案例实验,实验表明模型对短期资产证券化的定价结果在可接受的范围内。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
无套利原理论文参考文献
[1].余粤.基于无套利原理的资产证券化产品定价模型扩展[J].金融理论与实践.2014
[2].汤正洪,何建敏,韩扬.附加保函的应付款资产支持证券定价研究——一个基于无套利原理和风险减值因子的定价模型[J].北京航空航天大学学报(社会科学版).2014
[3].郭培俊,李向南.无套利原理下的期权定价性质[J].中国商界(下半月).2009
[4].魏锋.套利、无套利原理和公司理财学[D].首都经济贸易大学.2005