导读:本文包含了布林带论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:量化投资,决策树,布林带,小波分析
布林带论文文献综述
王珂[1]（2018）在《基于决策树与布林带的量化策略》一文中研究指出在股票市场中,谨慎的投资策略和冷静的头脑是投资者取得良好收益的两个必备的因素,然而实际交易中相当一部分投资者一再掉入盲目投资和情绪化投资的陷阱。量化方法的出现推动投资方法的进步,构建于数量化度量的投资方法更为理性、可靠,不会受到个人非理性情绪的影响。因此建立一个适合投资者应用的量化策略具有学术和实用价值。本文首先挑选反映股票价值的市销率、市现率、市盈率、总资产回报率、净利润增长率和股票收益率6个基本面指标作为股票价格预测指标,然后将这些指标运用于构建决策树,使用CART算法构建动态决策树模型,并对构建的决策树模型进行创新性的修剪和过滤,避免了模型过拟合,以此来确定企业价值指标与未来股票收益之间的稳定关系,选择出适合做长期投资的股票。对已选出股票的价格时间序列采用小波降噪法进行数据预处理,使用Mallat算法,通过低通滤波器和高通滤波器将小波分解,再平滑、重构,由此得到的股票价格时间序列的波动大周期更加清晰,去除了股票细微价格变动,实现了长期持股择时的有效性。最后对预处理过的股票价格时间序列采用布林带指标进行择时,以价格突破设置的上下轨道线为规则确定股票买入和卖出的时间点,并根据已选股票的行业特点改进了具体参数设置,达到跑赢市场大盘的收益目的,构建出一整套量化选股择时策略。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2018-12-01）
李星[2]（2018）在《基于布林带的量化投资模型构建及其应用》一文中研究指出我国正处于金融科技(Fintech)飞速发展的时期,人工智能、大数据挖掘等也在蓬勃发展。一种将人工智能、大数据挖掘、计算机编程、数学模型等多领域的知识综合的与金融市场结合起来的投资交易方式正为市场所熟知——量化投资。在对A股市场有效性进行检验得出目前A股市场为非弱势有效市场的前提下,本文将从通过布林带和相应财务数据构建优化后的量化模型并应用于A股市场上。通过对我国股票市场进行量化投资模型的历史回溯测试和实盘检验,来检验量化投资这一在华尔街普遍应用的交易技术和相关交易策略在中国A股股票市场中的探索具有一定意义,同时这也是我国证券市场交易技术不断深化的必经之路。文章首先从研究背景与意义进行阐述;接着对文章需要的相关理论进行阐述与研究,并就市场是否有效的争论与量化投资的关系进行阐述,分析中国A股市场的为非弱势有效市场,得出量化交易可行性的理论;然后设计改进的量化交易模型及该模型的评估指标,并用A股数据进行历史回溯测试和优化等来进行相关的实证分析模型评估指标,对其中出现出现最大回撤给出合理解释,并就最大回撤出现在2015年这一情景可以通过系统性风险给出合理解释,本文中的最大回撤也间接的证明了投资组合可规避非系统性风险但无法分散系统性风险理论;最终得出一个可在实际投资中产生一定超额收益的的量化投资模型。这种模型可作为一种参考从而为投资者投资决策提供切实可行的方案。(本文来源于《南华大学》期刊2018-10-01）
陈慧艺,阎春宁[3]（2008）在《采用布林带分析比较股市风险》一文中研究指出本文从布林带的角度来定义风险,通过对上证指数、深证成指、道琼斯综合指数以及纳斯达克指数5年的数据分析,得出美国股市布林带风险约为3%,而中国股市布林带风险约为14%。探讨了布林带带宽和风险相关性质,得出识别窄带宽对于准确评价股市风险的意义。(本文来源于《当代经济》期刊2008年02期）
叶波[4]（2008）在《操盘之四:江恩法则&布林带交易系统》一文中研究指出威廉·江恩是投资史上最富传奇色彩的人物之一,他创造的江恩理论成为后人取之不竭的灵感来源之一。本文只介绍其1/2理论,"民间股神"殷保华老师亦曾推荐此法。布林带系统虽然发明较晚,但立刻为投资界广泛应用,本文也予以介绍。(本文来源于《大众理财顾问》期刊2008年02期）
