商业银行小企业信用风险评价与控制研究

论文摘要

本文充分运用运筹学、博奕论、金融风险、供应链金融、团体贷款和信贷资产组合等理论知识,详细分析了我国小企业业务特点、融资现状、需求特征、银行金融服务能力等内容,从内外部两方面指出了小企业融资难的成因。归纳了小企业信用风险的成因机理,系统总结和分析了国内外企业信用风险评的模式。详细讨论了基于商业银行现状的小企业信用风险评价方法,提出了小企业信用风险限额的测算模型和具体要求。在借鉴国内外银行业先进经验的基础上,结合银行小企业信贷业务形势,全面系统地提出了小企业信用风险控制的具体措施。具体包括：信用风险缓释工具的运用；基于RAROC理论下的高收益覆盖风险和收本的贷款定价管理；以横向监督为风险约束重点的团体贷款路径选择；以物流、信息流和资金流合为一体的供应链金融创新；基于VaR理论最优化资源配置的信贷资产组合管理。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 详细摘要
• Detailed Abstract
• 1 引言
• 1.1 论文的背景
• 1.2 小企业基本概念界定
• 1.3 信用风险基本概念
• 1.3.1 信用风险的定义及分类
• 1.3.2 信用风险要素
• 1.3.3 影响信用风险的因素
• 1.3.4 信用风险特征分析
• 1.4 国内外相关研究评述
• 1.4.1 国外研究现状及趋势
• 1.4.2 国内研究现状及趋势
• 1.4.3 启示与结论
• 1.5 本文研究的现实意义、框架和创新点
• 1.5.1 本文研究的现实意义
• 1.5.2 研究框架
• 1.5.3 本文的创新之处
• 2 小企业信用风险现状及风险机理分析
• 2.1 我国小企业的特点
• 2.2 小企业的风险特征
• 2.2.1 一般小企业风险特征
• 2.2.2 特定类型小企业风险特征
• 2.3 小企业信贷需求的特征
• 2.4 国内外小企业融资模式比较及融资缺口分析
• 2.4.1 国外发达国家小企业融资模式
• 2.4.2 我国小企业融资途径
• 2.4.3 我国小企业融资缺口分析
• 2.5 我国小企业信贷服务不足的原因
• 2.5.1 外部原因
• 2.5.2 内部原因
• 2.6 小企业信用风险理论分析
• 2.6.1 信息经济学理论的信用风险分析
• 2.6.2 博弈论的信用风险分析
• 2.6.3 信贷配给理论的信用风险分析
• 2.7 本章小结
• 3 小企业信用风险评价方法研究
• 3.1 企业信用评价方法的比较分析
• 3.1.1 传统信用风险度量方法
• 3.1.2 现代信用风险度量模型
• 3.2 小企业信用评价法适用性分析
• 3.3 小企业信用风险评价模型构建
• 3.3.1 小企业信用评级模型分类
• 3.3.2 小企业信用评级模型结构设计
• 3.3.3 小企业信用评级模型开发
• 3.3.4 信用评级流程
• 3.4 小企业客户风险限额设定
• 3.4.1 客户风险限额设定原则
• 3.4.2 风险限额计算
• 3.4.3 净信用风险敞口
• 3.5 小企业评级实证分析
• 3.5.1 客户基本情况
• 3.5.2 评级过程
• 3.5.3 风险限额测算
• 3.6 小企业信用风险评价存在的问题
• 3.7 本章小结
• 4 基于激励约束理论的小企业信用风险控制
• 4.1 激励-约束相关理论概述
• 4.1.1 委托-代理理论
• 4.1.2 机制设计理论
• 4.1.3 激励理论
• 4.2 小企业贷款中激励约束分析
• 4.2.1 贷前的信号甄别
• 4.2.2 贷后道德风险的抑制
