信用风险对我国商业银行效率的影响研究

论文摘要

随着加入WTO后市场竞争格局的日趋激烈与经营环境不确定的增强,我国银行业有机遇,更有挑战。银行效率问题是当前中国金融业可持续发展的关键,信用风险作为最主要的银行风险,对商业银行的效率有显著的影响,如何把握风险与利润之间的平衡,使我国银行既不承受过大的风险,又能提高银行业的效率水平,具有十分重大的意义。在此背景下,本文主要研究分析以下两个问题:我国商业银行业的效率状况如何?信用风险对我国商业银行的效率产生什么样的影响?本文综合介绍了国内外相关研究文献以后,系统分析了银行效率和信用风险的基本理论,随后从不良贷款率、贷存比、银行规模和资本充足率四个方面分析了信用风险对银行效率的影响。本文选取劳动力和实物资本、存款作为投入指标,贷款和投资作为产出指标,并引入不良贷款率这个控制变量,运用随机前沿方法(SFA)对2000—2007年我国十四家商业银行X—效率值进行估算。结果表明,信用风险对我国商业银行效率的测度存在较大影响,不考虑它们往往导致低估商业银行的效率水平,同时影响各银行按效率水平的排序;经信用风险调整后的效率水平要高于调整前的效率水平,信用风险对国有银行和股份制银行的效率水平都产生了影响,其中对股份制银行的影响最大。本文进一步以经过信用风险调整后的X—效率值为因变量,对影响银行效率的信用风险因素进行回归分析。结果表明,不良贷款率与商业银行X—效率显著负相关;国有银行的贷存比与其X—效率显著负相关,股份制银行的贷存比与其X—效率显著正相关;银行规模与商业银行X—效率正相关;最后,本文探讨了加强信用风险管理来提高银行效率的相关途径。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 研究方法与结构安排
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 结构安排
• 第2章 银行效率和信用风险的基本理论分析
• 2.1 银行效率理论
• 2.1.1 银行效率的涵义
• 2.1.2 银行效率的分类
• 2.1.3 银行效率的主要研究方法
• 2.2 信用风险理论
• 2.2.1 信用风险的定义
• 2.2.2 信用风险的特点
• 2.2.3 信用风险的分类
• 2.3 影响银行效率的风险因素
• 2.3.1 不良贷款率对银行效率的影响
• 2.3.2 贷存比对银行效率的影响
• 2.3.3 银行规模对银行效率的影响
• 2.3.4 资本充足率对银行效率的影响
• 第3章 基于信用风险调整的商业银行效率测度
• 3.1 SFA 模型介绍
• 3.2 样本数据和变量的选取
• 3.2.1 研究样本的选择
• 3.2.2 投入产出指标的设定
• 3.2.3 变量的统计性描述
• 3.3 信用风险调整前后的商业银行X—效率测度
• 3.3.1 成本函数模型设定
• 3.3.2 成本效率测度结果
• 3.4 实证结果分析
• 3.5 本章小结
• 第4章 信用风险对商业银行效率影响的实证分析
• 4.1 变量定义与回归模型的构建
• 4.1.1 回归模型变量的设定
• 4.1.2 面板数据模型的设定
• 4.2 信用风险与效率关系的多元回归分析
• 4.2.1 面板数据单位根检验
• 4.2.2 面板数据模型类型选择
• 4.2.3 实证结果
• 4.3 实证结果的进一步解释
• 第5章 加强信用风险管理来提高银行效率的途径
• 5.1 降低不良贷款率
• 5.1.1 不良资产证券化
• 5.1.2 资产（债务）重组
• 5.1.3 自身化解不良贷款
• 5.2 建立科学的信用风险管理体系
• 5.2.1 信用风险的贷前控制
• 5.2.2 信用风险差别化控制
• 5.2.3 组建风险评级专业团队
• 5.2.4 建立银行业统一数据库
• 5.3 强化金融监管力度
• 5.3.1 健全信息披露监控机制
• 5.3.2 提高金融监管人员的素质
• 结论
• 参考文献
• 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文
• 附录B
• 致谢