我国商业银行金融衍生品风险管理研究 ——基于典型案例的分析与借鉴

论文摘要

20世纪80年代以来,金融衍生品在国际金融市场上得到迅猛发展,它在规避金融风险方面有很大作用,同时可以给企业带来利润。近年来,随着我国经济的快速发展和金融市场的不断开放,越来越多的商业银行运用金融衍生工具以规避风险、寻找新的利润增长点及增强市场竞争力。但是,在运用金融衍生品的同时也伴随着巨大的风险,国际上由于金融衍生品使用不当或风险管理漏洞而引发的商业银行巨额亏损和倒闭的事件频频发生。因此,应该加强对我国商业银行金融衍生品风险管理问题的研究。在此形势下,探讨如何从国外银行衍生品风险管理失败案例中吸取教训以规避和管理我国商业银行金融衍生品风险具有很强的现实意义。论文共分为四个部分：第一章为绪论,简要介绍了本文的研究背景及意义,国内外文献综述情况,研究的主要内容和方法。第二章描述了我国商业银行金融衍生品的交易现状及我国商业银行金融衍生品交易风险管理中存在的问题。指出我国商业银行金融衍生品风险管理的不断完善和发展必须从失败案例中吸取教训同时学习国外风险管理先进经验。第三章为全文的重点,主要分析了国外银行金融衍生品交易风险管理失败的案例,巴林银行主要从市场风险管理、爱尔兰联合银行主要从操作风险管理、法国兴业银行主要从外部监管对案例发生的原因进行分析,并指出三家银行在金融衍生品风险管理中存在的问题以及我国商业银行应当从中吸取的教训。在第四章中,首先试探性的总结了三个失败案例对于我国商业银行金融衍生品风险管理的启示,然后结合中国的国情和银行衍生品业务的发展现状分别从市场风险管理、操作风险管理、外部监管三个方面针对性地提出了一些关于我国商业银行金融衍生品交易风险管理的对策和建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 国内外文献综述
• 1.2.1 对金融衍生品的定义
• 1.2.2 对金融衍生品风险管理的研究
• 1.3 研究内容与研究方法
• 1.4 论文的创新与不足
• 2 我国商业银行金融衍生品交易风险管理现状分析
• 2.1 我国商业银行金融衍生品交易现状
• 2.1.1 我国商业银行金融衍生品交易的种类
• 2.1.2 我国商业银行金融衍生品交易的形式
• 2.2 我国商业银行金融衍生品交易风险管理存在的问题
• 2.2.1 我国商业银行金融衍生品交易市场风险管理存在的问题
• 2.2.2 我国商业银行金融衍生品交易操作风险管理存在的问题
• 2.2.3 我国商业银行金融衍生品交易外部监管存在的问题
• 2.3 本章小结
• 3 国外银行金融衍生品交易风险管理失败案例分析
• 3.1 巴林银行股指期货和国债交易失败案
• 3.1.1 事件经过及造成的影响
• 3.1.2 金融衍生品交易市场风险管理缺陷分析
• 3.1.3 巴林银行衍生品交易市场风险管理教训总结
• 3.2 爱尔兰联合银行外汇亏损案
• 3.2.1 事件经过及造成的影响
• 3.2.2 金融衍生品交易操作风险管理缺陷分析
• 3.2.3 爱尔兰联合银行衍生品交易操作风险管理教训总结
• 3.3 法国兴业银行股指期货交易损失案
• 3.3.1 事件经过及造成的影响
• 3.3.2 金融衍生品交易外部监管缺陷分析
• 3.3.3 法国兴业银行衍生品交易外部监管教训总结
• 3.4 本章小结
• 4 对我国商业银行金融衍生品交易风险管理的启示
• 4.1 对我国商业银行金融衍生品交易市场风险管理的启示
• 4.1.1 重视国内外宏观经济研究
• 4.1.2 科学合理地运用风险计量模型
• 4.2 对我国商业银行金融衍生品交易操作风险管理的启示
• 4.2.1 形成银行内部良好的风险管理文化
• 4.2.2 建立完善的金融衍生品风险管理组织结构
• 4.2.3 确保业务流程正常有效运行
• 4.3 对加强我国商业银行金融衍生品交易外部监管的启示
• 4.3.1 建立统一的外部监管模式
• 4.3.2 健全外部风险监管体系
• 4.4 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 后记