商业银行操作风险研究

论文摘要

最近法国兴业银行一名交易员由于违规操作投资金融衍生产品致使该银行蒙受71.6亿美元的损失事件,让人们又一次惊讶于银行操作风险给银行带来的损失是如此之大。巴塞尔委员会明确将操作风险、市场风险和信用风险并列为银行面临的三大风险,可见操作风险在银行防范风险中的重要性。在我国国内,操作风险带给银行的损失也是相当的惊人,但国内对于操作风险的研究还不是很充分,所以在现时情况下对操作风险进行研究有着非常重要的意义。本文从操作风险的定义、性质和分类出发,根据国际上权威部门的分类方法,结合我国的基本国情,确定适合我国商业银行操作风险的分类;然后通过数据的收集整理分析我国商业银行目前面临的操作风险现状及其发生的原因;通过介绍国际银行业对于操作风险的度量方法并分析这些方法在我国国内商业银行运用的局限性,提出适合我国商业银行度量操作风险的方法。由于现阶段我国商业银行真实的损失数据难以搜集并缺乏相应的历史资料,所以本文选择从宏观的角度,运用基本指标法和收入模型法对以中国银行为代表的国有商业银行和以浦发银行为代表的股份制商业银行进行实证分析,计算其两家银行为防范操作风险的资本要求,通过实证结果初步判定收入模型比基本指标法在我国更有优势,并证实了利用收入模型度量操作风险在我国商业银行的可行性。最后文章得出我国商业银行操作风险的研究结论并对我国商业银行的操作风险度量提出了几点对策性建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 研究的背景和意义
• 1.2 国内外研究动态
• 1.2.1 国外操作风险研究动态
• 1.2.2 国内操作风险研究动态
• 1.3 本文研究的思路、方法和创新点
• 第二章 操作风险的定义、性质及分类
• 2.1 操作风险的定义
• 2.2 操作风险的性质
• 2.3 操作风险的分类
• 2.3.1 按照操作风险发生的可能性和对银行造成的损失大小分类
• 2.3.2 国际上对于操作风险的分类
• 2.3.3 我国商业银行对于操作风险的分类
• 第三章 我国商业银行操作风险现状及成因分析
• 3.1 我国商业银行操作风险现状
• 3.2 我国商业银行操作风险成因分析
• 3.2.1 我国商业银行操作风险意识落后
• 3.2.2 尚未形成良好的银行操作风险管理文化
• 3.2.3 操作风险管理体系不健全，管理手段和技术落后单一
• 3.2.4 人力资源管理没有充分发挥其作用
• 3.2.5 我国商业银行操作风险发生的特殊原因
• 第四章 我国商业银行操作风险量化的方法及实证分析
• 4.1 国际上采用的操作风险量化方法
• 4.1.1 基本指标法（The Basic Indicator Approach）
• 4.1.2 标准法（The Standardized Approach）
• 4.1.3 高级衡量法（Advanced Measurement Approach, AMA）
• 4.2 需求适合我国银行业操作风险度量方法
• 4.2.1 国际上操作风险的度量方法在我国的局限性
• 4.2.2 适合我国银行业的操作风险度量方法
• 4.3 操作风险度量方法在我国银行业的实证分析
• 4.3.1 基本指标法实证
• 4.3.2 收入模型法实证
• 4.3.3 实证结论分析
• 第五章 结论与建议
• 5.1 结论
• 5.2 关于我国商业银行防范操作风险的对策性建议
• 结束语
• 参考文献
• 附录
• 致谢