中国现代商业银行流动性过剩分析及理论建构

论文摘要

当今世界经济的全球化形势己经越来越明显,金融与经济的相互联系比以前任何时候都要更加紧密,其相互作用与影响也更为深远。商业银行则是一个国家金融的重中之重,其中在商业银行经营管理的营利性、安全性和流动性中,尤以流动性最为重要,流动性是指商业银行保持随时可以适当的价格取得可用资金的能力,以便随时应付客户提存及银行支付的需要,商业银行的流动性是商业银行正常经营的前提条件,是商业银行资产安全性的重要保证。因此,银行的流动性不仅直接关系银行自身声誉和生存安危,影响中央银行货币政策执行效果,甚至会影响到一个国家整个金融体系的稳定,其影响程度远远大于其它风险。21世纪开始以来,由于宏观经济环境的大踏步改革和微观经济实体的不断发展,流动性情况发生了重大变化,由原来的流动性不足转变成流动性持续宽松,存贷差日益扩大,超额存款准备金居高不下,2005年至2007年,银行流动性相对过剩问题日益突出,银行流动性过剩的负面效应也越来越明显,不仅影响中央银行货币政策的执行效果,影响金融体系的稳健运营,中国金融流动性成为了学界关注的焦点。鉴于以上中国现代商业银行流动性过剩的大背景,本文从理论入手,解释了流动性、流动性风险和流动性管理概念。同时,文章在第二章介绍了流动性过剩和流动性管理方法,从历史和理论的角度对流动性过剩的相关理论进行了介绍。其次,本文在第三章对中国现代商业银行流动性过剩的问题进行了分析,利用实证和理论相结合的方法,以数据为基础,理论作为依托,分别论述了中国现代商业银行流动性过剩的表现和影响。再次,本文在第四章分析了现代商业银行流动性过剩的原因,层次鲜明的对其进行研究,找出流动性过剩的宏观、微观和长久性因素。最后,在文章的最后提出了相应的对策,就全面的解决中国现代商业银行流动性过剩的问题提出了新的看法和见解,以期指导实践。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.2 研究内容和文章架构
• 1.3 研究现状
• 第二章 流动性管理理论及现行流动性管理方法
• 2.1 研究相关概念
• 2.2 流动性管理理论
• 2.2.1 资产管理论
• 2.2.2 负债管理论
• 2.2.3 平衡的资产负债管理论
• 2.3 国际商业银行流动性管理方法
• 2.3.1 流动性风险的测算
• 2.3.2 流动性管理策略
• 2.3.3 金融监管当局的策略
• 第三章 我国商业银行流动性过剩表现和影响
• 3.1 我国商业银行流动性过剩的表现
• 3.1.1 存差不断扩大
• 3.1.2 超额准备金居高不下
• 3.1.3 货币市场利率持续走低
• 3.1.4 M1与M2的缺口不断扩大
• 3.2 我国商业银行流动性过剩的影响
• 3.2.1 缩减商业银行盈利空间
• 3.2.2 对我国货币市场的冲击
• 3.2.3 降低了金融资源配置效率
• 3.2.4 使宏观调控面临两难的抉择
• 3.3 流动性管理的必要性分析
• 3.3.1 从公众的信心角度说明银行流动性管理的必要性
• 3.3.2 从流动性的具体职能看流动性管理的必要性
• 3.3.3 从风险角度反映银行流动性管理的必要性
• 第四章 商业银行流动性过剩的原因分析
• 4.1 商业银行流动性过剩宏观因素分析
• 4.1.1 外汇储备迅猛增加导致基础货币发行增加
• 4.1.2 储蓄难以转化成投资
• 4.1.3 社会贷款有效需求相对不足
• 4.2 商业银行流动性过剩微观因素分析
• 4.2.1 银行持有非金融机构发行的债券总量不断增长
• 4.2.2 商业银行不良贷款剥离与核销力度加大
• 4.2.3 资本充足率达标因素
• 4.2.4 银行惜贷
• 4.3 商业银行流动性过剩持久性分析
• 第五章 中国现代商业银行流动性过剩对策分析
• 5.1 营造良好的金融环境
• 5.1.1 大力发展资本市场
• 5.1.2 大力发展货币市场，建立货币市场和资本市场间的融通渠道
• 5.1.3 加快利率市场化改革步伐
• 5.1.4 健全社会信用体系
• 5.2 调整商业银行的经营策略
• 5.2.1 加强非信贷资产的管理
• 5.2.2 拓宽商业银行的投资渠道
• 5.2.3 大力发展中间业务，建立新的利润增长点
• 5.2.4 积极进行金融产品和服务的创新
• 5.3 优化商业银行流动性管理环境
• 5.3.1 优化商业银行流动性管理的外部环境
• 5.3.2 改善商业银行流动性管理的内部环境
• 5.4 改革我国外汇管理制度
• 5.4.1 逐步推进资本项目完全可兑换
• 5.4.2 逐步实现意愿结汇和售汇制度
• 5.4.3 建立健全对国际游资的监管体系
• 结语
• 参考文献
• 后记