国有控股商业银行操作风险管理研究

论文摘要

金融机构所面临的主要风险为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险在很早就引起了金融机构的重视,而全球金融机构的操作风险的管理还没有引起银行同业和监管当局足够的重视。相比较国外银行业而言,我国银行业对操作风险的关注则更晚,因此对操作风险还未能有一个全面、系统的认识,在此情况下,无论是在操作风险管理理念,还是操作风险管理架构,抑或是操作风险管理手段上,均存在很大缺陷,这已成为制约国内银行业操作风险管理的主要障碍。本文以商业银行操作风险管理为题,运用理论分析、实证研究、定性分析、定量研究、比较、演绎等方法,对商业银行操作风险从理论到实践进行了全面分析,阐述了操作风险的定义、分类、特征、度量方法、管理框架的建立。并借鉴国际金融界关于操作风险管理的理论与实践技术,对我国商业银行的操作风险管理现状进行分析,揭示了我国商业银行操作风险管理中存在的问题和误区,分析了造成问题和误区的现实原因。在此基础上,以某大型国有控股商业银行为实例,从构建操作风险管理体系,营造操作风险管理环境等方面提出相应的解决方案。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景和问题的提出
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 研究目的与意义
• 1.4 研究思路与论文框架
• 2 商业银行操作风险概述
• 2.1 操作风险定义
• 2.1.1 定义的主要观点
• 2.1.2 巴塞尔银行监管委员会操作风险定义
• 2.1.3 国际著名银行的定义
• 2.1.4 我国商业银行操作风险定义
• 2.2 操作风险的特征
• 2.3 操作风险的分类
• 2.3.1 广义分类
• 2.3.2 狭义分类
• 2.3.3 巴塞尔银行监管委员会分类
• 2.3.4 全球风险专业人员协会分类
• 2.3.5 我国商业银行操作风险的分类
• 3 商业银行操作风险管理发展分析
• 3.1 操作风险管理发展的几个阶段
• 3.2 国外商业银行操作风险管理经验
• 3.2.1 德意志银行
• 3.2.2 美国银行
• 3.2.3 国外商业银行操作风险管理经验总结
• 3.3 我国商业银行操作风险管理现状分析
• 3.3.1 操作风险管理认识上的误区
• 3.3.1.1 认为操作风险就是操作性风险或操作中的风险
• 3.3.1.2 将操作风险等同于金融犯罪
• 3.3.1.3 认为操作风险无法计量
• 3.3.1.4 认为各种操作风险事件之间是孤立的
• 3.3.2 操作风险管理中存在的问题
• 3.3.2.1 错误的操作风险管理理念
• 3.3.2.2 操作风险管理框架不健全
• 3.3.2.3 操作风险管理手段单一
• 3.3.3 操作风险管理问题的成因
• 3.3.3.1 内部原因
• 3.3.3.2 外部原因
• 3.3.3.3 技术原因
• 4 某国有控股商业银行操作风险管理构想
• 4.1 某国有控股商业操作风险管理面临的主要问题
• 4.1.1 操作风险防范意识不强
• 4.1.2 内控制度落后于经营实践
• 4.1.3 操作风险管理体系不健全
• 4.2 操作风险管理对策
• 4.2.1 依靠制度完善和监督检查
• 4.2.2 依靠体制机制建设与技术控制
• 4.2.3 依靠内控文化构造风险管理环境
• 4.3 操作风险量化管理思路
• 4.3.1 国际现行操作风险计量方法比较
• 4.3.2 适合我国商业银行的量化管理框架初探
• 4.4 保险在操作风险管理中的应用
• 4.4.1 与操作风险相匹配的保险产品
• 4.4.2 保险在操作风险应用中的局限性
• 5 结束语
• 致谢
• 参考文献