基于格金公式和层次分析法建立商业银行风险评价体系的研究

论文摘要

面对我国金融市场开放带来的竞争压力、利率市场化和汇率机制改革等因素带来的挑战,我国商业银行的业务领域不断拓展,所面对的风险也日益复杂多变。探究近年频频发生的银行危机,我们发现除了所处客观环境以外,商业银行缺乏先进的风险评价机制是一个非常突出原因。因此尽快强化商业银行风险评价能力,构建科学的风险监测体系,将信用风险、市场风险和市场风险等局部风险管理作为一个动态有机整体融入到银行的经营管理中,已成为商业银行建立并保持其核心竞争优势的关键。正是在这种形势下,论文选择运用格-金公式和层次分析法建立模型,并以国内已上市股份制商业银行为实例,进行商业银行风险评价体系研究。本文的主要研究内容有以下几点:1.根据国家有关商业银行风险评价的法律法规,应用德尔菲法、格雷厄姆-金尼法和层次分析法（AHP）确定风险评价体系指标,建立一套全面、准确、适用的商业银行风险评价指标体系。2.建立商业银行风险评价模型,并运用检查表法和数学内插打分法对选定银行年报数据进行整理和检查,得出商业银行综合风险结果。3.根据商业银行综合风险结果,对比权威排名,评价模型的实用性。论文通过对商业银行风险评价体系研究,建立了适合商业银行实际的风险评价指标体系,通过对三家商业银行2006年的年报数据进行综合评价,得出三家银行抗风险能力排名,并对照英国《银行家》杂志权威排名对该研究结果进行了分析。本研究对商业银行的风险进行系统、全面、正确的评估,发挥内部控制对商业银行的积极意义以及实现商业银行的可持续发展有十分积极的意义。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1.概述
• 1.1 问题的提出
• 1.2 研究目标及意义
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 国外的研究状况
• 1.3.2 我国对商业银行风险评价体系的探索
• 1.4 技术路线和研究方法
• 1.4.1 技术路线
• 1.4.2 研究方法
• 2.商业银行风险评价体系规划
• 2.1 商业银行风险的定义
• 2.2 我国商业银行风险的分类
• 2.3 商业银行风险评价体系
• 2.4 建立商业银行风险评价体系的必要性
• 2.5 商业银行风险评价原则
• 2.6 风险评价体系指标的功能
• 2.7 构建指标体系的指导思想
• 3.建立商业银行风险评价指标体系
• 3.1 风险评价体系的框架结构和指标清单
• 3.2 筛选风险评价指标
• 3.2.1 几种确定指标权重和方法
• 3.2.2 格雷厄姆—金尼法
• 3.3 风险评价指标体系
• 3.4 设定风险评价准则
• 4.商业银行风险评价的实施
• 4.1 建立商业银行风险评价模型的步骤
• 4.2 数据收集、整理和标准化
• 4.3 商业银行风险评价体系
• 4.3.1 运用格-金公式法确定指标权重
• 4.3.2 确定风险评价体系
• 4.4 综合评价方法—层次分析法评价风险
• 4.4.1.建立问题的递阶层次结构
• 4.4.2 构造比较判断钜阵
• 4.4.3 层次单排序及一致性检验
• 4.4.4 层次总排序及一致性检验
• 4.5 风险评价结果
• 4.5.1 风险指标重要性排序
• 4.5.2 风险等级评价
• 4.5.3 银行间风险综合评价
• 5.案例及对策研究
• 5.1 案例
• 5.2 与权威排名进行对比
• 5.3 风险控制对策研究
• 6.结论
• 6.1 论文的主要工作
• 6.2 结论
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士期间发表论文情况
• 学位论立评阅及答辩情祝表