基于BP神经网络的银行业安全预警实证研究

论文摘要

通过研究几次世界性的金融危机,发现货币危机、金融危机的爆发总是以银行业危机作为导火索,但是银行业危机往往发现的太晚,很大程度上还是靠金融机构倒闭、接管、资不抵债等事件来发现。在我国,长期以来商业银行的风险管理也仅侧重于风险的事中控制和事后补救,往往忽视了风险的事先管理。研究和建立银行业安全预警机制,随时对相关指标数据变化进行观测分析,对可能发生的银行风险进行事前管理,对于防止和化解金融风险的发生、避免金融危机爆发对国民经济造成不利影响,保证国家经济稳定健康发展有着重要的现实意义。本文基于产业的视角对我国银行业安全进行研究。论文首先回顾目前中外学者对产业安全、银行业安全的研究现状,对预警理论的研究方法、目标进行了阐述;然后从产业的视角分析银行业的特点,进而从产业经济学的角度对影响银行业安全的因素进行了阐述,并从银行业不安全因素的现实来源—宏观、中观、微观三个层面,采用定量分析和定性分析相结合的方法构建了一套评价银行业安全的指标体系;接下来以我国已经上市的14家商业银行为样本,运用主成分分析方法对银行业安全进行评价,然后基于主成份分析结果,用BP神经网络对结果进行检验,进而对我国银行业安全进行预警;最后针对我国实际,对加强银行业安全提出政策性建议。论文的实证结果显示,从2004年到2007年,基于主成分分析法的银行业安全评价得分逐年提高,并通过了BP神经网络的检验。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.1.1 经济全球化与产业安全
• 1.1.2 银行业在国民经济中的地位和作用
• 1.1.3 我国银行业安全问题的现实性
• 1.2 国内外相关问题研究文献综述
• 1.2.1 银行业安全与金融安全的对比
• 1.2.2 国内外产业安全问题研究文献综述
• 1.2.3 国内外银行业安全研究文献综述
• 1.2.4 国内外预警理论研究综述
• 1.2.5 银行业安全预警系统的构成及功能和目标
• 1.3 本文的研究内容及主要研究方法
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法
• 第二章 影响银行业安全的因素分析
• 2.1 从产业的角度分析银行业的特点
• 2.2 基于产业经济学理论框架的影响银行业安全的因素分析
• 2.2.1 产业组织因素
• 2.2.2 产业结构因素
• 2.2.3 产业布局因素
• 2.2.4 产业政策因素
• 2.3 影响银行业安全因素的来源
• 2.3.1 来源于宏观经济的因素
• 2.3.2 来源于银行业系统的因素
• 2.3.3 来源于银行自身的因素
• 第三章 银行业安全指标体系的构建及预警方法的选择
• 3.1 预警指标体系的设计
• 3.1.1 银行业安全指标体系的选取原则
• 3.1.2 银行业安全具体指标的选择
• 3.2 指标权重的设计
• 3.2.1 主成分分析法的运用原理
• 3.2.2 主成分分析法的可行性
• 3.3 预警模型与方法的选择
• 3.3.1 人工神经网络的基本原理
• 3.3.2 基于BP神经网络的银行业安全预警模型的可行性
• 3.3.3 银行业安全预警模型的建立
• 第四章 银行业安全预警模型的实证研究
• 4.1 数据的选择与处理
• 4.1.1 对缺失值的处理
• 4.1.2 对指标数据进行模型化处理
• 4.2 主成分分析法的风险评估结果及解析
• 4.3 基于BP神经网络的风险预警模型实证检验
• 4.3.1 输入节点的选择
• 4.3.2 输出层与隐层节点数的选择
• 4.3.3 神经网络预警模型的训练与检验
• 第五章 加强我国银行业安全的政策建议
• 5.1 重视制度建设，构筑银行业稳健运行的法制环境
• 5.1.1 完善健全各种制度，确保制度的有效运行
• 5.1.2 规范政府职能，杜绝政府对银行经营活动的直接干预
• 5.1.3 实行最大化的信息披露制度，以提高透明度
• 5.1.4 建立健全社会信用体系，改善信用环境
• 5.2 建立灵敏快捷的银行业预警通报机制
• 5.2.1 完善银行业监管制度
• 5.2.2 存款准备金制度
• 5.2.3 建立存款保险制度
• 5.3 改善外部经济环境，促进银行业稳健发展
• 5.3.1 优化国民经济结构
• 5.3.2 加强国家宏观调控
• 5.3.3 健全和完善金融市场
• 5.4 促进银行内部改革，提高银行自身抗风险能力
• 5.4.1 加强银行内部管理，理顺银行治理结构
• 5.4.2 落实银行经营自主权
• 5.4.3 加强人才培养并构建面向未来的人才任用机制
• 参考文献
• 附录1:原始数据
• 附录2:matlab原程序
• 致谢
• 攻读学位期间主要研究成果