黄旭东,刘伟[5]（2007）在《马氏调制的几何布朗运动与布林带》一文中研究指出在证券市场,布林带作为流行的技术分析工具被广泛的运用.到目前为止有许多模型被建立用来预测证券的价格,因此研究这些模型是否具有布林带性质是一个重要的问题.Liu,Huang and Zheng(2006)和Liu and Zheng(2006)分别讨论了Black-Scholes模型和随机波动率模型作为真实的股票市场的布林带,并且证明了相应的统计量的平稳性和大数定律成立.本文我们将上述结果推广到马氏调制的几何布朗运动模型.(本文来源于《应用概率统计》期刊2007年04期）
夏强[6]（2006）在《关于布林带的门限分析》一文中研究指出布林带作为股市中一种技术分析的工具，近几年来一直受到市场的关注．利用布林带进行高抛低收也是股市上炒股的一种常用手段，当股价向上或向下穿越布林带时，这往往是抛出或买进的好时机。我们把布林带的上下线，即阻力线和支撑线，称为布林带的门限，我们想从时间序列的角度出发来完成对此门限的分析，在这里主要利用股指或股票的收盘价的对数收益来完成。因为在布林带的左右下，股指或股票的收盘价对应着叁种态势，我们是在把握住这种态势的情况下，来对布林带的门限同时进行分析的，所以我们要从股票或股指的收盘价出发，一方面对此态势进行分析，为了抓住这种态势，我们对它进行建模，另一方面，我们还要对相关的门限进行分析。结合这两方面，我们选用了门限自回归模型来针对这种态势进行建模，然后利用参数估计的手段，这样可以很好的从门限自回归模型的角度去进一步认识布林带中相关的门限问题。在对相关的门限参数利用条件最小二乘进行估计时，实质上就是选择最优的门限参数估计值。最后我们应用在实证分析上，分析中我们利用道琼斯指数，香港恒生指数，上证综指以及IBM股票进行分析，从分析的结果中我们发现以往参考文献中的经验值并不一定最好，并且对于不同的股指或股票结果也有所不同。 本文的结构框架如下：在第一章中我们主要介绍了布林带的相关背景知识，并提出存在的一些问题，指出解决问题所用的方法．在第二章中我们主要介绍了门限自回归模型及其参数的估计方法，即条件最小二乘的参数估计方法。在最后一章主要是针对叁个股指和一个股票做的实证分析，并对结果进行了分析比较。(本文来源于《华东师范大学》期刊2006-05-01）
布林带论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国正处于金融科技(Fintech)飞速发展的时期,人工智能、大数据挖掘等也在蓬勃发展。一种将人工智能、大数据挖掘、计算机编程、数学模型等多领域的知识综合的与金融市场结合起来的投资交易方式正为市场所熟知——量化投资。在对A股市场有效性进行检验得出目前A股市场为非弱势有效市场的前提下,本文将从通过布林带和相应财务数据构建优化后的量化模型并应用于A股市场上。通过对我国股票市场进行量化投资模型的历史回溯测试和实盘检验,来检验量化投资这一在华尔街普遍应用的交易技术和相关交易策略在中国A股股票市场中的探索具有一定意义,同时这也是我国证券市场交易技术不断深化的必经之路。文章首先从研究背景与意义进行阐述;接着对文章需要的相关理论进行阐述与研究,并就市场是否有效的争论与量化投资的关系进行阐述,分析中国A股市场的为非弱势有效市场,得出量化交易可行性的理论;然后设计改进的量化交易模型及该模型的评估指标,并用A股数据进行历史回溯测试和优化等来进行相关的实证分析模型评估指标,对其中出现出现最大回撤给出合理解释,并就最大回撤出现在2015年这一情景可以通过系统性风险给出合理解释,本文中的最大回撤也间接的证明了投资组合可规避非系统性风险但无法分散系统性风险理论;最终得出一个可在实际投资中产生一定超额收益的的量化投资模型。这种模型可作为一种参考从而为投资者投资决策提供切实可行的方案。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
布林带论文参考文献
[1].王珂.基于决策树与布林带的量化策略[D].华北电力大学(北京).2018
[2].李星.基于布林带的量化投资模型构建及其应用[D].南华大学.2018
[3].陈慧艺,阎春宁.采用布林带分析比较股市风险[J].当代经济.2008
[4].叶波.操盘之四:江恩法则&布林带交易系统[J].大众理财顾问.2008
[5].黄旭东,刘伟.马氏调制的几何布朗运动与布林带[J].应用概率统计.2007
[6].夏强.关于布林带的门限分析[D].华东师范大学.2006