• 4.3 小企业贷款风险缓释模型的建立
• 4.3.1 模型基本假设
• 4.3.2 抵押担保与信用风险缓释
• 4.3.3 担保贷款现状
• 4.4 全面使用小企业信用风险缓释工具
• 4.4.1 充分认识信用风险缓释工具的作用
• 4.4.2 根据小企业客户违约风险合理选择缓释工具
• 4.4.3 全面加强小企业押品管理
• 4.5 本章小结
• 5 基于RAROC贷款定价理论的小企业信用风险控制
• 5.1 贷款定价的基本理论分析
• 5.1.1 古典利率决定理论
• 5.1.2 凯恩斯流动性偏好利率理论
• 5.1.3 新古典可贷资金理论
• 5.1.4 利率的信贷配给理论
• 5.2 贷款定价基本模式
• 5.2.1 成本加成贷款定价模式
• 5.2.2 基准利率加点贷款定价模式
• 5.2.3 综合收益贷款定价模式
• 5.2.4 期权定价模式
• 5.2.5 RAROC定价模式
• 5.2.6 贷款定价模型对比分析
• 5.3 RAROC模型在小企业贷款定价中的应用
• 5.3.1 RAROC贷款定价模型的确定
• 5.3.2 小企业贷款定价的原则
• 5.3.3 定价模型的数据选取
• 5.4 小企业贷款定价实证分析
• 5.5 小企业贷款定价管理
• 5.5.1 定价模型参数管理
• 5.5.2 定价流程管理
• 5.5.3 定价的差别化管理
• 5.6 本章小结
• 6 基于团体贷款理论的小企业信用风险控制
• 6.1 团体贷款理论应用
• 6.1.1 团体贷款的概念
• 6.1.2 委托-代理理论与团体贷款
• 6.1.3 信息不对称、信贷配给与团体贷款
• 6.1.4 团队激励理论与团体贷款
• 6.2 联贷联保业务还款率模型分析
• 6.3 团体贷款风险控制模式优势
• 6.3.1 缓解逆向选择问题
• 6.3.2 缓解道德风险问题
• 6.3.3 降低监督和交易成本
• 6.4 小企业联贷联保业务风险
• 6.4.1 联合体成员的道德风险
• 6.4.2 联合体的系统风险
• 6.4.3 联合体的整体信用风险
• 6.5 小企业联贷联保业务风险防范措施
• 6.6 本章小结
• 7 基于供应链融资的小企业信用风险控制
• 7.1 供应链融资的内涵
• 7.1.1 供应链的概念
• 7.1.2 供应链融资理论
• 7.1.3 供应链融资参与主体
• 7.2 供应链融资特点
• 7.3 供应链融资优势
• 7.4 供应链融资的主要业务模式
• 7.4.1 应付账款融资模式
• 7.4.2 动产质押融资模式
• 7.4.3 应收账款融资模式
• 7.4.4 保兑仓融资模式
• 7.4.5 国内保理融资模式
• 7.5 供应链融资业务风险评价
• 7.5.1 从供应链角度
• 7.5.2 从外部环境角度
• 7.5.3 供应链金融风险界定
• 7.6 银行开展供应链融资业务应注意的问题
• 7.7 本章小结
• 8 基于信贷资产组合管理的小企业信用风险控制
• 8.1 资产组合的信用计量模型
• 8.1.1 KMV资产组合管理模型
• 8.1.2 阿尔特曼组合模型
• 8.1.3 信用度量制组合模型
• 8.1.4 模型对比分析
• 8.2 VaR理论及模型计算
• 8.2.1 VaR的定义
• 8.2.2 计算VaR的基本方法
• 8.3 基于VaR的信贷资产组合优化模型
• 8.3.1 建立模型
• 8.3.2 计算方法
• 8.3.3 案例实证分析
• 8.4 小企业信贷资产组合管理工作要求
• 8.5 小企业信贷资产组合管理途径
• 8.6 本章小结
• 9 结论与展望
• 参考文献
• 致谢
• 作者简介
• 附录A
• 附录B