基于新巴塞尔协议的邮储银行F省分行小企业信贷业务风险管理研究

论文摘要

近年来,小企业金融逐渐成为不少商业银行的战略性业务,小企业信贷业务风险管理也成为了商业银行风险管理的重要内容。由于作为授信对象的小企业普遍存在缺少抵押、质押、财务报表不规范、信息不对称和道德风险、高倒闭率等内在问题,小企业信贷风险管理难度普遍较大。邮储银行F省分行开办小企业贷款业务一年以来,业务稳步发展。但随着小企业信贷规模的扩大和产品的丰富,小企业信贷风险管管理难度日益增加,而宏观、微观经济环境和金融市场的不断变化也加大了小企业信贷风险管理的复杂度。小企业信贷业务面临如何在日益与国际接轨的资本监管制度标准下实现业务发展与风险管控的同步、在小企业信贷业务中如何改进风险管理策略和措施的问题。本文采用理论与实践相结合的研究方法,在金融监管、风险管理等金融理论的基础上,通过对信贷风险管理理论的学习、邮储银行小企业信贷业务风险管理现状的实地调研和对包括巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ在内的新巴塞尔协议在小企业信贷业务经营管理中指导作用的研究,力求发现并在一定程度上解决邮储银行在小企业信贷业务风险管理中存在的问题。文章以信贷风险管理理论为基础,分析了新巴塞尔协议对小企业信贷业务的影响,在分析新巴塞尔协议最低资本要求、风险计量方法和缓释工具等基础上,结合邮储银行F省分行的实际提出了基于新巴塞尔资本协议的小企业信贷风险识别、计量、监测和控制等风险管理策略,并提出完善小企业信贷风险内控体系、改进小企业内部风险控制、完善和优化小企业信贷制度、优化小企业信贷资产结构及资产管理和优化小企业信贷人力资源管理等具体优化和改进措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景和意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 选题意义
• 1.1.3 国内外研究现状和水平
• 1.2 研究内容和思路
• 第二章 小企业信贷业务风险管理理论基础
• 2.1 小企业信贷业务风险研究的有关理论
• 2.1.1 信贷配给理论
• 2.1.2 信息不对称理论
• 2.1.3 信息传递理论
• 2.1.4 信息甄别理论
• 2.1.5 委托代理理论
• 2.2 小企业信贷业务风险分析
• 2.2.1 信用风险
• 2.2.2 市场风险
• 2.2.3 操作风险
• 2.2.4 法律风险
• 2.2.5 声誉风险
• 2.2.6 流动性风险
• 第三章 新巴塞尔协议及其对国内银行业及小企业信贷的影响
• 3.1 新巴塞尔协议介绍
• 3.1.1 发展历程
• 3.1.2 主要内容
• 3.2 新巴塞尔协议对国内银行业和小企业信贷业务的影响
• 3.2.1 新巴塞尔协议对国内银行业的影响
• 3.2.2 新巴塞尔协议对小企业信贷业务的主要影响
• 第四章 基于新巴塞尔协议的邮储银行F省分行小企业信贷业务风险管理现状与流程改进
• 4.1 F省分行小企业信贷业务风险管理现状
• 4.1.1 邮储银行及F省分行小企业信贷业务概况
• 4.1.2 F省分行小企业信贷风险管理现状
• 4.2 基于新巴塞尔协议的F省分行小企业信贷业务风险管理流程改进
• 4.2.1 小企业信贷风险识别
• 4.2.2 小企业信贷风险计量
• 4.2.3 小企业信贷风险监测
• 4.2.4 小企业信贷风险控制
• 第五章 基于新巴塞尔协议的邮储银行F省分行小企业信贷业务风险管理改进措施
• 5.1 F省分行小企业信贷业务风险管理目标
• 5.2 F省分行小企业信贷业务风险管理改进措施
• 5.2.1 完善小企业信贷风险内控体系
• 5.2.2 改进小企业信贷风险评估与监测
• 5.2.3 完善和优化小企业信贷制度
• 5.2.4 优化小企业信贷资产结构和资产管理
• 5.2.5 优化小企业信贷人力资源管理
• 5.2.6 建立信息交流、反馈和披露机制
• 5.2.7 培育优秀信贷风险文化
• 第六章 结论与展望
• 6.1 主要结论及创新点
• 6.1.1 主要结论
• 6.1.2 论文创新点
• 6.2 论文不足及研究展望
• 6.2.1 论文不足
• 6.2.2 研究展望
• 参考文献
• 致谢