KMV模型对我国商业银行的适用性研究

KMV模型对我国商业银行的适用性研究

论文摘要

信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性。我国金融体系是以银行业为主体进行资金配置和承担金融风险的金融体系格局,银行体系在中国经济改革和金融发展中的功能定位和政策导向始终处于金融体系的主体地位。然而信用风险是我国商业银行所面临的主要风险,并且信用风险存量很大。高比例的不良贷款极大地削弱了银行的竞争力,成为国内银行业发展的最大顽疾。本文选择我国商业银行信用风险度量模型作为研究课题,在借鉴国内外已有的研究成果的基础上,对商业银行信用风险问题作较为系统的理论分析和实证研究,试图为我国商业银行信用风险管理技术的发展和应用作一些有效的探索性工作。本文首先介绍了信用风险的定义和特点,及其产生的原因。其次介绍了信用风险度量与管理的含义和基础理论,分析了其理论研究和应用对我国商业银行的重要性和必要性。然后在第4章简要阐述了信用风险度量的几种重要的模型和方法,并分析了各种模型与方法的优缺点。最后在第5章分析了KMV模型在我国商业银行信用风险评价中的可行性后,详细介绍了基本原理与计算方法,并在此基础上选取我国上市公司作为样本,运用KMV模型测算其各自的违约距离大小并对计算结果进行分析,说明了KMV模型对我国信用风险量化管理的适用性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 选题背景
  • 1.2 研究意义
  • 2 信用风险综述
  • 2.1 信用风险的定义
  • 2.2 信用风险的特点
  • 3 信用风险的度量与管理
  • 3.1 信用风险度量与管理的含义
  • 3.2 信用风险度量与管理的理论基础
  • 3.3 度量与管理信用风险的重要性
  • 4 信用风险度量方法的比较分析
  • 4.1 传统信用风险度量方法
  • 4.2 现代信用风险度量方法
  • 4.3 度量方法分析与评价
  • 5 KMV模型在我国商业银行信用风险评价中的应用
  • 5.1 KMV模型应用的可行性分析
  • 5.2 KMV模型的计算方法
  • 5.3 KMV模型的实际应用与分析
  • 6 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间主要成果
  • 相关论文文献

    • [1].基于KMV模型的地方政府债务风险防控对策研究——以黑龙江省为例[J]. 会计之友 2020(02)
    • [2].基于KMV修正模型的地方政府债务违约风险评估研究[J]. 中国资产评估 2019(12)
    • [3].基于KMV模型的地方政府债务风险实证研究——以广西壮族自治区南宁市为例[J]. 财政监督 2020(10)
    • [4].基于KMV模型的地方政府债务风险预警研究[J]. 金融评论 2019(04)
    • [5].基于KMV模型的中国地方政府债务风险评价研究[J]. 上海金融 2016(06)
    • [6].基于KMV模型的地方政府债券信用风险度量——以北京市地方政府债券为例[J]. 现代经济信息 2015(24)
    • [7].地方政府债券信用风险研究——基于改进的KMV模型[J]. 审计与经济研究 2015(04)
    • [8].基于KMV模型的地方政府债务线性融资规划——以福建省为例[J]. 德州学院学报 2017(04)
    • [9].基于KMV模型的市政债券信用风险研究——以济南市1998年—2014年面板数据为例[J]. 石家庄经济学院学报 2016(02)
    • [10].地方政府债券信用风险测度与安全发债规模研究——基于KMV模型的十省市样本分析[J]. 宏观经济研究 2016(05)
    • [11].基于KMV模型的市政债券安全发行规模测度——以大连为实证样本[J]. 东北财经大学学报 2016(04)
    • [12].基于KMV模型的地方政府债务适度规模研究[J]. 当代农村财经 2015(09)
    • [13].基于KMV模型的地方政府债券信用风险问题研究[J]. 广东金融学院学报 2011(05)
    • [14].基于KMV模型钢铁企业违约率的计算[J]. 时代金融 2017(05)
    • [15].地方政府债券发行过程中的信用风险度量和发债规模研究——基于KMV模型分析江苏省地方政府债券[J]. 经济研究导刊 2011(19)
    • [16].基于KMV模型的我国地方债适度规模研究[J]. 商业时代 2011(28)
    • [17].基于KMV模型的公司债券信用风险研究[J]. 财会通讯 2016(35)
    • [18].基于KMV模型的市政债券信用风险研究——以东源县为例[J]. 商 2014(20)
    • [19].基于KMV模型的地方政府债券违约风险测度[J]. 财经理论研究 2015(05)
    • [20].基于KMV模型的市政债券信用风险管理问题研究[J]. 中国管理信息化 2011(17)
    • [21].基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J]. 数理统计与管理 2008(01)
    • [22].将净资产收益率引入KMV模型及其应用[J]. 会计之友 2013(31)
    • [23].修正KMV模型在创业板上市公司信用风险度量中的应用分析[J]. 西部金融 2015(05)
    • [24].基于KMV模型的我国啤酒上市公司信用风险管理[J]. 现代经济信息 2012(17)
    • [25].中国上市公司动态违约概率研究——基于KMV模型的实证检验[J]. 沈阳工业大学学报(社会科学版) 2011(03)
    • [26].基于KMV模型的市政债券融资风险问题研究[J]. 经济与管理 2012(08)
    • [27].KMV模型在上市公司信用风险管理中的应用研究[J]. 开发性金融研究 2016(04)
    • [28].基于KMV模型的国际保理信用风险度量[J]. 知识经济 2010(12)
    • [29].基于KMV模型的信用风险度量研究——以制造业上市公司为例[J]. 现代营销(信息版) 2020(07)
    • [30].基于改进的KMV模型的地方政府债券信用风险的度量的研究[J]. 中国外资 2012(20)

    标签:;  ;  ;  ;  

    KMV模型对我国商业银行的适用性研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