商业银行操作风险监控系统的研究及应用

论文摘要

巴塞尔新资本协议的颁布标志着银行风险管理进入了全面风险管理时代。我国大多数银行还处在向真正的商业银行转型的过程中,内部控制机制尚不完善,而作为商业银行主要金融风险之一的操作风险,近年来因各类欺诈犯罪案件的频发给中国银行业带来了巨大损失。随着银行自身风险管理意识的加强以及国内监管机构对操作风险监管力度的加大,国内商业银行正逐步建立健全操作风险的管理机制与防控措施。商业银行在操作风险管理框架下如何建立有效的操作风险识别与量化以及计算机辅助监控,将是我国商业银行迫切需要解决的问题。因此,基于错综庞杂的银行业务数据设计实现操作风险监控的软件系统成为了商业银行操作风险管理上以及技术研究上的重要方向与热点。通过对操作风险的深入学习与研究,并结合在公司项目实践中的经验积累,本人一定程度地掌握了商业银行在操作风险险管理上的业务需求与软件系统建设要求。商业银行操作风险监控系统在技术实现上,首先需要满足关键风险指标的量化以及风险监测模型的建立,通过实时与非实时相结合的风险监测技术实现风险的捕获,并提供风险预警、调查分析、跟踪监控以及风险报告等风险处理的应用功能。基于以上需求,本文从理论结合实践的角度,提出了操作风险监控系统的设计思想与实现方式,并做了以下有意义的尝试：1、基于银行业务风险的研究分析,进行操作风险的识别与量化,提出关键风险指标(KRI)的设计与实现,建立全面的操作风险量化体系。2、基于监测对象的行为特征,提出了操作风险监测模型的构建方法以及过程,总结设计了四类操作风险监测模型。3、考虑到操作风险监测的时效性要求,提出了非实时风险监测与实时风险监测的技术实现方式。4、对于风险发现后的处置管理,提出了风险预警、调查分析、跟踪监控以及风险报告等监控流程的设计与实现。5、利用计算引擎、规则引擎、流程引擎等核心技术,提出了操作风险监控系统的架构设计与功能实现。本人提出的操作风险监控系统设计框架与实现方式已在某大型商业银行得到广泛应用,高效准确地协助银行机构实现操作风险事件的捕获与处置,极大地提高了银行人员风险管理工作的效率和质量。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1. 研究背景
• 1.1.1. 引言
• 1.1.2. 国内商业银行操作风险近年现状
• 1.1.3. 国内商业银行操作风险管理的普遍问题
• 1.2. 问题的提出
• 1.3. 主要研究内容
• 1.4. 本文结构
• 第二章 商业银行操作风险研究综述
• 2.1. 商业银行操作风险概念
• 2.1.1. 操作风险的涵义与特点
• 2.1.2. 操作风险的分类
• 2.2. 商业银行操作风险的成因及表现
• 2.2.1. 引发操作风险的成因
• 2.2.2. 银行业务上操作风险的表现特征
• 2.3. 商业银行操作风险的防控举措
• 2.4. 小结
• 第三章 操作风险量化及监测方式的设计与实现
• 3.1. 基于KRI的风险量化体系设计与实现
• 3.2. 操作风险监测模型的设计与实现
• 3.2.1. 模型构建方法
• 3.2.2. 模型设计原则
• 3.2.3. 模型监测范围
• 3.2.4. 模型种类划分
• 3.3. 操作风险监测技术的设计与实现
• 3.3.1. 风险监测技术概述
• 3.3.2. 实时风险监测技术
• 3.3.3. 非实时风险监测技术
• 3.4. 操作风险监控流程的设计与实现
• 3.5. 小结
• 第四章 操作风险监控系统的设计
• 4.1. 设计原则
• 4.2. 总体设计
• 4.2.1. 逻辑划分架构
• 4.2.2. 功能划分架构
• 4.2.3. 数据处理流程
• 4.2.4. 技术开发框架
• 4.3. 核心技术组件—智能引擎
• 4.3.1. 调度服务
• 4.3.2. 计算引擎
• 4.3.3. 规则引擎
• 4.3.4. 流程引擎
• 4.4. 后台管理服务详细设计
• 4.4.1. 数据采集服务
• 4.4.2. 监控计算服务
• 4.4.3. 规则处理服务
• 4.4.4. 运维管理服务
• 4.5. 前台应用功能详细设计
• 4.5.1. 业务操作平台
• 4.5.2. 规则管理平台
• 4.6. 小结
• 第五章 操作风险监控系统在商业银行的应用
• 5.1. 系统概述
• 5.1.1. 项目背景
• 5.1.2. 关键业务需求
• 5.1.3. 系统建设目标
• 5.1.4. 系统运行环境
• 5.2. 业务应用实现
• 5.2.1. 逻辑架构
• 5.2.2. ETL过程
• 5.2.3. 数据模型
• 5.2.4. 业务规则
• 5.2.5. 业务流程
• 5.3. 系统功能实现
• 5.3.1. 功能逻辑
• 5.3.2. 功能结构
• 5.4. 系统结果展现
• 5.5. 小结
• 第六章 结束语
• 6.1 论文工作总结
• 6.2 进一步的工作
• 参考文献
• 致谢