论文摘要
本文首先定义了F函数,结合该类函数的特征,给出了由已知F函数构造其他F函数的方法；利用Copula函数和F函数的性质,给出了2-Copula的构造方法.另外利用扭曲函数定义了G函数,给出了G函数相关性质,结合给定的G函数和Copula函数,构造了扭曲Copula函数.并对给定的Copula函数和扭曲Copula函数进行了相关性度量比较.其次利用Clayton Copula建立全国房地产价格波动与宏观经济景气间的相关结构.在计算中分别用全国房屋销售价格指数与全国企业景气指数代替以上两个波动情况,利用非参数核密度估计方法获得两种指数的经验密度分布函数,并建立Copula核模型,得到秩相关系数,说明了全国房地产市场发展是健康的.在研究商业银行不良资产现金回收额度时,分析了主要的影响因素,取具有很好的下尾相关结构的Clayton Copula函数来描述以上两种指数增长率的相关结构,建立了Copula核模型,得到了每个季度国有商业银行不良资产现金回收额的近似表达式.最后在随机利率下,采用Vasicek的利息力对其累积函数进行了建模,对不同恢复速度,波动率下随机给出利息力累积函数,并通过图形描述了恢复速度的大小对利息力累积函数随时间变化的影响.利用Copula的性质,给出了终身死亡寿险、h年缴费的n年死亡保险,完全离散、完全连续夫妻联合寿险责任准备金的计算公式.在独立情形下,对完全连续联合寿险责任净保费进行了数值计算,结果显示年轻夫妻,中年夫妻,老年夫妻在确定利率的净保费大于Vasicek的利息力下的净保费；Vasicek的利息力中的参数c,σ,μ,μ0的改变对净保费影响较小,而死亡力函数的改变对净保费影响较大,所以在实际中选取合适的死亡力函数是必要的.
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标签：核密度论文; 非参数估计论文; 房屋销售价格指数论文; 企业景气指数论文; 随机利率论文;