商业银行资本配置研究

论文摘要

长期以来，中国商业银行受到的行政干预较多，资本配置的意识较差，逐步意识到应该科学合理地使用稀缺的，可以抵补非预期损失的经济资本。但是，由于资本配置的起步时间比较晚，对国际上比较成熟的资本配置方法研究还处于引进阶段，没有充分考虑到这些方法对中国商业银行的适用性等问题。首先，本文从经济资本的概念入手，通过经济资本配置的相关理论，并在此基础上引入经济资本配置模型——RAROC模型，从而优化了商业银行资本配置框架和过程。经济资本配置的原则是在资本规模增长的总体规划之下，按照资本对风险资产增长的约束及资本回报要求，合理地确定经济资本增长目标，并将经济资本在各部门、各业务及各资产中进行合理、有效的配置，最终使得银行业务的发展与其资本充足水平相适应。经济资本的配置方法各有优缺点，其中，RAROC方法可以将银行风险与价值紧密联系，配置效果更好。其次，本文结合我国商业银行资本配置现存的一些问题，如：资本配置方法、配置框架等，并提出了一些对策。再次，对商业银行的风险相关性分配经济资本，并建立了风险与收益双重约束下的最优资本配置模型，同时也举例分析了资本配置模型。最后，本文对商业银行经济资本配置进行后评价和调整，解决了经济资本优化配置问题。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 选题的背景和意义
• 1.1.1 选题的背景
• 1.1.2 选题的意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 写作思路和方法
• 1.3.1 写作思路
• 1.3.2 写作方法
• 1.4 创新之处
• 第2章 相关基础理论
• 2.1 商业银行风险管理理论
• 2.1.1 商业银行风险的内涵和特征
• 2.1.2 商业银行风险的种类
• 2.1.3 商业银行风险管理本质和目标
• 2.2 商业银行资本管理理论
• 2.2.1 账面资本、监管资本和经济资本
• 2.2.2 经济资本与账面资本、监管资本的关系
• 2.2.3 经济资本管理
• 2.3 本章小结
• 第3章 商业银行资本配置方法和框架
• 3.1 商业银行经济资本配置的基本方法
• 3.1.1 商业银行经济资本配置的内涵
• 3.1.2 商业银行经济资本配置方法
• 3.2 商业银行经济资本配置框架和过程
• 3.2.1 商业银行经济资本配置框架
• 3.2.2 商业银行经济资本配置过程
• 3.2.3 用RAROC模型分配经济资本
• 3.3 本章小结
• 第4章 我国商业银行经济资本配置问题分析
• 4.1 传统的经济资本配置方法存在的问题
• 4.2 传统的经济资本配置框架存在的问题
• 4.3 传统经济资本配置存在的问题
• 4.3.1 资本筹集较为单一
• 4.3.2 资本配置水平低
• 4.3.3 经济资本充足率偏低
• 4.3.4 风险资本计量水平低
• 4.4 本章小结
• 第5章 我国商业银行资本配置的优化
• 5.1 资本配置的目标和措施
• 5.1.1 目标
• 5.1.2 措施
• 5.2 商业银行经济资本的计量
• 5.2.1 信用风险资本的计量
• 5.2.2 市场风险资本的计量
• 5.2.3 操作风险资本的计量
• 5.3 商业银行经济资本的分配
• 5.3.1 信用风险资本的分配
• 5.3.2 市场风险资本的分配
• 5.3.3 操作风险资本的分配
• 5.4 基于风险的相关性配置经济资本
• 5.5 商业银行经济资本配置的后评价和调整
• 5.6 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的研究成果
• 致谢