资本监管下商业银行行为分析 ——基于我国12家银行的实证

论文摘要

本文考察了在资本监管要求下,我国商业银行的资本变化和资产风险变化的情况。我们试着回答两个问题:在资本监管压力,即8%的资本充足率要求下,我国商业银行有没有提高它们的资本水平?在资本监管压力下,我国商业银行到底提高了还是降低了它们的资产风险水平?本文基于经典文献和模型,运用2000-2007年我国12家商业银行的年度面板数据来对资本监管下商业银行的行为进行实证分析,结论表明:在资本要求监管下,资本充足的银行持续性提高其资本水平,但并未显著降低资产风险;资本不足的银行降低了资产风险,但并未提高其资本水平。本文丰富了我国学术界对资本监管与银行行为的实证研究,且本文的实证结论对我国银行业如何更好的实施资本监管有一定的政策意义。

论文目录

• 中文摘要
• Abstract
• 引言
• 1. 文献综述
• 1.1 关于资本要求和银行行为关系的理论研究的文献综述
• 1.2 关于资本要求和银行行为关系的实证研究的文献综述
• 1.2.1 关于美国银行的实证研究
• 1.2.2 关于其他国家银行的实证研究
• 1.2.3 关于我国银行的实证研究
• 2. 资本监管的介绍和我国的实施情况
• 2.1 银行资本监管的由来
• 2.2 我国资本充足率监管实施情况
• 3. 资本监管对我国商业银行资本和风险变化的实证分析
• 3.1 模型说明
• 3.2 资本和风险的定义
• 3.2.1 资本的定义
• 3.2.2 风险的定义
• 3.3 影响银行目标资本和风险水平的变量
• 3.3.1 银行规模（LNSIZE）
• 3.3.2 银行盈利能力（ROA）
• 3.3.3 不良贷款（NPL）
• 3.3.4 股权结构（BANK）
• 3.4 监管压力的度量（REG）
• 3.5 模型形式
• 3.6 关于数据和方法的说明
• 3.6.1 数据说明
• 3.6.2 方法说明
• 4. 实证结果分析
• 4.1 幅度法测量监管压力变量下的实证结果
• 4.2 高级幅度法测量监管压力变量下的实证结果
• 4.3 不同学者的实证结果比较
• 5. 政策建议
• 5.1 强化我国银行业市场约束
• 5.2 提高我国银行治理水平
• 5.3 积极调整银行经营结构
• 5.4 提升银行业风险管理水平
• 参考文献
• 后记